KZ

Управление риском ликвидности финансовых институтов

  • Курс направлен на изучение наиболее распространенных стратегий, методов оценки, минимизации, контроля и мониторинга риска ликвидности, направленных на достижение устойчивости финансовой модели компании. Магистранты приобретут компетенции по управлению риском ликвидности, используя релевантные риск-метрики и методы, в том числе на базе моделирования детерминированных и стохастических денежных потоков, индикаторов раннего реагирования на критическое изменение условий экономической среды и стресс-тестирования воздействия риска ликвидности на финансовую модель компании. Изучат подходы к управлению внутридневной ликвидностью, к мониторингу ликвидности и управлению обязательствами, а также стратегии и инструменты финансирования дефицита ликвидности, методы управления активами и пассивами. Результаты обучения достигаются через групповое обсуждение кейсов реализации рисков ликвидности, решение задач, групповые дискуссии о выборе инструментов финансирования дефицитов ликвидности и способов решения проблем избыточной ликвидности, групповые проекты разработки сценариев тестирования риска ликвидности при заданных параметрах внешней и внутренней среды. Контент курса разработан с учетом содержания курса Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management программы международной профессиональной квалификации FRM (GARP).
  • Образовательная программа 7M04115 Финансовый риск-менеджмент и Data Science (MBA)
  • ВУЗ Казахстанско-Британский технический университет
  • Кредитов 5
  • Селективная дисциплина
  • Год обучения 2
  • Семестр 3
Top