RU

Инвестицияның математикалық модельдері

  • Курстың мақсаты: инвестициялау құралы ретінде қолданылатын заманауи модельдерді зерттеу. Мазмұны: Заманауи портфель теориясы, Қаржы активтерінің, салықтар мен бағалардың құбылмалылығы бар облигациялардың кірістілігі, Опциондар, VaR стохастикалық хеджирлеу. Markowitz Mean-Variance портфолиосы. Шарп-Линтнер. Нарық қауіпсіздігі желісі. Капитал нарығының желісі. Арбитраждық баға теориясы. Модельдер: капиталға баға белгілеу; фактор; кездейсоқ стохастикалық шешім қабылдау; Black-Scholes нарығының моделі. Блэк-Шолз теңдеуі. Тәуекелдің нарықтық бағасы.
  • Образовательная программа 6B05401 Актуарлық математика
  • ВУЗ әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті
  • Несиелер 5
  • Селективті тәртіп
  • Оқу жылы 3
  • Семестр 6
Top