KZ

Эконометрика для финансовых исследований

  • Курс предназначен для изучения основных инструментов работы с финансовыми данными, включая прогнозирование доходности, волатильность и эконометрику ценообразования активов, стресс-тестирование моделей рынка. Курс охватывает методологию исследования финансовых временных рядов, включая стохастические модели различных факторов, анализа и прогнозирования доходности, влияния волатильности рыночных данных на доходность, динамику стоимости, риски финансовых инструментов (асимметричный GARCH, модели ARIMA, AHP и ANOVA) и взаимозависимости их рыночных характеристик преимущественно посредством применения нелинейных моделей. Посредством выполнения индивидуальных и групповых заданий магистранты получат навыки обработки реальных финансовых данных в стандартных компьютерных пакетах Pyphon, R-анализ, Bloomberg и др. Курс завершается выполнением индивидуального проекта по реальным финансовым данным с целью решения конкретной проблемы.
  • Образовательная программа 7M04116 Финансы
  • ВУЗ Университет Нархоз
  • Кредитов 5
  • Селективная дисциплина
  • Год обучения 1
Top