RU

Математикалық қаржы: опционның бағасына кіріспе

  • Курс қаржылық математиканың негізгі тақырыптарын және опциондарға баға белгілеу модельдерін қамтиды. Студенттер броундық қозғалысты модельдеуді, Гаусстың қасиеттерін, Марковтың қасиеттерін және мартингалдың қасиеттерін үйренеді. Курста жылу өткізгіштік теңдеуімен, Фейнман-Катц формуласымен және квадраттық вариациямен байланыс қарастырылады. Онда өзін-өзі қаржыландыратын портфельдер және өзін-өзі қаржыландырудың жеңімпаз стратегиялары сияқты тұжырымдамалармен қатар Башелье моделі және Блэк-Шоулз моделі сияқты опциондарға баға белгілеудің негізгі модельдері ұсынылған. Студенттер сонымен қатар стохастикалық көрсеткіштер, Леви теоремасы және әртүрлі опциондар мен туынды бағалы қағаздар туралы біледі. Курста Дельта, гамма және тета сияқты опциондардың сезімталдығын талдауға, сондай-ақ туынды бағалы қағаздардың арбитраждық бағасына баса назар аударылады. Практикалық қосымшалар, соның ішінде динамикалық опционды хеджирлеу және Блэк-Шоулз ішінара туынды теңдеуі талқыланады.
  • Образовательная программа 6B05401 Математика
  • ВУЗ Сулейман Демирель атындағы университеті
  • Несиелер 5
  • Селективті тәртіп
  • Оқу жылы 4
  • Семестр 7
Top