RU

Қаржылық эконометрика

  • Бұл модуль студенттерді эконометриканың қолдану саласы мен әдіснамасымен таныстыру арқылы студенттердің сандық зерттеу әдіснамасы туралы білімдерін кеңейтеді. Аналитикалық тұрғыдан алғанда, студенттер классикалық сызықтық регрессия және бірнеше регрессия модельдері, спецификацияны тестілеу, гетероскедастикалық, автокорреляция және мультиколлинеарлық жағдайлар, жалпыланған момент әдісі (GMM), қателерді түзету модельдері, ARCH-GARCH және уақыттық қатарларды болжау сияқты CLR негізгі болжамдарының бұзылуы сияқты эконометриялық модельдеудің негізгі әдістерінің теориясымен және практикалық аспектілерімен танысады. Жалпы, студенттер келесі тақырыптарды зерттейді: - эконометрикаға кіріспе - қарапайым сызықтық регрессиялар - бірнеше сызықтық регрессиялар - техникалық тестілеу - қате спецификацияны тестілеу: гетероскедастикалық, автокорреляция және мультиколлинеарлық мәселелер - MLR - дегі ерекше жағдайлар: жалған айнымалыларды, Probit, Logit және басқа шектеулі тәуелді айнымалыларды қолдану-қателерді түзету және біріктіру модельдері-ARCH және GARCH модельдеуге кіріспе.- Уақыт қатарларын болжау
  • Образовательная программа 7M04102 Халықаралық қаржы және инвестициялар (ғ.п)
  • ВУЗ De Montfort University Kazakhstan
  • Несиелер 5
  • Оқу жылы 2
  • Семестр 1
Top