7M04112 Актуарий в Университет Нархоз

Дисциплины

• Актуарные принципы и их приложения

  Изучаются вопросы бизнес-среды и бизнес-модели общего страхования, страхования жизни и здоровья, перестрахования и социального страхования; методология ценообразования страховых продуктов, методология исчисления экономического обоснования страховых тарифов, методология расчетов страховых тарифов, премий, резервов, пенсионных планов и социального страхования; актуарные принципы разработки страховых продуктов. Активно вырабатывается профессиональный навык решения задач и бизнес-кейсов по формированию адекватных резервов, тарифов и выкупных сумм в индивидуальном и групповом страховании. Преподавание курса осуществляется совместно с работниками Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. Содержание соответствует обязательной программе обучения актуариев для получения актуарной лицензии.

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 4
  

• Общее страхование и перестрахование 1

  Изучается применение теорий достоверности и полезности в актуарной оценке активов и обязательств в общем страховании, экономика страхования и модели оценки индивидуальных и коллективных рисков в общем страховании для принятия управленческих решений по тарифной и продуктовой политике страховых организаций. Обучение проходит через решение бизнес кейсов по оценке адекватности резервов страховой организации; решение задач по применению теории полезности и достоверности в оценке активов, обязательств и страховых рисков. Преподавание курса осуществляется совместно с лицензированными актуариями. Содержание соответствует обязательной программе обучения актуариев для получения актуарной лицензии.

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 6
  

• Стратегический менеджмент

  Дисциплина включает: методологические подходы формулирования и решения проблем с учетом потребностей и перспектив развития организации, анализ общества и окружающей среды и методы работы в ней, последние разработки в формировании бизнес процессов, долгосрочной стратегии развития и правления финансовыми потоками. Через симуляции, разработку проектов стратегии для существующих компаний и бизнес кейсы, магистранты проведут интеграцию функциональных областей бизнеса для поддержания экономической, социальной и экологической устойчивости бизнеса

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 3
  

• Анализ финансовой отчетности

  Изучение различных методов диагностики и моделирования финансового состояния и результатов операционных, финансовых и инвестиционных решений на основе их финансовой отчетности и понимания бизнес-модели, внешней и внутренней среды в целях разработки мероприятий по повышению эффективности активов и капитала. Освоение идет через решение задач и бизнес-кейсов казахстанских компаний, деловые игры, мозговой штурм, выполнение индивидуальных заданий по анализу финансовой отчетности и экономической интерпретации ее результатов. Содержание гармонизировано для сдачи экзамена CFA

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 4
  

• Финансовый учет

  Комплексное изучение системы бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в соответствии с действующим законодательством и международными стандартами финансовой отчетности в целях получения объективной информации об имущественном и финансовом положении компании для проведения достоверных актуарных расчетов тарифов, резервов, анализа и финансовой оценки рисков. Освоение идет через решение ситуационных задач, деловые игры по кейсам страховых организаций РК

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 4
  

• Теория процентных ставок и случайных процессов в страховании жизни

  В целях проведения актуарной экспертизы и оценки страховых продуктов, активов, обязательств и рисков страховых компаний, пенсионных планов изучаются основы простых и сложных процентов; принципы построения аннуитетов; займы и графики их погашений; долговые ценные бумаги; таблицы продолжительности жизни; аннуитеты по страхованию жизни; теория страхования жизни нескольких лиц; пенсии. Активно вырабатывается профессиональный навык решения задач и бизнес-кейсов в вышеперечисленных областях. Преподавание курса осуществляется совместно с работниками Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. Содержание соответствует обязательной программе обучения актуариев для получения актуарной лицензии

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 7
  

• Бизнес-исследование

  Дисциплина направлена на изучение инструментов проведения бизнес-исследований, с акцентом на многоуровневый анализ бизнеса и комплексное решение проблем. Темы включают методологию и процессы бизнес исследований, организационную структуру и бизнес этику, количественные и качественные исследования, методы проведения опросов и наблюдений, экспериментальные исследования. Магистранты разрабатывают и защищают план исследования, включая постановку проблемы, гипотезы, соответствующую литературу, методологию и выводы

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 3
  

• Страхование жизни и здоровья 1

  Изучаются подходы и способы ценообразования страховых продуктов, методология расчета тарифов, выкупных и редуцированных страховых сумм, резервов индивидуального и группового страхования жизни и здоровья; андеррайтинг и экономико-математическое моделирование страховых продуктов (обязательств); налогообложение компаний по страхованию жизни для принятия управленческих решений по тарифной и продуктовой политике страховых организаций. Освоение идет через решение задач по тарифам и бизнес кейсов по управлению рисками и расчету резервов/премий в страховании жизни и здоровья. Преподавание курса осуществляется совместно с лицензированными актуариями. Содержание соответствует обязательной программе обучения актуариев для получения актуарной лицензии.

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 6
  

• Страховые организации и пенсионные фонды: финансирование и инвестирование 1

  Изучаются методы диагностики и прогнозирования финансового состояния компаний; оценивается структура капитала и инвестиции компании; методы оценки эффективности инвестиционных решений страховых и пенсионных фондов; инструменты управления риском и доходностью инвестиционного портфеля; анализируется влияние текущих и прогнозных макроэкономических процессов на финансово-инвестиционную деятельность страховых компаний и пенсионных фондов. Обучение проходит через: деловые игры, решение задач и бизнес - кейсов по инвестиционной оценке. Преподавание курса осуществляется совместно с работниками Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. Содержание соответствует обязательной программе обучения актуариев для получения актуарной лицензии

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 6
  

• Надзор и регулирование страхового рынка

  Изучение лучших мировых практик, подходов, систем и методов регулирования деятельности страхового рынка и организаций в целях разработки политик, систем и процедур по минимизации рисков, усиления платежеспособности и устойчивости страховых компаний с учетом их бизнес-модели, законодательства и международных стандартов. Освоение идет через решение ситуационных задач реальной практики Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, деловые игры, мозговой штурм и тематические обсуждения. Преподавание курса осуществляется совместно с работниками Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 3
  

• Анализ платежеспособности страховых компаний (Solvensy II)

  Изучаются концепция и методология анализа достаточности капитала для покрытия рисков, генерируемых страховым и инвестиционным портфелем, и платежеспособности страховых организаций в соответствии с международным стандартом Solvency II в зависимости от характеристик и жизненного цикла страховых продуктов и инвестиционных активов. Используя математические модели и параметры, соответствующие нормам актуарной деятельности, магистранты проведут анализ и оценку прибыльности страховых продуктов, освоят навыки разработки риск-сценариев и проведения стресс-тестирования экономического капитала и принятия превентивных и корректирующих мер реагирования. Практические задачи направлены на оценку платежеспособности страховой организации путем расчета и оценки справедливой стоимости их активов.

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 3
  

• Пенсионное обеспечение и социальное страхование 1

  Изучаются принципы пенсионных накоплений и социального страхования; виды пенсионных программ и планов, типы систем социального страхования, актуарные модели финансирования социального страхования и пенсионных планов в зависимости от социально-экономической динамики общества, методология актуарной оценки пенсионных планов. Обучение проходит через решение задач по оценке стоимости различных методов финансирования социального страхования и актуарной оценке пенсионных планов. Содержание соответствует обязательной программе обучения актуариев для получения актуарной лицензии.

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 6
  

• Страхование жизни и здоровья 2

  Изучаются модели оценки рисков и факторы платежеспособности, достаточности капитала и устойчивости компаний по страхованию жизни и инструменты управления ими c с учетом результатов моделирования социально -экономических процессов и показателей на различные временные горизонты; ценообразование и формирование страховых резервов в медицинском страховании; принятие управленческих решений на основе вероятностной оценки наступления страховых случаев и выплат; особенности инвестиционных решений и распределения прибыли компаний по страхованию жизни. Обучение проходит через решение задач и бизнес кейсов по расчету резервов/премий/рисков. Преподавание курса осуществляется совместно с лицензированными актуариями. Содержание соответствует обязательной программе обучения актуариев для получения актуарной лицензии

  Год обучения - 2
  Семестр - 1
  Кредитов - 4
  

• Общее страхование и перестрахование 2

  Изучаются принципы формирования политики ценообразования, тарификации, резервирования и перестрахования страховых рисков в общем страховании с учетом неопределенности наступления страховых случаев; экономика перестрахования и передачи рисков; методология расчета тарифов и резервов, в т.ч. резерва незаработанной премии, резерва убытков и дополнительных резервов, с учетом моделирования реальных и прогнозных социально-экономических показателей. Практические задания включают в себя оценку обязательств по договорам страхования и перестрахования, будущих убытков в общем страховании, решение бизнес-кейсов по расчету тарифов, резервов убытков и выбору оптимальных условий перестрахования. Содержание соответствует обязательной программе обучения актуариев для получения актуарной лицензии.

  Год обучения - 2
  Семестр - 1
  Кредитов - 6
  

• Пенсионное обеспечение и социальное страхование 2

  Изучается методология макроэкономического прогнозирования параметров, которые используются в актуарных расчетах. Прогнозируемые макроэкономические параметры применяются в методах оценки величин при финансировании пенсионных программ с установленными выплатами. Макроэкономические параметры также необходимы в актуарном моделировании пенсионных систем и системы социального страхования для прогноза. Актуарные модели пенсионных и социальных систем предназначены для имитации различных сценариев в целях анализа результатов моделирования при принятии решений о дальнейшем развития и совершенствования пенсионного обеспечения. В основе данного курса лежит эконометрическое моделирование. Изучаются методы построения и анализа моделей экономических параметров на основе статистических данных. Рассматриваются различные классы эконометрических моделей. Обучение идет через изучение и решение задач трех классов моделей: регрессионные модели с одним уравнением, системы одновременных уравнений, модели временных рядов. Рассматриваются условия применения методов, расчет оценок параметров модели, прогнозирование. Содержание соответствует обязательной программе обучения актуариев для получения актуарной лицензии.

  Год обучения - 2
  Семестр - 1
  Кредитов - 6
  

• Страховые организации и пенсионные фонды: финансирование и инвестирование 2

  Изучаются процесс и система управления деятельностью и рисками страховых компаний и пенсионных фондов с учетом бизнес модели, финансового состояния и стратегий организаций; управление рисками платежеспособности и устойчивости, методы их оценки на базе экономико-математического моделирования; система риск-ориентированного надзора (IRIS,FAST). Решение задач, бизнес-кейсов казахстанских страховых компаний, выполнение групповых проектов по проведению стресс-тестирования платежеспособности страховых компаний и моделирования управленческих решений по его результатам. Преподавание курса осуществляется совместно с работниками Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. Содержание соответствует обязательной программе обучения актуариев для получения актуарной лицензии

  Год обучения - 2
  Семестр - 1
  Кредитов - 7
  

Профессии

Результаты обучения

• Принимает стратегические и тактические решения в области разработки, тарификации и управления рисками страховых продуктов, пенсионных и социальных планов, оценивая их последствия в условиях неопределенности, используя критическое мышление, количественные и качественные методы анализа и оценки
• Осуществляет экономическое и математическое моделирование активов и обязательств страховых организаций, пенсионных и социальных фондов для выявления рисков платежеспособности и устойчивости, потенциальных рисков вариативных бизнес – стратегий, применяя эффективные методы визуализации рисков, цифровые технологии и программное обеспечение
• Разрабатывает методологию расчетов и исчисления экономического обоснования страховых тарифов, резервов, выкупных и редуцированных страховых сумм, пенсионных планов и социального страхования на основе критического анализа существующих методологических концепций с учетом бизнес - среды и бизнес – модели финансовых организаций
• Осуществляет актуарную оценку пенсионных планов, активов и обязательств страховых организаций и пенсионных фондов, систем финансирования социального страхования и пенсионного обеспечения, используя объективную информационно-аналитическую базу и релевантную методологию
• Проводит анализ и моделирование реальных и прогнозных социально- экономических процессов, инвестиционных решений, оценку обязательств по договорам страхования и перестрахования, используя современный аналитический инструментарий, стандарты актуарной практики и цифровые технологии
• Оценивает платежеспособность страховой организации путем расчета и оценки справедливой стоимости их активов, анализа прибыльности страховых продуктов, используя математические модели и параметры, соответствующие нормам актуарной деятельности, цифровые технологии и информационно-аналитическую базу, включая Bloomberg терминал
• Вырабатывает системные решения вопросов развития и регулирования страхового бизнеса на основе самостоятельно составленных актуарных заключений, проведенной диагностики финансового состояния компании, анализа и финансовой оценки рисков, в целях осуществления объективной актуарной экспертизы и управления рисками
• Проводит актуарную экспертизу разработки и ценообразования новых страховых продуктов и пенсионных планов в условиях неопределенности или ограниченной информации, используя количественные и качественные методы оценки и прогнозирования, информационно-аналитическую базу, включая Bloomberg терминал
• Представляет в устной и письменной форме в профессиональной и непрофессиональной аудитории обоснованные самостоятельные заключения/суждения и аргументирует их
• Управляет бизнес-процессами, кадровыми активами, формированием корпоративной культуры, эффективно используя приемы межличностного взаимодействия и управления командой

Похожие ОП