KZ

Портфельный менеджмент

  • Курс направлен на изучение профессиональных стандартов и практики управления рыночными рисками инвестиционного портфеля и освоение компетенций по разработке инвестиционных стратегий с учетом риск-профиля компании. В данном контексте осваиваются параметрические и непараметрические модели оценки вероятности и последствий реализации портфельных рисков, модели и формы временных структур (распределение, волатильность). Наряду с классическими современными концепциями портфельного управления риском и доходностью магистранты изучат стратегии оптимизации и ребалансировки портфелей при различных сценариях развития финансовых рынков, инструменты для определения ожиданий фондового рынка и риск-бюджетирование в инвестиционном менеджменте. Результаты обучения достигаются через групповое обсуждение рисков инвестиционных стратегий, решение задач по риску и доходности отдельных финансовых инструментов и эффективности портфельного управления, выполнение проектов по построению инвестиционных портфелей с учетом различных критериев оптимальности в соответствии с риск-профилем. Контент курса разработан с учетом содержания курсов Market Risk Measurement and Management и Risk Management and Investment Management программы международной профессиональной квалификации FRM (GARP).
  • Образовательная программа 7M04115 Финансовый риск-менеджмент и Data Science (MBA)
  • ВУЗ Казахстанско-Британский технический университет
  • Кредитов 6
  • Селективная дисциплина
  • Год обучения 1
  • Семестр 2
Top