KZ

Стохастические процессы

  • Цель дисциплины: Ознакомление студентов специальности «Актуарная математика» с основными понятиями и результатами стохастических процессов и их соответствующими приложениями в актуарной науке. Содержание дисциплины: Основные понятия и примеры стохастических процессов; Введение в стохастический анализ; Стохастические интегралы по винеровскому процессу; Биномиальная модель; Формулы Ито; Модель Блэка – Шоулса; Стохастические дифференциальные уравнения.
  • Образовательная программа 6B05401 Актуарная математика
  • ВУЗ Казахский национальный университет имени аль-Фараби
  • Кредитов 5
  • Год обучения 3
  • Семестр 5
Top