7M04134 Прикладные финансы: Финансовый риск менеджмент в Университет Нархоз

Дисциплины

• История и философия науки

  Дисциплина рассматривает философию науки, через призму анализа, дает знания по истории науки, ее особенностях и закономерностях; практикует методы проведения научных исследований и их важности в развитии социума. У магистрантов формируются навыки аналитического и научного мышления, способствующие проведению научно-исследовательской работы. Достижению этих целей способствует чтение оригинальных текстов великих мыслителей и ученых прошлого и настоящего. Навыки научно-исследовательской деятельности приобретаются благодаря освещению философских и методологических проблем науки их специализации в финальной письменной работе.

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 4
  

• Финансовая отчетность и анализ

  Курс направлен на глубокое изучение процедур и стандартов, регулирующих раскрытие финансовой отчетности. Курс позволяет получить навыки анализа результативной деятельности компании, нормализовать различия в учете для проведения обоснованных межфирменных сравнений, выявить проблемы качества, которые могут существовать в финансовой отчетности, и выявить доказательства манипулирования ею со стороны руководства. В рамках курса достигается познание источников и направлений использования денежных средств, помогающее кредиторам, инвесторам и другим пользователям отчетности оценить ликвидность, платежеспособность и финансовую гибкость компании. Получение навыков понимания основных финансовых отчетов, включая общие принципы и подходы к ним, позволит проводить оценку ценных бумаг и бизнеса, оценку кредитного риска и комплексную проверку приобретения. Освоение курса завершится решением циклового кейса (задач), включающего всесторонний анализ финансовой отчетности при формировании инвестиционных решений. В гостевых лекциях примут участие ведущие специалисты Freedom Finance, крупных компаний и БВУ.

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Методология исследований

  Дисциплина направлена на формирование навыков разработки и реализации качественных и количественных исследований в различных областях знаний. В рамках курса магистранты овладевают умением формулировать эмпирические исследовательские вопросы, интегрируя теоретические основы и практические аспекты выбранной темы. Развивают навыки поиска и критического анализа научной литературы, эффективно синтезируя результаты исследований для построения обоснованной исследовательской стратегии. Изучают принципы и методы определения причинно-следственных связей, анализируя их значение и применение в эмпирических исследованиях. Оценивают различные экспериментальные подходы, включая лабораторные, полевые и естественные эксперименты, и применяют подходящие методы для исследования причинных связей в различных контекстах. Осваивают методы этнографических наблюдений, проведения глубинных интервью и организации фокус-групп, собирая качественные данные и интерпретируя их для оптимизации дизайна исследований. Курс предоставляет комплексные знания и практические навыки для разработки научно обоснованных и методологически строгих исследований, способствующих решению актуальных задач в выбранной области, а также уделяет внимание инструментам этичного использования искусственного интеллекта (ИИ) в исследовательской деятельности

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Анализ больших данных

  Изучение основ программирования на языке Python , R для проведения статистических исследований в области экономики и финансов. Освоение навыков сбора, обработки и анализа данных в интерактивной среде; введение в автоматизированные методы работы с данными - машинное обучение и нейронные сети. Также магистранты изучат принципы ответственного применения ИИ при обработке данных, выявлении закономерностей и генерации аналитических выводов.

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Иностранный язык (профессиональный)

  Курс предусматривает развитие умений анализировать, обобщать, классифицировать профессионально значимую информацию, эффективно используя английский язык для общения в научной и профессиональной деятельности и предназначен для дальнейшего развития коммуникативной иноязычной компетенции и ее свободное проявление (B2 уровень и выше) в общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. В течение курса магистранты учатся четко и аргументированно излагать свою точку зрения и коммуницировать на основе принципов критического мышления, свободно выражая персональную профессиональную точку зрения и результаты исследований.

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Педагогика высшей школы

  Дисциплина направлена на формирование основ профессионально-педагогической культуры преподавателя высшей школы, освоение теоретических основ современной педагогической науки, изучение методик и методов преподавания и технологий обучения, а также формирование готовности к творческому решению профессиональных задач. Курс проводится в интерактивном формате (совместные проекты, конференции, публичные дискуссии, интерактивные виды лекций) и ориентирован на развитие практических навыков и методов преподавания и технологий обучения. После освоения курса магистрант организует преподавательскую деятельность, включая образовательную, научно-методическую и научно-исследовательскую работу.

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 3
  

• Математическая статистика

  Дисциплина "Математическая статистика" посвящена изучению фундаментальных методов анализа данных и их применению в реальных задачах. Курс начинается с основ теории вероятностей, случайности и распределений, а также охватывает концепции выборки, проведение рандомизированных и естественных экспериментов, анализ данных, полученных неэкспериментальным путем . Магистранты изучат Закон больших чисел и Центральную предельную теорему, лежащие в основе статистических выводов. Основное внимание уделяется принципам индуктивного вывода, включая тестирование гипотез, построение доверительных и предсказательных интервалов. Особый акцент сделан на анализе взаимосвязей между переменными с использованием регрессионных моделей, а также на методах моделирования выборочного распределения, таких как Монте-Карло и бутстрэп-методы. Завершается курс изучением различий между перекрестными данными и временными рядами, что важно для корректного применения статистических методов. Курс развивает навыки применения математической статистики в задачах исследования, оценки и прогнозирования, обеспечивая понимание надежности выводов и рисков ошибок на основе сделанных предположений.

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Эмпирическая эконометрика

  Курс направлен на освоение современных методов эмпирического анализа данных. В рамках дисциплины магистраны формулируют исследовательские вопросы, релевантные для анализа экономических и финансовых данных. Определяют подходящие переменные, выполняют необходимые преобразования и выбирают соответствующие эконометрические модели.Используют статистическое программное обеспечение для исследования, описания и анализа данных, проводят предварительный анализ для понимания характеристик данных и выбора модели, применяют выбранные эконометрические модели, оценивают параметры и проверяют гипотезы с соблюдением методологической строгости. Интерпретируют результаты анализа, формулируют выводы, оценивают их обоснованность и выявляют возможные ограничения и слабые стороны анализа. Курс позволяет развить навыки применения эконометрических инструментов для анализа реальных данных, а также критической оценки результатов исследований.Интерпретируют результаты анализа, формулируют выводы, оценивают их обоснованность и выявляют возможные ограничения и слабые стороны анализа. Курс позволяет развить навыки применения эконометрических инструментов для анализа реальных данных, а также критической оценки результатов исследований.

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 5
  

• Финансовый менеджмент и учет затрат

  Курс посвящен освоению методов учета затрат, включая расчет себестоимости заказа, процессный учет и расчет себестоимости на основе видов деятельности, для точного определения затрат на производство и услуги. Изучаются принципы финансового менеджмента: временная ценность денег, бюджетирование капиталовложений и расчет стоимости капитала, что помогает принимать обоснованные решения для повышения стоимости компании. Особое внимание уделено разработке бюджетов, анализу отклонений и внедрению методов бюджетного контроля для улучшения финансовых и операционных показателей. Магистранты изучат компоненты оборотного капитала и стратегии его управления для баланса между ликвидностью и прибыльностью.

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 5
  

• Финансовый риск менеджмент и модели оценки рисков

  Изучение современных методов идентификации, анализа, оценки (качественные характеристики, количественные оценки, стресс – тестирование по прогнозным сценариям, бэк-тестирование) и визуализации финансовых рисков. Освоение идет через решение задач, мозговой штурм и групповое выполнение бизнес-кейса АО «Фортебанк». Предусмотрено активное привлечение гостевых лекторов из числа руководителей/работников АО «Фортебанк». Содержание гармонизировано для сдачи экзамена FRM

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 5
  

• Финансовая эконометрика

  Курс предусматривает изучение эконометрических методов, применяемых для анализа показателей финансового рынка, принятия инвестиционных решений, определения инструментов для работы с финансовыми данными, прогнозирования доходности, волатильности, ценообразования активов, а также тестирование моделей рынка. Курс базируется на изучении основных инструментов для работы с финансовыми данными, методов анализа временных рядов для моделирования доходностей, моделей ценообразования активов и анализ финансовых рынков, многофакторные модели ценообразования, анализ риска, риск волатильности. Применение данных методов происходит на открытой платформе R с применением базовых и специализированных компонентов - функций, библиотек и массивов данных Bloomberg, Thomson reuters, KASE. Магистранты, работая в группах предложат решения для конкретных кейсов, и реальных ситуаций, проведут оценку параметров моделей используя R. Освоение курса завершиться выполнением группового проекта и его открытой защитой. Для гостевых лекций будут приглашены аналитики компании Freedom Finance.

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 5
  

• Психология управления

  Дисциплина содержит современную методологию управления поведением персонала, индивида и групп учитывая тенденции социально-экономического развития бизнес сообщества, а также освоением методов психологии в формировании конкурентоспособной организационной культуры и стимулирования персонала, способствующей к инновациям. Магистрант освоит результаты обучения и выработает критическое мышление, умение эффективно коммунициировать, преодолевая предвзятость мышления через самоанализ и разбор кейс стади.

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 5
  

• Финансовые рынки и продукты

  Изучаются институциональная структура, факторы и особенности функционирования финансовых рынков; макроэкономические факторы и индикаторы их роста и замедления; риски и возможности традиционных и структурированных финансовых продуктов; механизмы передачи рисков через секьюритизацию активов. Освоение происходит через решение задач, выполнение проектов и тематические обсуждения кейсов из информационной системы Bloomberg. Преподавание курса осуществляется совместно с работниками Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. Содержание гармонизировано для сдачи экзамена FRM

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 5
  

• Бизнес-технологии и аналитика

  Этот курс посвящён изучению того, как технологии и анализ данных помогают бизнесу принимать более эффективные решения. Магистранты познакомятся с основами сбора, обработки и визуализации данных. В программе рассматриваются ключевые аналитические методы, включая описательный и предсказательный анализ. Практические кейсы и задания позволят применить полученные знания к реальным бизнес-задачам. К концу курса магистранты освоят работу с инструментами бизнес-аналитики и научатся использовать данные для стратегического управления. Также магистранты изучат принципы ответственного применения ИИ при обработке данных, выявлении закономерностей и генерации аналитических выводов.

  Год обучения - 2
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Этика, устойчивое развитие и управление

  Дисциплина посвящена изучению ключевых аспектов корпоративного управления, этики и устойчивого развития, а также их применения в различных бизнес-контекстах. В рамках курса магистранты изучают основные дискуссии в области корпоративного управления, включая различия между ведущими и развивающимися странами, осваивают концепции корпоративной социальной ответственности (КСО), исследуют ее применение в различных контекстах и подходы к эффективному управлению. Применяют соответствующие теории для критического анализа бизнес-кейсов и корпоративных стратегий. Анализируют принципы устойчивого развития и оценивают их интеграцию в корпоративные стратегии и исследуют процессы принятия этических решений в условиях конкурирующих интересов и ценностей. Курс развивает навыки критического анализа, стратегического мышления и принятия этически обоснованных решений, формируя устойчивый подход к управлению и корпоративной ответственности.

  Год обучения - 2
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Продвинутая эконометрика

  Дисциплина "Продвинутая эконометрика" предназначена для магистрантов, стремящихся освоить современные методы анализа данных для экономических исследований и моделирования. Курс начинается с математических и статистических основ, необходимых для глубокого понимания эконометрических методов. Далее изучаются базовые и продвинутые концепции анализа временных рядов (Time Series Analysis I и II), включая модели трендов, сезонности и стохастических процессов. Особое внимание уделяется решению проблем эндогенности в эконометрических моделях и основам анализа панельных данных (Panel Data Analysis I), с дальнейшим углублением в динамику и сложные аспекты эндогенности (Panel Data Analysis II). Курс также охватывает работу с нелинейными моделями и методы каузального анализа, что позволяет проводить точные исследования причинно-следственных связей в сложных экономических системах. Магистранты приобретут навыки применения этих методов для решения реальных задач, сталкиваясь с современными вызовами в экономике и финансах.

  Год обучения - 2
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Продвинутые корпоративные финансы

  Освоение аппарата анализа рисков стратегических и тактических корпоративных решений по структуре активов, обязательств и капитала, сделкам приобретения контроля над другими компаниями, выплатах акционерам и инвесторам; методов анализа рисков финансовой модели бизнеса компании и вариантов их минимизации в текущих условиях функционирования. Освоение через решение задач и бизнес-кейсов компаний, деловые игры, мозговой штурм, выполнение индивидуальных заданий по разработке финансовой модели проектов по реальным бизнес-планам. Содержание гармонизировано для сдачи экзамена FRM

  Год обучения - 2
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Управление рыночными и кредитными рисками

  Изучение системы регулирования и управления рыночными и кредитными рисками на этапах идентификации, оценки, принятия управленческих решений по ним и мониторинга. Изучение количественных методов моделирования вероятности убытков от реализации рыночных и кредитных рисков и построения оптимального инвестиционного портфеля. Освоение идет через решение задач и бизнес-кейсов, групповое обсуждение риск-тактики. Содержание гармонизировано для сдачи экзамена FRM

  Год обучения - 2
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Монетарная политика

  Курс нацелен на изучение влияния монетарной политики на экономическую конъюнктуру, динамику и риски финансовых и товарных рынков, риски портфеля и отдельных финансовых инструментов через регулирование совокупного спроса (денежная масса, процентные ставки, валютные курсы). Дисциплина покрывает методологические основы макроэкономической статистики: системы и структуры статистики государственных финансов, денежно-кредитной статистики, статистики внешнего сектора, системы национальных счетов и построения макроэкономических индексов в целях макроэкономического анализа, моделирования и прогнозирования параметров и рисков функционирования финансового рынка и реального сектора экономики. Освоение идет через решение задач, деловые игры и тематические обсуждения.

  Год обучения - 2
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Управление риском ликвидности и операционными рисками

  Курс содержит методологию регулирования и управления операционными рисками и риском ликвидности на этапах идентификации, оценки, принятия управленческих решений по ним и мониторинга. Принципы, инструменты, стандарты и лучшие практики регулирования и управления риском ликвидности и операционными рисками. Изучение методов моделирования вероятности убытков в результате недостатков или ошибок во внутренних процессах компании, в действиях сотрудников и иных лиц, в работе информационных систем, либо вследствие внешнего воздействия. Освоение идет через решение ситуационных задач и бизнес-кейсов, деловые игры. Содержание гармонизировано для сдачи экзамена FRM

  Год обучения - 2
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Управление портфелем ценных бумаг и частным капиталом

  Изучение стратегий и тактики управления портфельными рисками, экономико-математического моделирования, ребалансировки структуры портфеля с учетом рисков макроэкономической конъюнктуры, отраслевой и индивидуальной специфики эмитентов и инвесторов; процесса разработки инвестиционной стратегии; методов оценки, прогнозирования и управления риском и доходностью портфелей. Освоение идет через использование портала Bloomberg, решение задач и бизнес-кейсов инвестиционных компаний, деловые игры и мозговой штурм. Содержание гармонизировано для сдачи экзамена FRM

  Год обучения - 2
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Продвинутый стратегический менеджмент

  Курс предназначен для углубленного изучения стратегических подходов и инструментов, используемых для анализа и разработки конкурентоспособных стратегий на различных уровнях бизнеса. Цель курса - развить у магистрантов способность критически анализировать бизнес-ситуации, разрабатывать политику и процессы для принятия и реализации управленческих решений, ориентированные на долгосрочную устойчивость и рост организаций. Результаты обучения достигаются через практические задания, кейс-стадии и командные проекты, где магистранты анализируют реальные бизнес-ситуации, разрабатывают и представляют стратегии для достижения конкурентных преимуществ. Курс также фокусируется на этических аспектах стратегического принятия решений и рекомендациях по улучшению корпоративного управления.

  Год обучения - 2
  Семестр - 2
  Кредитов - 5
  

Профессии

Результаты обучения

• Принимает стратегические и тактические решения по управлению рисками, оценивая их последствия, используя критическое мышление, количественные и качественные методы анализа и оценки.
• Разрабатывает экономические и математические модели рисков в целях их анализа и оценки в рамках корпоративной системы риск-менеджмента, применяя цифровые технологии, включая инструменты искусственного интеллекта.
• Выстраивает интегрированную систему регулирования и управления рисками с учетом условий функционирования и финансовой модели бизнеса на базе оценки эффективности и адекватности применяемых и рекомендуемых мер и метрик риска.
• Вырабатывает рекомендации по оптимальной структуре портфеля активов, обязательств и капитала организации в целях интегрированного управления активами фирмы и финансовыми рисками, используя релевантный аналитический инструментарий.
• Оценивает влияние макроэкономических процессов, монетарной и фискальной политик на риски финансовых рынков, портфелей, инструментов, используя современный аналитический инструментарий риск-менеджмента и цифровые технологии.
• Осуществляет полный цикл управления финансовыми рисками, используя соответствующие цифровые технологии, включая этичное использование инструментов искусственного интеллекта, методологию и информационно-аналитическую базу, включая Bloomberg терминал.
• Вырабатывает системные решения по методическому обеспечению, поддержанию и координации процесса управления рисками, формируя объективную информационно-аналитическую базу системы риск-менеджмента на основе самостоятельно проведенной диагностики финансового состояния компании/отрасли/региона в целом и по отдельным функциональным направлениям, используя современный инструментарий риск-аналитики.
• Определяет потенциальные риски на основе анализа динамики, тенденций и перспективы развития рынков, портфеля инвестиций и финансовых инструментов в условиях неопределенности или ограниченной информации используя количественные и качественные методы оценки и прогнозирования, информационно-аналитическую базу, включая Bloomberg терминал.
• Представляет самостоятельные заключения/суждения в устной и письменной форме профессиональной и непрофессиональной аудитории.
• Управляет бизнес-процессами, используя эффективные коммуникации в организации системы управления рисками и управления командой, обеспечивая соблюдение этических норм и принципов устойчивого развития.
• Ведет научно-исследовательскую, образовательную и научно-методическую деятельность в локальной и международной среде: обобщает и критически оценивает результаты ранее проведенных исследований, выявляет перспективные направления дальнейших исследований и проводит актуальные исследования.