KZ

Введение в стохастический анализ

  • Целью курса является ознакомление обучающихся с основными понятиями и результатами теории стохастического анализа и их некоторыми важными приложениями. Успешное усвоение обучающимися основных понятий теории стохастического анализа; Получение обучающимися нужных представлении о некоторых фундаментальных результатах начала стохастического анализа; Ознакомление обучающихся с общими подходами и методами стохастического анализа. Процессы с некоррелированными(ортогональными)приращениями. Стохастический интеграл от неслучайной функции по процессу с некоррелированными приращениями. Стохастический интеграл Ито от случайной функции по Винеровскому процессу: важность образования интегральной суммы. Определение стохастического интеграла от функции с интегрируемым квадратом. Стохастический дифференциал. Формула Ито замены переменных. Многомерная формула Ито. Стохастические дифференциальные уравнения (СДУ): простейшие случаи. Решение стохастического дифференциального уравнения. Вопросы существования и единственности решения СДУ. Марковость решения СДУ.
  • Образовательная программа 6B05401 Актуарная математика
  • ВУЗ Казахский национальный университет имени аль-Фараби
  • Кредитов 6
  • Год обучения 4
  • Семестр 7
Top