7M04111 Финансовый риск-менеджмент в КБТУ (KBTU)

Дисциплины

• Количественные методы риск-менеджмента

  Курс направлен на изучение статистическо-вероятностного аппарата анализа рисков и интерпретации полученных результатов в целях освоения навыков управления данными. В этом контексте изучаются методы описательной статистики, принципы проверки гипотез, корреляционный и регрессионный анализ , факторный и кластерный анализ данных. В результате магистранты будут способны разрабатывать дизайн, квалифицированно проводить и интерпретировать результаты количественной риск-аналитики. Результаты обучения достигаются через решение прикладных задач, в том числе с применением статистических программ Eviews/ Gretl/ Minitab/ SPSS, с релевантной интерпретацией результатов. Контент курса разработан с учетом содержания курса Quantitative Analysis программы международной профессиональной квалификации FRM (GARP).

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Финансовые рынки и инструменты

  Курс направлен на освоение профессиональных знаний и навыков в области функционирования финансовых рынков, применения финансовых инструментов в области риск-менеджмента. Содержание курса формирует понимание природы, факторов и индикаторов динамики финансовых рынков и инструментов, которые влияют на характер финансовых рисков экономических агентов. Магистранты научатся идентифицировать потенциальные финансовые риски компании на базе изучения динамики финансовых рынков и отдельных финансовых инструментов, управлять финансовыми рисками с применением различных финансовых инструментов, стратегий хеджирования, моделей оценки стоимости производных финансовых инструментов. Результаты обучения достигаются через применение case-study, решение финансово-инвестиционных задач, групповое обсуждение инвестиционных стратегий. Контент курса разработан с учетом содержания курса Financial Markets and Products программы международной профессиональной квалификации FRM (GARP).

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Управленческая финансовая аналитика

  Курс направлен на развитие управленческих навыков принятия финансово-инвестиционных решений на основе аналитики данных финансовой и управленческой отчетности компании. Магистранты освоят методы анализа структуры и показателей финансовой и управленческой отчетности, технику разработки финансовой модели бизнеса и анализа капиталовложений, что позволит выносить экспертное суждение о финансовых рисках и точках роста компании, направлениях минимизации издержек и оптимизации капитала, роста потенциала инвестиционной привлекательности и финансовой устойчивости бизнеса. Результаты обучения достигаются через решение задач, выполнение индивидуальных проектов по разработке финансовой модели, групповое выполнение кейсов по принятию управленческих решений на базе результатов диагностики финансовой модели бизнеса.

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Бизнес исследование

  Курс направлен на освоение методологии исследования, в рамках которой магистранты научатся производить поиск, накопление и анализ информации, интерпретировать, систематизировать и представлять результаты исследования. Содержание курса нацелено на системное проведение научных и прикладных исследований. Магистранты разрабатывают и защищают Research Proposal по теме магистерского проекта.

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 3
  

• Макроэкономика финансовых рынков

  Курс направлен на изучение концепций влияния макроэкономической среды на условия и динамику функционирования финансовых рынков, определяющих сценарии развития бизнеса и выбор стратегии управления рисками. В данном контексте изучаются статистические индикаторы национальной и международной макростатистики, теории потребления и инвестирования, концепции экономического роста и динамического равновесия экономической системы, теории спроса и предложения денег, взаимосвязь финансового и реального секторов экономики, каналы влияния монетарной и фискальной политик на поведение финансовых посредников и домохозяйств, макрофакторы ценообразования финансовых активов. Результаты обучения достигаются через применение различных форм исследовательской работы: аналитическое эссе, решение задач, групповая дискуссия по макроэкономической среде функционирования финансовых рынков (повышение ставок, инверсия кривой доходности, замедление динамики индикаторов и т.д.).

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Корпоративный риск-менеджмент и модели оценки рисков

  Курс направлен на изучение организации эффективной системы риск-менеджмента в корпорации в контексте идентификации, оценки, выбора метода управления, контроля и мониторинга рисков. Изучаются ERM система, лучшие практики корпоративного управления в отношении риск-менеджмента, оценка эффективности с поправкой на риск, инструменты кластеризации и визуализации рисков по различным категориям, подходы к определению риск-аппетита компании, факторы и модели оценки страновых, рыночных и кредитных рисков, рисковые стратегии, приведшие к сбоям в управлении рисками. Результаты обучения достигаются через решение задач, обсуждение и выполнение бизнес-кейсов, групповые дискуссии. Контент курса разработан с учетом содержания курсов Valuation and Risk Models и Foundations of Risk Management программы международной профессиональной квалификации FRM (GARP).

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Управление рисками бизнес процессов

  Курс направлен на изучение глобальных стандартов (ISO, COSO, FERMA, BASEL) и эффективных инструментов операционного риск-менеджмента. Изучаются принципы рационального управления рисками бизнес процессов; развитие, методы измерения и характеристики риск-культуры; взаимосвязь риск аппетита с корпоративной культурой, стратегией и процессом бизнес-планирования; управление качеством данных и валидация моделей, киберустойчивость и принципы непрерывности деятельности компании. В результате обучения магистранты будут способны осуществлять выбор стратегии реагирования и оценивать эффективность управления операционными рисками. Результаты обучения достигаются через групповое обсуждение кейсов реализации рисков бизнес процессов, решение задач, групповые дискуссии по наиболее актуальным вопросам управления операционными рисками (киберустойчивость, непрерывность бизнеса, комплаенс-риски) проектную работу по моделированию сценариев тестирования чувствительности бизнеса к различным факторам операционного риска. Контент курса разработан с учетом содержания курса Operational Risk and Resiliency программы международной профессиональной квалификации FRM (GARP).

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 5
  

• Кредитный риск-менеджмент

  Курс направлен на изучение профессиональных стандартов и практики управления портфельными и розничными кредитными рисками. Магистранты освоят методологию кредитного анализа, количественные и качественные инструменты оценки и прогнозирования кредитных рисков: ожидаемые и неожиданные потери, кредитный VaR, риск контрагента, моделирование риска дефолта. Отдельные темы посвящены изучению стратегий минимизации, внешних условий и механизмов передачи кредитных рисков. Результаты обучения достигаются через решение многоэтапных задач по оценке уровня и ситуационного анализа факторов портфельного кредитного риска, изучение кейсов реализации кредитных рисков Контент курса разработан с учетом содержания курса Credit Risk Measurement and Management программы международной профессиональной квалификации FRM (GARP).

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 5
  

• Стратегии альтернативного инвестирования

  Курс направлен на изучение стратегий и инструментов рынка альтернативных инвестиций в контексте их интеграции в процессы оптимизации и диверсификации рисков инвестиционных решений. Магистранты освоят навыки инвестиционной оценки вложений в сырьевые товары, хедж-фонды, прямые инвестиции в частный капитал, инфраструктурные проекты и недвижимость. Магистранты изучат риск-профиль альтернативных инструментов при различных сценариях развития финансового рынка, изучат возможности увеличения инвестиционной доходности и диверсификации рисков путем включения альтернативных инвестиций в портфель инвестора на различных фазах экономического цикла. Результаты обучения достигаются через обсуждение кейсов, решение задач и выполнение аналитических проектов по выбору стратегии инвестирования.

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 5
  

• Управление инвестиционным портфелем и рыночными рисками

  Курс направлен на изучение профессиональных стандартов и практики управления рыночными рисками инвестиционного портфеля и освоение компетенций по разработке инвестиционных стратегий с учетом риск-профиля портфеля. В данном контексте осваиваются параметрические и непараметрические модели оценки рыночных рисков, модели и формы временных структур (распределение, волатильность). Наряду с классическими современными концепциями портфельного управления магистранты изучат стратегии оптимизации и ребалансировки портфелей при различных сценариях развития финансовых рынков, инструменты для определения ожиданий фондового рынка и риск-бюджетирование в инвестиционном менеджменте. Результаты обучения достигаются через групповое обсуждение рисков инвестиционных стратегий, решение задач по риску и доходности отдельных финансовых инструментов и эффективности портфельного управления, выполнение проектов по построению инвестиционных портфелей с учетом различных критериев оптимальности в соответствии с риск-профилем. Контент курса разработан с учетом содержания курсов Market Risk Measurement and Management и Risk Management and Investment Management программы международной профессиональной квалификации FRM (GARP).

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 5
  

• Управление риском ликвидности финансовых институтов

  Курс направлен на изучение наиболее распространенных стратегий, методов оценки, минимизации и мониторинга риска ликвидности, направленных на достижение устойчивости бизнес-модели компании. Магистранты приобретут компетенции по выявлению риска ликвидности, используя релевантные риск-метрики и методы, в том числе на базе моделирования детерминированных и стохастических денежных потоков, индикаторов раннего реагирования на критическое изменение условий макросреды. Изучат подходы к управлению внутридневной ликвидностью, к мониторингу ликвидности и управлению обязательствами, а также стратегии и инструменты финансирования дефицита ликвидности, методы управления активами и пассивами. Результаты обучения достигаются через групповое обсуждение кейсов реализации рисков ликвидности, решение задач, групповые дискуссии о выборе инструментов финансирования дефицитов ликвидности и способов решения проблем избыточной ликвидности, групповые проекты разработки сценариев тестирования риска ликвидности при заданных параметрах внешней и внутренней среды. Контент курса разработан с учетом содержания курса Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management программы международной профессиональной квалификации FRM (GARP).

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 5
  

• Прикладная эконометрика

  Курс направлен на освоение эконометрических методов исследования данных, тестирования гипотез и качества эконометрических моделей. Также магистранты приобретут навыки финансово-экономической интерпретации результатов эконометрического моделирования. Результаты обучения достигаются через решение прикладных задач, в том числе с применением статистических программ Eviews/ Gretl/ Minitab/ SPSS, с релевантной интерпретацией результатов. Контент курса разработан с учетом содержания курса Quantitative Analysis программы международной профессиональной квалификации FRM (GARP).

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 5
  

• Предиктивное моделирование

  Курс направлен на развитие управленческих навыков принятия решений на основе интеллектуальной аналитики данных, что отражает глобальные тренды развития стратегического мышления. В этих целях предполагается освоение эконометрических методов прогнозирования экономических и финансовых процессов. Магистранты научатся выбирать релевантную модель на основе критического анализа соответствия инструмента и объекта моделирования, статистической адекватности моделей прогнозирования. Приобретут навыки содержательной интерпретации результатов предиктивного моделирования с точки зрения поставленных управленческих задач. Результаты обучения достигаются через решение прикладных задач, в том числе с применением статистических программ Eviews/ Gretl/ Minitab/ SPSS, с релевантной интерпретацией результатов.

  Год обучения - 2
  Семестр - 3
  Кредитов - 5
  

• Эффективные коммуникации

  Курс направлен на развитие навыков внешних и внутренних организационных коммуникаций. В данном контексте магистранты освоят эффективные техники публичных выступлений, фасилитации и управления групповой динамикой, подготовки и ведения деловых встреч и переговоров; управления эмоциональным интеллектом и предотвращения конфликтов. Результаты обучения достигаются через применение ситуационных и ролевых игр, метода рефлексии, анализ успешных и неуспешных кейсов.

  Год обучения - 2
  Семестр - 3
  Кредитов - 5
  

• Стратегический менеджмент

  Курс направлен на изучение концептуальных подходов к анализу стратегического потенциала и конкурентной позиции компании, что позволит вырабатывать риск-ориентированные стратегии по управлению ресурсами компании в контексте меняющейся бизнес-среды. Освещаются вопросы определения стратегических целей компании, стратегического бизнес-плана и оценки его рисков, методы анализа внешней и внутренней среды бизнеса, типы конкурентных стратегий и выбор стратегических альтернатив при различных сценариях развития бизнес-среды. Результаты обучения достигаются через выполнение кейсов по стратегическому анализу казахстанских компаний, групповых обсуждений стратегических целей индустриальных флагманов, выполнения проектов по выбору стратегических альтернатив

  Год обучения - 2
  Семестр - 3
  Кредитов - 3
  

• Организационное лидерство

  Курс направлен на изучение концептуальных и практических подходов к решению проблем лидерства на всех уровнях управленческой иерархии. Курс охватывает вопросы управления командой, развития культуры организационного взаимодействия, персонального лидерства и управленческого влияния руководителя. Результаты обучения достигаются через применение образовательных технологий групповой динамики: деловые игры, дискуссии, публичные выступления по отдельным вопросам.

  Год обучения - 2
  Семестр - 3
  Кредитов - 5
  

• Agile менеджмент

  Курс направлен на изучение методик и подходов к гибкому управлению ресурсами и процессами в целях снижения рисков и повышения доходности бизнеса. В данном контексте магистранты изучают итеративно-инкрементальный подход организации работ, agile трансформацию организационной культуры, концепцию Scrum, метод Kanban, принципы Lean-менеджмента, agile методы мотивации и командообразования, долгосрочное планирование при agile управлении. Результаты обучения достигаются через применение техник проектной работы и изучение кейсов.

  Год обучения - 2
  Семестр - 3
  Кредитов - 5
  

• Data analysis в среде R

  Курс направлен на освоение навыков сбора, обработки, анализа и визуализации больших данных инструментами библиотек языка программирования R. Также магистранты приобретут навыки машинного обучения регрессионных моделей. Результаты обучения достигаются через выполнение заданий по разработке программного кода эконометрических моделей.

  Год обучения - 2
  Семестр - 4
  Кредитов - 4
  

• Python для анализа данных

  Курс направлен на освоение навыков сбора, обработки, анализа и визуализации больших данных инструментами библиотек Pandas, Numpy и Scipy. Также магистранты приобретут навыки машинного обучения регрессионных моделей. Результаты обучения достигаются через выполнение заданий по разработке программного кода эконометрических моделей.

  Год обучения - 2
  Семестр - 4
  Кредитов - 4
  

• Сценарный анализ и стресс-тестирование

  Курс направлен на освоение практических навыков по разработке сценариев на базе понимания причинно-следственной связи финансово- экономических процессов и проведению стресс-тестирования устойчивости бизнес-модели, эффективности финансово-инвестиционных решений при различной степени неопределённости в динамике развития ключевых риск-факторов внешней и внутренней экономической среды.В данном контексте через технологии case-study магистранты освоят навыки предсценарного и сценарного анализа и моделирования: построение модели объекта сценарного исследования, определение существенных воздействующих на объект факторов с различной долей неопределенности, конструирование сценариев, эконометрическое моделирование результатов реализации сценариев.

  Год обучения - 2
  Семестр - 4
  Кредитов - 4
  

Профессии

Результаты обучения

• Анализирует каналы влияния динамики внутренней и внешней среды бизнеса на финансовые риски компании
• Проектирует финансово-инвестиционные решения с учетом стратегических альтернатив и сценариев развития макросреды в целях диверсификации источников риска и доходности, управления ликвидностью и финансовой устойчивости бизнеса
• Проводит прикладные исследования в сфере финансового риск-менеджмента, применяя соответствующую методологию, статистическо-вероятностный аппарат и инструменты интеллектуального анализа данных
• Разрабатывает эконометрические модели операционных, кредитных и рыночных рисков компании, синтезируя количественные и качественные методы их идентификации, оценки и анализа
• Прогнозирует риски в условиях неопределённости сценариев развития бизнес-среды, используя релевантные методы прогнозирования, технологии машинного обучения и стресс-тестирования устойчивости бизнес-модели в целях оптимизации портфелей кредитов и инвестиций
• Генерирует решения по минимизации, хеджированию и контролю финансовых рисков, базируясь на всестороннем изучении актуальных научно-практических решений в методологии управления рисками компании
• Разрабатывает интегрированную систему риск-менеджмента на базе внедрения современных стратегий и подходов к управлению ресурсами, процессами и рисками, эффективной системы обмена информацией и организационного взаимодействия на всех уровнях управленческой иерархии
• Развивает корпоративную культуру управления рисками через применение эффективных инструментов межличностного взаимодействия, техник управленческого влияния руководителя, гибких механизмов управления бизнес процессами и человеческими ресурсами

Похожие ОП