7M04102 Халықаралық қаржы және инвестициялар

Бұл модуль студенттерге іскерлік және академиялық зерттеулер әдістері туралы кең түсінік береді. Ол студенттерге диссертациялық жобаға, атқарушы компанияның жобасына немесе кәсіпкерлік жобаға дайындалуға көмектесуге арналған. Модульде зерттеудің дизайны, парадигмалар мен этикасы қарастырылған. Модуль сұхбат, сауалнама, фокус-топтар, бақылау және мазмұнды талдауды қоса алғанда, деректерді жинау мен талдаудың сапалы әдістерінің кең спектрін қамтиды. Модуль студенттерге Excel және R-ді қолдануды игеруге көмектесетін сандық әдістердің жиынтығын қамтиды, оның ішінде сипаттамалық Статистика, сенімділік интервалдары, бір және екі деңгейлі тесттер, ANOVA, хи-квадраттық тест, жеке параметрлік емес тесттер және регрессия. Модуль аралас әдістерді шолумен, сондай-ақ зерттеу нәтижелерін визуализациямен және ұсынумен аяқталады.

Модуль студенттерге қаржылық инновацияларды ұсынуға және бағалауға мүмкіндік береді. Студенттер инновация теорияларын, тиісті технологияларды және реттеу контекстіндегі өзгерістердің әсерін зерттейді. Модульде біртіндеп және жойқын инновацияларды суреттейтін кейс-стадиялар бар. Бұл кейстер балама несие беруді қамтиды (мысалы, краудфандинг және peer-to-peer); облигациялар мен акциялар нарығындағы инновациялар (мысалы, биржалық қорлар және қамтамасыз етілген борыштық міндеттемелер); туынды құралдар саласындағы инновациялар (мысалы, несие-дефолт своптары); балама активтер; электрондық сауда стратегиялары (мысалы, алгоритмдік және жоғары жиілікті) және балама төлем жүйелері (мысалы, Blockchain және cryptocurrency).

Бұл модульдің мақсаты - студенттерді қаржылық делдалдықтың күрделі саласымен, әсіресе қаржы нарықтарымен таныстыру. Оқу жоспары аясында ішкі және жаһандық қаржы жүйесінің рөлі мен жұмыс істеуі, инвестициялық трасттар, өзара қорлар, сақтандыру индустриясы және зейнетақы қорлары сияқты депозиттік емес қаржы институттарының рөлі қарастырылады, сондай-ақ студенттерді ақша Нарығы, облигациялар нарығы, еуровалюталар нарығы, акциялар мен туынды құралдар нарығы, жаһандық және ішкі қаржы дағдарыстары сияқты қаржы институттары/делдалдары жұмыс істейтін нарықтардың рөлі мен жұмыс істеуімен таныстырады. Соңында, модуль акциялардың халықаралық портфелін әртараптандыру үшін кедергілерді зерделеумен аяқталады.

Модульдің мақсаты -студенттерді инвестициялық және қаржылық шешімдер бойынша бағалау және есептер жасау үшін қолданылатын әдістермен таныстыру. Бұл модуль капиталды пайдаланудың басымдылығын анықтау үшін фирмалар қолданатын инвестициялық шешімдер қабылдау әдістерін қарастырады; және фирмалар капитал көздері туралы шешім қабылдау үшін пайдаланатын қаржыландыру туралы шешім қабылдау әдістері. Сондай-ақ қысқа мерзімді өтімділікті және капиталдағы ұзақ мерзімді қажеттіліктерді басқару мәселелері қаралатын болады. Бұл капитал көздеріне бөлінбеген пайда, банктік несиелер, облигациялар және акциялар кіреді. Студенттерге корпоративті қаржы саласындағы шешімдер компанияның құнына қалай әсер ететіні және акционерлер мен басқа да мүдделі тұлғаларға қалай әсер ететіні көрсетіледі.

Модуль тәуекел мен кірістіліктің өзара байланысын түсіндіруден басталады, содан кейін портфолио теориясынан өтеді, содан кейін портфельді таңдау, құру және бақылау әдістерімен танысады. Оқыту портфель менеджері тұрғысынан жүргізіледі, активтердің барлық негізгі сыныптары үшін баға белгілеу мәселелері түсіндіріледі. Модульдің негізгі мақсаты -дұрыс инвестициялық шешімдер қабылдау үшін негіз құру және осы салада кәсіби біліктілік алғысы келетіндерге білім базасын бере отырып, әртүрлі инвестициялық стратегияларды анықтау.

Бұл модуль студенттерді эконометриканың қолдану саласы мен әдіснамасымен таныстыру арқылы студенттердің сандық зерттеу әдіснамасы туралы білімдерін кеңейтеді. Аналитикалық тұрғыдан алғанда, студенттер классикалық сызықтық регрессия және бірнеше регрессия модельдері, спецификацияны тестілеу, гетероскедастикалық, автокорреляция және мультиколлинеарлық жағдайлар, жалпыланған момент әдісі (GMM), қателерді түзету модельдері, ARCH-GARCH және уақыттық қатарларды болжау сияқты CLR негізгі болжамдарының бұзылуы сияқты эконометриялық модельдеудің негізгі әдістерінің теориясымен және практикалық аспектілерімен танысады.

Модуль студенттерге мінез-құлықтық қаржы теориясы туралы түсінік береді. Модуль несие беру шарттарының, мінез-құлықтың (наным-сенімдер мен эвристика), институттар мен мәдениеттің қор нарықтарына әсерін зерттейді. Студенттерге қор биржаларындағы қаржылық дағдарыстар мен көпіршіктерді түсіндіру үшін мінез-құлық қаржы теорияларын қалай қолдану керектігі көрсетілген. Модульде нарық тиімділігінің, импульстің, бұрылыстың, шамадан тыс және жеткіліксіз реакцияның пайдасына және қарсы дәлелдер қарастырылады. Студенттерге қаржылық және реттеуші шешімдер қабылдау үшін мінез-құлық қаржысы теорияларының салдарын сыни тұрғыдан түсінуге көмектеседі.

Бұл модульде студенттер банк ісі мен қаржының экономикалық дамудағы рөлі мен байланысын зерттейді, сонымен қатар банктік тұрақтылықты және одан әрі тұрақты экономикалық даму үшін банк пен қаржы талаптарын қарастырады. Модуль экономикалық дамудың стандартты теорияларымен салыстырғанда банк ісін және экономикалық дамуды қамтиды; экономикалық дамудың тұрақтылық аспектілері және банк және қаржы рөлі; банк және қаржы тұрақтылығы; банк этикасы; банктік реттеу және банк саясаты этикасы.

Бұл модуль клиенттердің инвестициялық мақсаттарын сауда стратегияларына айналдыру үшін қажетті дағдыларды кеңінен түсінуге мүмкіндік береді. Қатысушылар клиенттің атынан модельденген ішкі портфельді басқарады. Модуль барысында олар өз клиенттеріне есеп беріп, оған сауда ұсыныстарын береді. Бұл есептер мен ұсыныстар нақты уақыт режимінде күнделікті жаңалықтарға жауап ретінде, сондай-ақ клиенттің инвестициялық мақсаттарындағы өзгерістерге жауап ретінде жасалады. Модуль сауда алаңының көптеген аспектілерін және қатысушылар сауда стратегиясының тәуекелге, кірістілікке және транзакциялық шығындарға әсерін талдауды үйренеді. Студенттер клиенттердің ақша ағындарын хеджирлеу және басқару туралы түсінік алады. Студенттер Bloomberg және Eikon үшін макростар жазуды, сондай-ақ клиентке есеп беру үшін қаржылық есептеулерді жүргізуді үйренеді.

Ұжымдық банктік және қаржылық қызметтің бірқатар жүйелік нәтижелерін және олардың тұрақтылыққа әсерін сыни бағалауға, жүйелік проблемаларды түсіндіруге және бағалауға және банктік дағдарыстарды тоқтату, басқару және алдын-алу стратегияларын жасауға қабілетті

Қор нарықтарындағы қаржылық дағдарыстар мен көпіршіктерді түсіндіру үшін мінез-құлық қаржы теорияларын қолдана алады

Сауда стратегияларының инвестициялық тәуекелге, инвестициялардың кірістілігіне және сауда шығындарына әсерін тиімді бағалауға және хабарлауға қабілетті

Қаржылық инновациялар саласында өз бетінше оқуға, финтех саласындағы жаһандық өзгерістерді бағалауға қабілетті

Тиісті зерттеу жобасын таңдауға, зерттеу проблемасына қатысты кең ғылыми әдебиеттерді сыни бағалауға, жоба үшін тиісті зерттеу әдіснамасын әзірлеуге, талдау және зерттеу деректерінен негізделген қорытынды жасауға қабілетті

Корпоративті қаржы саласындағы көптеген теорияларды салыстыруға және қарама-қарсы қоюға қабілетті

Әртүрлі қаржылық гипотезаларды сандық модельдеуді түсінуге және стандартты эконометрикалық бағдарламалық жасақтаманы қолдана отырып, әртүрлі әдістерді қолдануға қабілетті

Қаржылық жаһандануды және портфельдің тәуекелін төмендету үшін акциялар портфелін әртараптандыру тәсілдерін талдай алады

Экономика үшін жақсы жұмыс істейтін қаржы жүйесінің маңыздылығын бағалауға және Орталық, коммерциялық банктер мен түрлі қаржы қызметтерінің ерекшеліктерін, сондай-ақ олардың қаржы жүйесі мен экономикадағы рөлін анықтауға қабілетті

Нақты әлемдегі мәселелерді анықтауға/талдауға/сынауға, сонымен қатар оларға шешімдерді тұжырымдауға/бағалауға/ұсынуға қабілетті

Ұйымнан коммерциялық тапсырма негізінде күрделі нақты бизнес-жағдайларды талдауға қабілетті