7M04134 Қолданбалы қаржы: Қаржылық тәуекел менеджменті в Нархоз Университеті

Пәндер

• Ғылым тарихы мен философиясы

  Пән ғылым философиясын талдау призмасы арқылы қарастырады, ғылым тарихы, оның ерекшеліктері мен заңдылықтары туралы білім береді; ғылыми зерттеулер жүргізу әдістерін және олардың қоғамның дамуындағы маңыздылығын қолданады. Магистранттарда ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге ықпал ететін аналитикалық және ғылыми ойлау дағдылары қалыптасады. Курс магистранттардың ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырады, ғылыми-зерттеу қызметінің аналитикалық қабілеттері мен дағдыларын дамытады. Осы мақсаттарға жету ұлы ойшылдар мен өткен және қазіргі ғалымдардың түпнұсқа мәтіндерін оқуға ықпал етеді. Ғылыми-зерттеу қызметінің дағдылары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр - 1
  Несиелер - 4
  

• Қаржылық есептілік және талдау

  Курс қаржылық есептіліктің ашылуын реттейтін рәсімдер мен стандарттарды терең зерттеуге бағытталған. Курс компанияның тиімді қызметін талдау дағдыларын алуға, негізделген фирмааралық салыстыруларды жүргізу үшін есептегі айырмашылықтарды қалыпқа келтіруге, қаржылық есептілікте болуы мүмкін сапа мәселелерін анықтауға және оны басшылық тарапынан айла-шарғы жасаудың дәлелдерін анықтауға мүмкіндік береді. Курс аясында несие берушілерге, инвесторларға және есептілікті басқа пайдаланушыларына компанияның өтімділігін, төлем қабілеттілігін және қаржылық икемділігін бағалауға көмектесетін ақша қаражатының көздері мен бағыттарын білуге қол жеткізіледі. Жалпы қағидаттар мен тәсілдерді қоса алғанда, негізгі қаржылық есептерді түсіну дағдыларын алу бағалы қағаздар мен бизнесті бағалауды, кредиттік тәуекелді бағалауды және сатып алуды кешенді тексеруді жүргізуге мүмкіндік береді. Курсты игеру инвестициялық шешімдерді қалыптастыру кезінде қаржылық есептілікті жан-жақты талдауды қамтитын циклдік кейсті (міндеттерді) шешумен аяқталады. Қонақ дәрістеріне Freedom Finance, ірі компаниялар мен ЕДБ жетекші мамандары қатысады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр - 1
  Несиелер - 5
  

• Зерттеу әдістері

  Пән білімнің әртүрлі салаларында сапалы және сандық зерттеулерді әзірлеу және жүзеге асыру дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Курс аясында магистранттар таңдалған тақырыптың теориялық негіздері мен практикалық аспектілерін біріктіре отырып, эмпирикалық зерттеу сұрақтарын тұжырымдай алады. Негізделген зерттеу стратегиясын құру үшін зерттеу нәтижелерін тиімді синтездеу арқылы ғылыми әдебиеттерді іздеу және сыни талдау дағдыларын дамытады. Эмпирикалық зерттеулерде олардың маңыздылығы мен қолданылуын талдай отырып, себеп-салдарлық байланыстарды анықтаудың принциптері мен әдістерін зерттейді. Зертханалық, далалық және табиғи эксперименттерді қоса алғанда, әртүрлі эксперименттік тәсілдерді бағалайды және әртүрлі контексттерде себеп-салдарлық байланыстарды зерттеу үшін қолайлы әдістерді қолданады. Этнографиялық бақылаулар, терең сұхбаттар жүргізу және фокус-топтарды ұйымдастыру әдістерін меңгереді, сапалы деректерді жинайды және зерттеу дизайнын оңтайландыру үшін оларды түсіндіреді. Курс таңдалған саладағы өзекті мәселелерді шешуге ықпал ететін ғылыми негізделген және әдіснамалық қатаң зерттеулерді әзірлеу үшін жан-жақты білім мен практикалық дағдыларды ұсынады, сонымен қатар зерттеу қызметінде жасанды интеллектті (ЖИ) этикалық қолдану құралдарына назар аударады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр - 1
  Несиелер - 5
  

• Үлкен деректерді талдау

  Экономика, қаржы, демографиялық процестер саласында статистикалық зерттеулер жүргізу үшін Python, R тілінде бағдарламалау негіздерін оқыту. Магистранттар интерактивті ортада деректерді жинауды, өңдеуді және талдауды жүзеге асырады, деректермен жұмыс істеудің автоматтандырылған әдістерін – машинамен оқыту және нейронды желілерді меңгереді. Магистранттар сонымен қатар деректерді өңдеуде, заңдылықтарды анықтауда және аналитикалық қорытындылар жасауда жасанды интеллектті жауапкершілікпен пайдалану принциптерін зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр - 1
  Несиелер - 5
  

• Шетел тілі (кәсіби)

  Курс ағылшын тілін ғылыми және кәсіби қызметте қарым-қатынас үшін тиімді қолдана отырып, талдау, жинақтау, жіктеуде ағылшын тілін тиімді пайдалану дағдыларын дамытуды көздейді және шетел серіктестерімен қарым-қатынаста шетел тілінің коммуникативті құзіреттілігін және оның еркін көрінісін (B2 деңгейі және одан жоғары) әрі қарай дамытуға арналған, сондай ақ әрі қарай өздігінен білім алуы үшін. Курс барысында магистранттар өздерінің жеке көзқарастары мен зерттеу нәтижелерін еркін білдіре отырып, сыни тұрғыдан ойлау принциптеріне сүйене отырып, өз көзқарастарын нақты және негіздеп көрсетуге, қарым-қатынас жасауға үйренеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр - 1
  Несиелер - 5
  

• Жоғары мектеп педагогикасы

  Бұл пән кәсіби-педагогикалық мәдениетінің негізін қалыптастыруға, заманауи педагогика ғылымының теориялық қағидаларын терең меңгеруге, оқыту әдістемелері мен технологияларын зерттеуге, сондай-ақ кәсіби міндеттерді шығармашылық тұрғыда шешу қабілетін дамытуға бағытталған. Оқу процесі интерактивті форматта өтеді: бірлескен жобалар, ғылыми конференциялар, ашық пікірталастар мен интерактивті лекциялар ұйымдастырылады. Пән практикалық оқыту дағдыларын, заманауи әдіс-тәсілдер мен білім беру технологияларын меңгеруге басымдық береді. Курсты толық меңгерген магистрант оқу, ғылыми-әдістемелік және ғылыми-зерттеу қызметтерін қамтитын кәсіби оқытушылық қызметті тиімді ұйымдастыра алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр - 1
  Несиелер - 3
  

• Математикалық статистика

  "Математикалық статистика" пәні Деректерді талдаудың іргелі әдістерін зерттеуге және оларды нақты есептерде қолдануға арналған. Курс ықтималдық, кездейсоқтық және үлестіру теориясының негіздерінен басталады, сонымен қатар іріктеу тұжырымдамаларын, рандомизацияланған және табиғи эксперименттер жүргізуді, эксперименттік емес жолмен алынған деректерді талдауды қамтиды . Магистранттар статистикалық қорытындылардың негізінде жатқан Үлкен сандар заңы мен Орталық шекті теореманы зерттейді. Индуктивті қорытынды принциптеріне, соның ішінде гипотезаларды тестілеуге, сенімділік пен болжау аралықтарын құруға баса назар аударылады. Регрессиялық модельдерді қолдана отырып, айнымалылар арасындағы қатынастарды талдауға, сондай-ақ Монте-Карло және жүктеу әдістері сияқты таңдамалы үлестіруді модельдеу әдістеріне ерекше назар аударылады. Курс статистикалық әдістерді дұрыс қолдану үшін маңызды болып табылатын кросс-деректер мен уақыт қатарлары арасындағы айырмашылықтарды зерттеумен аяқталады. Курс зерттеу, бағалау және болжау есептерінде математикалық статистиканы қолдану дағдыларын дамытады, жасалған болжамдарға негізделген қорытындылар мен қателік тәуекелдерінің сенімділігін түсінуді қамтамасыз етеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр - 1
  Несиелер - 5
  

• Эмпирикалық эконометрика

  Курс деректерді эмпирикалық талдаудың заманауи әдістерін игеруге бағытталған. Пән аясында магистранттар экономикалық және қаржылық деректерді талдауға қатысты зерттеу сұрақтарын тұжырымдайды. Сәйкес айнымалыларды анықтаңыз, қажетті түрлендірулерді орындаңыз және сәйкес эконометрикалық модельдерді таңдаңыз.Деректерді зерттеу, сипаттау және талдау үшін статистикалық бағдарламалық жасақтаманы қолданыңыз, деректердің сипаттамаларын түсіну және модельді таңдау үшін алдын-ала талдау жасаңыз, таңдалған эконометрикалық модельдерді қолданыңыз, параметрлерді бағалаңыз және әдіснамалық қатаңдықты сақтай отырып гипотезаларды тексеріңіз. Талдау нәтижелерін түсіндіріңіз, тұжырымдар жасаңыз, олардың дұрыстығын бағалаңыз және талдаудың мүмкін болатын шектеулері мен әлсіз жақтарын анықтаңыз. Курс нақты деректерді талдау, сондай-ақ зерттеу нәтижелерін сыни бағалау үшін эконометрикалық құралдарды қолдану дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді.Талдау нәтижелерін түсіндіріңіз, тұжырымдар жасаңыз, олардың дұрыстығын бағалаңыз және талдаудың мүмкін болатын шектеулері мен әлсіз жақтарын анықтаңыз. Курс нақты деректерді талдау, сондай-ақ зерттеу нәтижелерін сыни бағалау үшін эконометрикалық құралдарды қолдану дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр - 2
  Несиелер - 5
  

• Қаржылық менеджмент және шығындарды есепке алу

  Курс өндіріс пен қызмет көрсету шығындарын дәл анықтау үшін тапсырыс құнын есептеуді, процестік есептеуді және Қызметке негізделген шығындарды есептеуді қоса алғанда, шығындарды есепке алу әдістерін дамытуға арналған. Қаржылық менеджменттің принциптері зерттелуде: ақшаның уақытша құны, капиталды бюджеттеу және капитал құнын есептеу, бұл компанияның құнын арттыру үшін негізделген шешімдер қабылдауға көмектеседі. Бюджеттерді әзірлеуге, ауытқуларды талдауға және қаржылық және операциялық көрсеткіштерді жақсарту үшін бюджеттік бақылау әдістерін енгізуге ерекше назар аударылады. Магистранттар айналым капиталының компоненттерін және өтімділік пен кірістілік арасындағы тепе-теңдікті басқару стратегияларын зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр - 2
  Несиелер - 5
  

• Қаржылық тәуекелдерді басқару және тәуекелдерді бағалау модельдері

  Сәйкестендірудің, талдаудың, бағалаудың (сапалық сипаттамалар, сандық бағалар, болжамды сценарийлер бойынша стресс – тестілеу, бэк-тестілеу) және қаржылық тәуекелдерді визуализациялаудың заманауи әдістерін оқыту. Меңгеру тапсырмаларды шешу, ми шабуылы және «Фортебанк» АҚ бизнес-кейсін топтық орындау арқылы жүреді. «Фортебанк» АҚ басшылары/жұмыскерлері қатарынан қонақтық лекторларды белсенді тарту көзделген. Мазмұны FRM емтиханын тапсыру үшін үйлесімді

  Оқу жылы - 1
  Семестр - 2
  Несиелер - 5
  

• Қаржылық эконометрика

  Курс қаржы нарығының көрсеткіштерін талдау, инвестициялық шешімдерді қабылдау, қаржылық деректермен жұмыс істеу үшін құралдарды анықтау, кірістілікті, құбылмалылықты болжау, активтердің баға белгілеу үшін қолданылатын эконометриялық әдістерді зерделеуді, сондай-ақ нарық модельдерін тестілеуді қарастырады. Курс қаржылық деректермен жұмыс істеу үшін негізгі құралдарды, кірістілікті модельдеу үшін уақытша қатарларды талдау әдістерін, активтердің баға белгілеу модельдерін және қаржы нарықтарын талдауды, баға белгілеудің көп факторлы модельдерін, тәуекелді талдауды, құбылмалылық тәуекелін зерттеуге негізделеді. Осы әдістерді қолдану Bloomberg, Thomson reuters, KASE базалық және мамандандырылған компоненттер - функцияларды, кітапханаларды және деректер массивтерін қолдана отырып, R ашық платформасында жүзеге асырылады. Магистранттар топтарда жұмыс істей отырып нақты кейстер мен нақты жағдайлар үшін шешімдер ұсынады, модель параметрлеріне R-ды қолдана отырып баға береді. Курсты игеру топтық жобаны орындаумен және оны ашық қорғаумен аяқталады. Қонақ дәрістерге Freedom Finance компаниясының талдаушылары шақырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр - 2
  Несиелер - 5
  

• Басқару психологиясы

  Пән инновацияға әкелетін персоналды ынталандыру мен бәсекеге қабілетті ұйымдық мәдениетті қалыптастырудағы психология әдістерін меңгеру және де іскерлік қауымдастықтың әлуметтік-экономикалық даму тенденцияларын ескере отырып персоналдың, жеке тұлғаның және топтың мінез-құлығын басқарудың заманауи әдістемесін қамтиды. Магистрант оқу нәтижелерін игереді және сыни ойлауды қалыптастырады, өзін-өзі талдау мен кейс стадиді зерделеу арқылы біржақты ойлауды өту негізінде тиімді қарым-қатынас жасауды меңгереді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр - 2
  Несиелер - 5
  

• Қаржы нарығы және өнімдер

  Институционалдық құрылым, қаржы нарықтарының жұмыс істеу факторлары мен ерекшеліктері; макроэкономикалық факторлар және олардың өсу мен баяулау индикаторлары; дәстүрлі және құрылымдалған қаржы өнімдерінің тәуекелдері мен мүмкіндіктері; активтерді секьюритилендіру арқылы тәуекелдерді беру тетіктері оқытылады. Меңгеру тапсырмаларды шешу, жобаларды орындау және Bloomberg ақпараттық жүйесінен кейстерді тақырыптық талқылау арқылы жүргізіледі. Курсты оқыту ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің жұмыскерлерімен бірлесіп жүзеге асырылады. Мазмұны FRM емтиханын тапсыру үшін үйлесімді

  Оқу жылы - 1
  Семестр - 2
  Несиелер - 5
  

• Бизнес технологиялары және аналитика

  Бұл курс бизнестің технологиялар мен деректер аналитикасын шешім қабылдау үдерісін жетілдіру үшін қалай пайдаланатынын зерттейді. Магистранттар деректерді жинау, өңдеу және визуализациялау әдістерімен танысады. Курста сипаттамалық және болжамдық аналитиканы қоса алғанда, негізгі аналитикалық әдістер қарастырылады. Практикалық кейстер мен тәжірибелік тапсырмалар магистранттарға осы тұжырымдамаларды нақты бизнес мәселелеріне қолдануға көмектеседі. Курс соңында магистранттар бизнес-аналитика құралдарын тиімді пайдаланып, деректер негізінде стратегиялық шешімдер қабылдауды меңгереді. Магистранттар сонымен қатар деректерді өңдеуде, заңдылықтарды анықтауда және аналитикалық қорытындылар жасауда жасанды интеллектті жауапкершілікпен пайдалану принциптерін зерттейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр - 1
  Несиелер - 5
  

• Этика, тұрақты даму және басқару

  Пән корпоративтік басқарудың, этиканың және тұрақты дамудың негізгі аспектілерін, сондай-ақ оларды әртүрлі бизнес контексттерінде қолдануды зерттеуге арналған. Курс аясында магистранттар корпоративтік басқару саласындағы негізгі пікірталастарды, соның ішінде жетекші және дамушы елдер арасындағы айырмашылықтарды зерттейді, корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік (КӘЖ) тұжырымдамаларын меңгереді, оның әртүрлі контексттерде қолданылуын және тиімді басқару тәсілдерін зерттейді. Бизнес жағдайлары мен корпоративтік стратегияларды сыни талдау үшін тиісті теорияларды қолданыңыз. Тұрақты даму принциптерін талдайды және олардың корпоративтік стратегияларға интеграциялануын бағалайды және бәсекелес мүдделер мен құндылықтар жағдайында этикалық шешімдер қабылдау процестерін зерттейді. Курс басқару мен корпоративтік жауапкершілікке тұрақты көзқарасты қалыптастыра отырып, сыни талдау, стратегиялық ойлау және этикалық негізделген шешімдер қабылдау дағдыларын дамытады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр - 1
  Несиелер - 5
  

• Ілгерелемелі эконометрика

  "Жетілдірілген эконометрика" пәні экономикалық зерттеулер мен модельдеу үшін деректерді талдаудың заманауи әдістерін игеруге ұмтылатын магистранттарға арналған. Курс эконометрикалық әдістерді терең түсіну үшін қажетті математикалық және статистикалық негіздерден басталады. Әрі қарай трендтер, маусымдық және стохастикалық процестердің модельдерін қоса алғанда, уақыт серияларын талдаудың (time series analysis I және II) негізгі және жетілдірілген тұжырымдамалары зерттеледі. Эконометрикалық модельдердегі эндогендік мәселелерді шешуге және панельдік деректерді талдау негіздеріне (Panel Data Analysis I), эндогенділіктің динамикасы мен күрделі аспектілерін одан әрі тереңдетуге баса назар аударылады (Panel data analysis II). Курс сонымен қатар күрделі экономикалық жүйелердегі себеп-салдарлық байланыстарды дәл зерттеуге мүмкіндік беретін сызықтық емес модельдермен жұмыс істеуді және себептік талдау әдістерін қамтиды. Магистранттар экономика мен қаржыдағы заманауи қиындықтарға тап бола отырып, нақты мәселелерді шешу үшін осы әдістерді қолдану дағдыларын игереді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр - 1
  Несиелер - 5
  

• Ілгерілемелі корпоративтік қаржы

  Активтердің, міндеттемелер мен капиталдың құрылымы, басқа компанияларға бақылау жасауды сатып алу мәмілелері, акционерлер мен инвесторларға төлемдер бойынша стратегиялық және тактикалық корпоративтік шешімдер тәуекелдерін талдау аппаратын; компания бизнесінің қаржылық моделінің тәуекелдерін талдау әдістерін және оларды ағымдағы жұмыс істеу жағдайларында барынша азайту нұсқаларын меңгеру. Компанияның тапсырмалары мен бизнес-кейстерін шешу, іскерлік ойындар, ми шабуылы арқылы меңгеру, нақты бизнес-жоспарлар бойынша жобалардың қаржылық моделін әзірлеу бойынша жеке тапсырмаларды орындау. Мазмұны FRM емтиханын тапсыру үшін үйлесімді

  Оқу жылы - 2
  Семестр - 1
  Несиелер - 5
  

• Нарық және несиелік тәуекелді басқару

  Нарықтық және несиелік тәуекелдерді анықтау, бағалау, олар бойынша басқару шешімдерін қабылдау және мониторинг кезеңдерінде реттеу мен басқару жүйесін зерттеу. Нарықтық және несиелік тәуекелдерді жүзеге асырудан және оңтайлы инвестициялық портфельді құрудан болатын шығындардың ықтималдығын модельдеудің сандық әдістерін зерттеу. Меңгеру проблемалар мен іскерлік кейстерді шешу, тәуекел тактикасын топтық талқылау арқылы өтеді. FRM емтиханына сәйкестендірілген мазмұн

  Оқу жылы - 2
  Семестр - 1
  Несиелер - 5
  

• Монетарлық саясат

  Курс ақша-несие саясатының экономикалық ортаға әсерін, қаржы және тауар нарықтарының динамикасы мен тәуекелдерін, жиынтық сұранысты (ақша ұсынысын, пайыздық мөлшерлемелерді, валюта бағамдарын) реттеу арқылы портфельдің және жекелеген қаржы құралдарының тәуекелдерін зерттеуге бағытталған. Пән макроэкономикалық статистиканың әдіснамалық негіздерін қамтиды: мемлекеттік қаржы статистикасының жүйелері мен құрылымдары, ақша-несие статистикасы, сыртқы сектор статистикасы, ұлттық есептер жүйесі және макроэкономикалық талдау үшін макроэкономикалық көрсеткіштерді құру, параметрлер мен тәуекелдерді модельдеу және болжау. қаржы нарығының және экономиканың нақты секторының жұмыс істеуі. Меңгеру проблемаларды шешу, іскерлік ойындар және тақырыптық талқылаулар арқылы өтеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр - 1
  Несиелер - 5
  

• Өтімділік және операциялық тәуекелді басқару

  Курс сәйкестендіру, бағалау, басқару шешімдерін қабылдау және мониторинг кезеңдерінде операциялық және өтімділік тәуекелдерін реттеу және басқару әдістемесін қамтиды. Өтімділік пен операциялық тәуекелдерді реттеу мен басқарудың принциптері, құралдары, стандарттары және озық тәжірибелері. Кәсіпорынның ішкі процестеріндегі, қызметкерлердің және басқа адамдардың іс-әрекеттеріндегі, ақпараттық жүйелердің жұмысындағы немесе сыртқы әсерлердегі кемшіліктер немесе қателер нәтижесінде жоғалту ықтималдығын модельдеу әдістерін зерттеу. Меңгеру ситуациялық есептерді және іскерлік кейстерді, іскерлік ойындарды шешу арқылы өтеді. FRM емтиханына сәйкестендірілген мазмұн

  Оқу жылы - 2
  Семестр - 1
  Несиелер - 5
  

• Бағалы қағаздар портфелін және жеке капиталды басқару

  Портфельдік тәуекелдерді басқару стратегиялары мен тактикасын, экономикалық-математикалық модельдеуді, макроэкономикалық конъюнктураның тәуекелдерін, эмитенттер мен инвесторлардың салалық және жеке ерекшеліктерін ескере отырып, портфель құрылымын қайта теңгерімдеуді; инвестициялық стратегияны әзірлеу процесін; портфельдердің тәуекелдері мен кірістілігін бағалау, болжамдау және басқару әдістерін оқыту. Меңгеру Bloomberg порталын пайдалану, инвестициялық компаниялардың тапсырмалары мен бизнес-кейстерін шешу, іскерлік ойындар және ми шабуылы арқылы жүреді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр - 1
  Несиелер - 5
  

• Ілгерілемелі стратегиялық менеджмент

  Курс бизнестің әртүрлі деңгейлерінде бәсекеге қабілетті стратегияларды талдау және әзірлеу үшін қолданылатын стратегиялық тәсілдер мен құралдарды терең зерттеуге арналған. Курстың мақсаты-магистранттардың бизнес-жағдайларды сыни тұрғыдан талдау, ұйымдардың ұзақ мерзімді тұрақтылығы мен өсуіне бағытталған басқару шешімдерін қабылдау және іске асыру үшін саясат пен процестерді әзірлеу қабілетін дамыту. Оқыту нәтижелеріне практикалық тапсырмалар, кейс-кезеңдер және командалық жобалар арқылы қол жеткізіледі, онда магистранттар нақты бизнес-жағдайларды талдайды, бәсекелестік артықшылықтарға қол жеткізу стратегияларын әзірлейді және ұсынады. Курс сонымен қатар стратегиялық шешім қабылдаудың этикалық аспектілеріне және корпоративтік басқаруды жақсарту бойынша ұсыныстарға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр - 2
  Несиелер - 5
  

Профессии

Оқыту нәтижелері

• Сыни тұрғыдан ойлауды, талдау мен бағалаудың сандық және сапалық әдістерін қолдана отырып, тәуекелдерді басқару бойынша стратегиялық және тактикалық шешімдер қабылдайды, олардың салдарын бағалайды.
• Сандық технологияларды, оның ішінде жасанды интеллект құралдарын пайдалана отырып, тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесі шеңберінде оларды талдау және бағалау мақсатында тәуекелдердің экономикалық-математикалық үлгілерін әзірлейді.
• Қолданылатын және ұсынылған шаралардың және тәуекел көрсеткіштерінің тиімділігі мен барабарлығын бағалау негізінде операциялық жағдайлар мен қаржылық бизнес үлгісін ескере отырып, тәуекелдерді реттеу мен басқарудың біріктірілген жүйесін құрады.
• Тиісті аналитикалық құралдарды пайдалана отырып, компанияның активтері мен қаржылық тәуекелдерін кешенді басқару мақсатында ұйымның активтері, міндеттемелері және капиталы портфелінің оңтайлы құрылымы бойынша ұсыныстар жасайды.
• Тәуекелдерді басқарудың заманауи аналитикалық құралдарын және цифрлық технологияларды пайдалана отырып, макроэкономикалық процестердің, ақша-несие және фискалдық саясаттың қаржы нарықтарының, портфельдердің, құралдардың тәуекелдеріне әсерін бағалайды.
• Тиісті цифрлық технологияларды, әдістемені және ақпараттық-аналитикалық базаны, соның ішінде Bloomberg терминалын және жасанды интеллект құралдарын этикалық түрде пайдалана отырып, қаржылық тәуекелдерді басқарудың толық циклін жүзеге асырады.
• Қазіргі заманғы тәуекелді пайдалана отырып, компанияның/саланың/өңірдің және жеке функционалдық бағыттардың қаржылық жағдайын өзіндік диагностикалау негізінде тәуекелдерді басқару жүйесінің объективті ақпараттық-талдамалық базасын қалыптастыратын тәуекелдерді басқару процесін әдістемелік қамтамасыз ету, қолдау және үйлестіру бойынша жүйелік шешімдерді әзірлейді.
• Бағалау мен болжаудың сандық және сапалық әдістерін, ақпараттық және аналитикалық әдістерін пайдалана отырып, белгісіздік немесе шектеулі ақпарат жағдайында нарықтардың, инвестициялар портфелін және қаржы құралдарының даму динамикасын, тенденциялары мен перспективаларын талдау негізінде ықтимал тәуекелдерді анықтайды. базасы, соның ішінде Bloomberg терминалы.
• Кәсіби және кәсіби емес аудиторияға ауызша және жазбаша түрде тәуелсіз қорытындылар/пікірлер ұсынады.
• Тәуекелдерді басқару және команданы басқару жүйесін ұйымдастыруда тиімді коммуникацияларды пайдалана отырып, тұрақты дамудың этикалық нормалары мен қағидаттарын сақтауды қамтамасыз ете отырып, бизнес-процестерді басқарады.
• Жергілікті және халықаралық ортада ғылыми-зерттеу, оқыту және ғылыми-әдістемелік қызметті жүргізеді: алдыңғы зерттеулердің нәтижелерін қорытындылайды және сыни тұрғыдан бағалайды, одан әрі зерттеулердің перспективалық бағыттарын анықтайды және ағымдағы зерттеулерді жүргізеді.