KZ

Математические финансы: введение в ценообразование опционов

  • Курс охватывает основные темы финансовой математики и моделей ценообразования опционов. Студенты изучают моделирование броуновского движения, свойства Гаусса, свойства Маркова и свойства мартингейла. В курсе рассматривается связь с уравнением теплопроводности, формулой Фейнмана-Каца и квадратичной вариацией. В нем представлены ключевые модели ценообразования опционов, такие как модель Башелье и модель Блэка-Шоулза, наряду с такими концепциями, как самофинансируемые портфели и выигрышные стратегии самофинансирования. Студенты также узнают о стохастических показателях, теореме Леви и различных опционах и производных ценных бумагах. В курсе особое внимание уделяется анализу чувствительности опционов, включая дельта, гамма и тета, а также арбитражному ценообразованию производных ценных бумаг. Обсуждаются практические приложения, включая динамическое хеджирование опционов и уравнение Блэка-Шоулза в частных производных.
  • Образовательная программа 6B05401 Математика
  • ВУЗ Университет имени Сулеймана Демиреля
  • Кредитов 5
  • Селективная дисциплина
  • Год обучения 4
  • Семестр 7
Top