KZ

Математические модели инвестирования

  • Цель курса: изучить современные модели, используемые в качестве инвестиционного инструмента. Содержание: Современная портфельная теория, рентабельность финансовых активов. Доходность по облигациям с налоговой и ценовой волатильностью, опционы, стохастическое хеджирование VaR. Портфель среднего отклонения Марковица. Шарп-Линтнер. Сеть безопасности рынка. Сеть рынка капитала. Теория арбитражной цены. Модели: ценообразование капитала; фактор; принятие случайных стохастических решений; Модель рынка Блэка-Шоулза. Уравнение Блэка-Шольца. Рыночная оценка риска.
  • Образовательная программа 6B05401 Актуарная математика
  • ВУЗ Казахский национальный университет имени аль-Фараби
  • Кредитов 5
  • Селективная дисциплина
  • Год обучения 3
  • Семестр 6
Top