7M04111 Қаржылық тәуекелді басқару в Қазақстан-Британ техникалық университеті

Курс деректерді басқару дағдыларын игеру мақсатында тәуекелдерді талдаудың статистикалық-ықтималдық аппаратын зерттеуге және алынған нәтижелерді түсіндіруге бағытталған. Бұл тұрғыда сипаттамалық статистика әдістері, гипотезаларды тексеру принциптері, корреляциялық және регрессиялық талдау , факторлық және кластерлік деректерді талдау зерттеледі. Нәтижесінде магистранттар дизайн әзірлеуге, сандық тәуекел-аналитикасының нәтижелерін білікті жүргізуге және түсіндіруге қабілетті болады. Оқыту нәтижелеріне қолданбалы есептерді шешу арқылы, соның ішінде нәтижелерді тиісті интерпретациялай отырып, Еviews/ Gretl/ Minitab/ SPSS статистикалық бағдарламаларын қолдану арқылы қол жеткізіледі. Курстың мазмұны FRM (GARP) халықаралық кәсіби біліктілік бағдарламасының "Quantitative Analysis" курсының мазмұнын ескере отырып әзірленді

Курс қаржы нарықтарының жұмыс істеуі саласында кәсіби білім мен дағдыларды игеруге, тәуекел-менеджмент саласында қаржы құралдарын қолдануға бағытталған. Курстың мазмұны экономикалық агенттердің қаржылық тәуекелдерінің сипатына әсер ететін қаржы нарықтары мен құралдарының табиғатты, факторлары мен динамикасының индикаторлары туралы түсінік қалыптастырады. Магистранттар қаржы нарықтары мен жеке қаржы құралдарының динамикасын зерттеу негізінде компанияның ықтимал қаржылық тәуекелдерін сәйкестендіруді, әртүрлі қаржы құралдарын, хеджирлеу стратегияларын, туынды қаржы құралдарының құнын бағалау модельдерін қолдана отырып, қаржылық тәуекелдерді басқаруды үйренеді. Оқыту нәтижелеріне case-study қолдану, Қаржы-инвестициялық міндеттерді шешу, инвестициялық стратегияларды топтық талқылау арқылы қол жеткізіледі. Курстың мазмұны FRM (GARP) халықаралық кәсіби біліктілік бағдарламасының "Financial Markets and Products" курсының мазмұнын ескере отырып әзірленді.

Курс тәуекелдерді сәйкестендіру, бағалау, басқару бақылау және мониторинг әдісін таңдау контекстінде корпорацияда тәуекелдерді басқарудың тиімді жүйесін ұйымдастыруды зерттеуге бағытталған. ERM жүйесі, тәуекел- менеджментке қатысты корпоративтік басқарудың озық тәжірибелері, тәуекелге түзетумен тиімділікті бағалау, түрлі санаттар бойынша тәуекелдерді кластерлеу және визуалдау құралдары, компанияның тәуекел-тәбетін анықтау тәсілдері, елдік, нарықтық және кредиттік тәуекелдерді бағалау факторлары мен модельдері, тәуекелдерді басқарудағы іркілістерге алып келген тәуекел стратегиялары зерделенеді. Оқыту нәтижелеріне міндеттерді шешу, бизнес-кейстерді талқылау және орындау, топтық пікірталастар арқылы қол жеткізіледі. Курстың мазмұны FRM (GARP) халықаралық кәсіби біліктілік бағдарламасының "Valuation and Risk Models" және "Foundations of Risk Management" курстарының мазмұнын ескере отырып әзірленді.

Курс зерттеу әдіснамасын игеруге бағытталған, оның аясында магистранттар ақпаратты іздеуді, жинақтауды және талдауды, зерттеу нәтижелерін түсіндіруді, жүйелеуді және ұсынуды үйренеді. Курстың мазмұны ғылыми және қолданбалы зерттеулерді жүйелі түрде жүргізуге бағытталған. Магистранттар магистрлік жоба тақырыбы бойынша Research Proposal әзірлейді және қорғайды.

Курс макроэкономикалық ортаның бизнесті дамыту сценарийлерін және тәуекелдерді басқару стратегиясын таңдауды айқындайтын қаржы нарықтарының жұмыс істеу шарттары мен серпініне әсер ету тұжырымдамаларын зерделеуге бағытталған. Осы тұрғыда ұлттық және халықаралық макростатистиканың статистикалық индикаторлары, тұтыну және инвестициялау теориясы, Экономикалық өсу және экономикалық жүйенің динамикалық тепе-теңдігі тұжырымдамалары, ақшаға сұраныс пен ұсыныс теориялары, экономиканың қаржылық және нақты секторларының өзара байланысы, ақша-несие және фискалдық саясатың қаржылық делдалдар мен үй шаруашылықтарының мінез-құлқына әсер ету арналары, қаржы активтерінің баға белгілеу макрофакторлары зерттеледі. Оқыту нәтижелеріне зерттеу жұмысының түрлі нысандарын қолдану арқылы қол жеткізіледі: Талдамалық эссе, міндеттерді шешу, қаржы нарықтарының жұмыс істеуінің макроэкономикалық ортасы бойынша топтық пікірталас (мөлшерлемелердің көтерілуі, табыстылық қисығының инверсиясы, индикаторлар серпінінің баяулауы және т.б.).

Курс компанияның қаржылық және басқарушылық есептілігінің деректерін талдау негізінде қаржылық-инвестициялық шешімдерді қабылдаудың басқарушылық дағдыларын дамытуға бағытталған. Магистранттар қаржылық және басқарушылық Есептіліктің құрылымы мен көрсеткіштерін талдау әдістерін, бизнестің қаржылық моделін әзірлеу техникасын және инвестицияларды талдауды игереді, бұл қаржылық тәуекелдер мен компанияның өсу нүктелері, шығындарды азайту және капиталды оңтайландыру бағыттары, инвестициялық тартымдылық пен бизнестің қаржылық тұрақтылығы әлеуетін арттыру туралы сараптамалық пікір қалыптастыруға мүмкіндік береді. Оқыту нәтижелеріне міндеттерді шешу, қаржы моделін әзірлеу бойынша жеке жобаларды орындау, бизнестің қаржы моделін диагностикалау нәтижелері негізінде басқарушылық шешімдер қабылдау бойынша кейстерді топтап орындау арқылы қол жеткізіледі.

Курс кәсіби стандарттарды және инвестициялық портфельдің нарықтық тәуекелдерін басқару практикасын зерделеуге және портфельдің тәуекел бейінін ескере отырып, инвестициялық стратегияларды әзірлеу бойынша құзыреттерді игеруге бағытталған. Бұл тұрғыда нарықтық тәуекелдерді бағалаудың параметрлік және параметрлік емес модельдері, уақытша құрылымдардың модельдері мен формалары (таралуы, құбылмалылығы) игеріледі. Портфельді басқарудың классикалық заманауи тұжырымдамаларымен қатар магистранттар қаржы нарықтарын дамытудың түрлі сценарийлері кезінде портфельдерді оңтайландыру және қайта теңгерімдеу стратегияларын, қор нарығының күтулерін анықтауға арналған құралдарды және инвестициялық менеджменттегі тәуекел-бюджеттеуді зерттейді. Оқыту нәтижелеріне инвестициялық стратегиялардың тәуекелдерін топтық талқылау, жекелеген қаржы құралдарының тәуекелі мен кірістілігі және портфельді басқарудың тиімділігі бойынша міндеттерді шешу, тәуекел-бейініне сәйкес оңтайлылықтың әртүрлі өлшемшарттарын ескере отырып, инвестициялық портфельдерді құру жөніндегі жобаларды орындау арқылы қол жеткізіледі. Курстың мазмұны FRM (GARP) халықаралық кәсіби біліктілік бағдарламасының "Credit Risk Measurement and Management" курсының мазмұнын ескере отырып әзірленді.

Курс баламалы Инвестициялар нарығының стратегиялары мен құралдарың оларды инвестициялық шешімдер тәуекелдерін оңтайландыру және әртараптандыру процестеріне интеграциялау тұрғысынан зерделеуге бағытталған. Магистранттар шикізат тауарларына, хедж-қорларға салымдарды, жеке капиталға тікелей инвестицияларға, инфрақұрылымдық жобалар мен жылжымайтын мүлікке инвестицияларды инвестициялық бағалау дағдыларын меңгереді. Магистранттар Қаржы нарығын дамытудың түрлі сценарийлері кезінде балама құралдардың тәуекел-бейінін зерделейді. Олар экономикалық циклдің әртүрлі кезеңдерінде инвестордың портфеліне балама инвестицияларды қосу арқылы инвестициялық кірістілікті арттыру және тәуекелдерді әртараптандыру мүмкіндіктерін зерттейді. Оқыту нәтижелеріне кейстерді талқылау, міндеттерді шешу және инвестициялау стратегиясын таңдау бойынша талдамалық жобаларды орындау арқылы қол жеткізіледі

Курс деректерді зерттеудің эконометрикалық әдістерін, гипотезаларды тестілеуді және эконометрикалық модельдердің сапасын дамытуға бағытталған. Сонымен қатар магистранттар эконометрикалық модельдеу нәтижелерін қаржылық-экономикалық тұрғыдан түсіндіру дағдыларына ие болады. Оқыту нәтижелеріне қолданбалы есептерді шешу арқылы, соның ішінде нәтижелерді тиісті интерпретациялай отырып Eviews/ Gretl/ Minitab/ SPSS статистикалық бағдарламаларын қолдану арқылы қол жеткізіледі. Курстың мазмұны FRM (GARP) халықаралық кәсіби біліктілік бағдарламасының "Quantitative Analysis" курсының мазмұнын ескере отырып әзірленді.

Курс компанияның бизнес-моделінің тұрақтылығына қол жеткізуге бағытталған өтімділік тәуекелін бағалау мен бақылаудың кең таралған стратегияларын, әдістерін зерттеуге бағытталған. Магистранттар релевантты тәуекел-метрикаларды пайдалана отырып, оның ішінде макро орта шарттарының сыни өзгеруіне ерте ден қою индикаторлары негізінде өтімділік тәуекелін анықтау бойынша құзыреттерге ие болады. Олар бір күндік өтімділікті басқару, өтімділікті бақылау және міндеттемелерді басқару тәсілдерін, сондай-ақ өтімділік тапшылығын қаржыландырудың және өтімділіктің артық мәселелерін шешудің стратегиялары мен құралдарын зерттейді. Оқыту нәтижелеріне өтімділік тәуекелдерін іске асыру кейстерін топтық талқылау, міндеттерді шешу, өтімділік тапшылығын қаржыландыру құралдарын және артық өтімділік проблемаларын шешу тәсілдерін таңдау туралы топтық пікірталастар, сыртқы және ішкі ортаның берілген параметрлері кезінде өтімділік тәуекелін тестілеу сценарийлерін әзірлеудің топтық жобалары арқылы қол жеткізіледі. Курстың мазмұны FRM (GARP) халықаралық кәсіби біліктілік бағдарламасының "Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management" курсының мазмұнын ескере отырып әзірленді.

Курс портфельдік және бөлшек кредиттік тәуекелдерді басқарудың кәсіби стандарттары мен тәжірибесін зерделеуге бағытталған. Магистранттар кредиттік талдау әдіснамасын, кредиттік тәуекелдерді бағалау мен болжаудың сандық және сапалық құралдарын меңгереді: күтілетін және күтпеген шығындар, кредиттік VaR, контрагент тәуекелді, дефолт тәуекелін модельдеу Жеке тақырыптар азайту стратегияларын, сыртқы жағдайларды және несиелік тәуекелдерді беру тетіктерін зерттеуге арналған. Оқыту нәтижелеріне портфельдік кредиттік тәуекел факторларының деңгейін бағалау және ситуациялық талдау бойынша көп кезенді міндеттерді шешу, кредиттік тәуекелдерді іске асыру кейстерін зерделеу арқылы қол жеткізіледі. Курстың мазмұны FRM (GARP) халықаралық кәсіптік біліктілік бағдарламасының "Credit Risk Measurement and Management" курсының мазмұнын ескере отырып әзірленді.

Курс жаһандық стандарттарды (ISO, COSO, FERMA, BASEL) және операциялық тәуекел-менеджменттің тиімді құралдарын зерттеуге бағытталған. Бизнес-процестердің тәуекелдерін ұтымды басқару қағидаттары; тәуекел-мәдениетін дамыту, өлшеу әдістері және сипаттамалары; тәуекел тәбетінің корпоративтік мәдениетпен, стратегия және бизнес-жоспарлау процесімен өзара байланасы; деректер сапасын басқару және модельдерді валидациясы, кибер тұрақтылық және Компания қызметінің үздіксіздік қағидаттары зерделенеді. Оқыту нәтижесінде магистранттар әрекет ету стратегиясын таңдауға және операциялық тәуекелдерді басқарудың тиімділігін бағалауға қабілетті болады. Оқыту нәтижелеріне бизнес-үдерістердің тәуекелдерін іске асыру кейстерін топтық талқылау, міндеттерді шешу, операциялық тәуекелдерді басқарудың неғұрлым өзекті мәселелері бойынша топтық пікірталастар (кибер тұрақтылық, бизнестің үздіксіздігі, комплаенс-тәуекелдер) арқылы бизнестің операциялық тәуекелдің әртүрлі факторларына сезімталдығын тестілеу сценарийлерін модельдеу бойынша жобалау жұмыс арқылы қол жеткізіледі. Курстың мазмұны FRM (GARP) халықаралық кәсіби біліктілік бағдарламасының "Operational Risk and Resiliency" курсының мазмұнын ескере отырып әзірленді.

Курс компанияның стратегиялық әлеуетін және бәсекелестік позициясын талдаудың тұжырымдамалық тәсілдерін зерделеуге бағытталған, бұл өзгеріп отыратын бизнес-орта контекстінде компанияның ресурстарын басқару бойынша тәуекелге бағдарланған стратегияларды әзірлеуге мүмкіндік береді. Компанияның стратегиялық мақсаттарын, стратегиялық бизнес-жоспарын анықтау және оның тәуекелдерін бағалау, бизнестің сыртқы және ішкі ортасын талдау әдістері, бәсекелестік стратегиялардың түрлері және бизнес-ортаны дамытудың әртүрлі сценарийлері бойынша стратегиялық баламаларды таңдау мәселелері қарастырылады. Оқыту нәтижелеріне қазақстандық компаниялардың стратегиялық талдауы бойынша кейстер, индустриялық флагмандардың стратегиялық мақсаттарын топтық талқылау, стратегиялық баламаларды таңдау бойынша жобаларды орындау арқылы қол жеткізіледі

Курс деректердің зияткерлік талдамасы негізінде шешім қабылдаудың басқарушылық дағдыларын дамытуға бағытталған, бұл стратегиялық ойлауды дамытудың жаһандық трендтерін көрсетеді. Осы мақсатта экономикалық және қаржылық процестерді болжаудың эконометрикалық әдістерін игеру болжанады. Магистранттар модельдеу құралы мен объектісінің сәйкестігін сыни талдау, болжау модельдерінің статистикалық жеткіліктілігі негізінде тиісті модельді таңдауға үйренеді. Олар басқарушылық міндеттер тұрғысынан болжалды модельдеу нәтижелерін мазмұнды түсіндіру дағдыларына ие болады. Оқыту нәтижелеріне қолданбалы есептерді шешу арқылы, соның ішінде нәтижелерді тиісті интерпретациялай отырып Eviews/ Gretl/ Minitab/ SPSS статистикалық бағдарламаларын қолдану арқылы қол жеткізіледі.

Курс тәуекелдерді азайту және Бизнестің кірістілігін арттыру мақсатында ресурстар мен процестерді икемді басқарудың әдістері мен тәсілдерін зерттеуге бағытталған. Осы тұрғыда магистранттар жұмысты ұйымдастырудың итеративті-инкременталді тәсілін, ұйымдастырушылық мәдениетті agile трансформациялауды, Scrum тұжырымдамасын, Каnban әдісін, Lean-менеджмент принциптерін, agile мотивация және команда құру әдістерін, agile басқару кезінде ұзақ мерзімді жоспарлауды зерделейді. Оқыту нәтижелеріне жобалау жұмысының техникаларын қолдану және кейстерді зерделеу арқылы қол жеткізіледі.

Курс басқару иерархиясының барлық деңгейлеріндегі көшбасшылық мәселелерін шешудің тұжырымдамалық және практикалық тәсілдерін зерттеуге бағытталған. Курс топты басқару, ұйымдастырушылық өзара әрекеттесу мәдениетін дамыту, жеке көшбасшылық және көшбасшының басқарушылық әсері мәселелерін қамтиды. Оқыту нәтижелеріне топтық динамиканың білім беру технологияларын қолдану арқылы қол жеткізіледі: іскерлік ойындар, пікірталастар, жеке мәселелер бойынша көпшілік алдында сөйлеу.

Курс сыртқы және ішкі ұйымдастырушылық қарам-қатынас дағдыларын дамытуға бағытталған. Бұл тұрғыда магистранттар көпшілік алдында сөйлеу, топтық динамиканы жеңілдету мен басқару, іскерлік кездесулер мен келіссөздерді дайындау және жүргізу; эмоционалды интеллектті басқару және қақтығыстардың алдын- алудың тиімді әдістерін меңгереді. Оқу нәтижелеріне ситуациялық және рөлдік ойындарды қолдану, рефлексия әдісі, сәтті және сәтсіз жағдайларды талдау арқылы қол жеткізіледі.

Курс R бағдарламалау тілі кітапханаларының құралдарымен үлкен деректерді жинау, өңдеу, талдау және визуализациялау дағдыларын игеруге бағытталған. Оқыту нәтижелеріне эконометрикалық модельдердің бағдарламалық кодын әзірлеу бойынша тапсырмаларды орындау арқылы қол жеткізіледі.

Курс Pandas, Numpy және Scipy кітапханаларының құралдарымен үлкен деректерді жинау, өңдеу, талдау және визуализациялау дағдыларын игеруге бағытталған. Сонымен қатар магистранттар регрессиялық модельдердің Машиналық оқыту дағдыларын игереді. Оқыту нәтижелеріне эконометрикалық модельдердің бағдарламалық кодын әзірлеу бойынша тапсырмаларды орындау арқылы қол жеткізіледі.

Бизнестің ішкі және сыртқы ортасының динамикасы компанияның қаржылық тәуекелдеріне әсер ету арналарын талдайды

Тәуекел мен табыс көздерін әртараптандыру, бизнестің өтімділігі мен қаржылық тұрақтылығын басқару мақсатында макроортаның стратегиялық баламалары мен даму сценарийлерін ескере отырып, қаржылық-инвестициялық шешімдерді жобалайды

Тиісті әдіснаманы, статистикалық-ықтималдық аппаратын және деректерді зияткерлік талдау құралдарын қолдана отырып, қаржылық тәуекел-менеджмент саласында қолданбалы зерттеулер жүргізеді

Бағалау және талдаудың сандық және сапалық әдістерін синтездей отырып, компанияның операциялық, несиелік және нарықтық тәуекелдерінің эконометрикалық модельдерін әзірлейді

Несиелер мен инвестициялар портфельдерін оңтайландыру мақсатында болжаудың тиісті әдістері мен машиналық оқыту технологияларын пайдалана отырып, бизнес-ортаны дамыту сценарийлерінің белгісіздігі жағдайында тәуекелдерді болжайды

Компанияның тәуекелдерді басқару әдіснамасындағы өзекті ғылыми-практикалық шешімдерді жан-жақты зерделеуге негізделген қаржылық тәуекелдерді азайту, хеджирлеу және бақылау бойынша шешімдер жасайды

Басқарушылық иерархияның барлық деңгейлерінде ресурстарды, процестер мен тәуекелдерді басқарудың заманауи стратегиялары мен тәсілдерін, ақпарат алмасудың тиімді жүйесін және ұйымдастырушылық өзара іс-қимылды енгізу негізінде тәуекелдерді басқарудың интеграцияланған жүйесін әзірлейді

Тұлғааралық өзара іс-қимылдың тиімді құралдарын, басшының басқарушылық ықпал ету әдістерін, бизнес процестер мен адам ресурстарын басқарудың икемді тетіктерін қолдану арқылы тәуекелдерді басқарудың корпоративтік мәдениетін дамытады