RU

Стохастикалық анализге кіріспе

  • Пәннің мақсаты – оқып үйренуші студенттерді математиканың қазіргі заманғы ең бір жаңа бағыттарының бірі – стохастикалық анализдің теориясының негізгі ұғымдарымен және қолданылымдарының қарапайым мысалдарымен таныстыру. Студенттерге оқып, үйреніп отырған теорияның ықтималдықтық – математикалық негізін меңгерту; оқылып отырған курстың әртүрлі бағыттары бойынша оқу – ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу практикасына дағдыландыру. Өсімшелері корреляцияланбаған (ортогонал) процестер. Кездейсоқ емес функциядан өсімшелері корреляцияланбаған процесс бойынша алынған интеграл. Ккездейсоқ функциядан Винер процесі бойынша алынған Ито интегралы: интегралдық қосындыны құрастырудың маңыздылығы. Квадраты интегралданатын функциядан алынған стохастикалық интеграл. Стохастикалық дифференциал. Итоның айнымалыны ауыстыру формуласы. Көп өлшемді Ито формуласы. Стохастикалық дифференциалдық теңдеулер (СДТ): ең қарапайым СДТ лар. Стохастикалық дифференциалдық теңдеудің шешімі. СДТ шешімінің бар және жалғыз болу сұрақтары. СДТ шешімінің марковтығы.
  • Образовательная программа 6B05401 Актуарлық математика
  • ВУЗ әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті
  • Несиелер 6
  • Оқу жылы 4
  • Семестр 7
Top