KZ

Количественные методы в анализе

  • Курс нацелен на освоение навыков применения количественных методов в финансовом анализе при принятии инвестиционных решений, а также использования инструментов описательной статистики и теории вероятностей в анализе ценных бумаг и рисков, при оценке проектов и выборе инвестиций. Темы: Использование количественных методов при анализе финансовых данных (доходность активов, темп роста прибыли и т. д.); распределение доходностей: симметрия, асимметрия и эксцесс; концепции вероятности в инвестициях; ожидаемая доходность и дисперсия доходности инвестиционного портфеля; применение формулы Байеса в бизнес и инвестиционных решениях; дискретные и непрерывные случайные величины в финансах; применение нормального распределения в оптимизации портфеля; моделирование Монте-Карло в финансах; выборка финансовых данных; предвзятость в инвестициях; принятие экономического или инвестиционного решения на основе проверки гипотез; непараметрические тесты. Во время курса студенты будут работать в MS Excel, применять Power BI, использовать данные с таких платформ, как Bloomberg, Thomson reuters и т. Д. Студенты будут работать индивидуально, а также в мини-группах на основе кейс-метода. Курс завершится подготовкой проекта и открытой защитой. В гостевых лекциях примут участие ведущие аналитики финансового сектора: банки второго уровня, Национальный банк, инвестиционные институты и др.
  • Образовательная программа 6B04106 Финансы
  • ВУЗ Университет Нархоз
  • Кредитов 5
  • Год обучения 2
Top