7M04114 Финансы в ЕНУ им. Л. Н. Гумилева

Дисциплина направлена на исследование современных методов эконометрического моделирования и прогнозирования; свойства и особенности эконометрических моделей, применяемых для описания финансовых и экономических процессов, связанных с учетом риска. В результате освоения дисциплины магистрант должен уметь строить, оценивать и интерпретировать статистические модели анализа взаимосвязи (корреляционный анализ, множественная регрессия и т.д.), проводить анализ временных рядов, содержащих финансово-экономические показатели, прогнозировать финансовые и экономические процессы на основе различных эконометрических моделей, должен владеть, методологией проведения эконометрических исследований; статистическим инструментарием анализа данных, навыками работы с прикладными программами, позволяющими обрабатывать финансово-экономическую информацию

Целью изучения дисциплины является формирование у магистрантов компетенций, необходимых для использования экономико-математических и экономико-статистических методов в практической и научной деятельности при принятии эффективных финансовых решений. Магистранты должны уметь формулировать задачи для решения их оптимизационными методами; интерпретировать результаты экономико-математического моделирования как варианты финансовых решений в практических ситуациях; оценивать экономическую эффективность различных финансовых операций (банковских, страховых, инвестиционных).

Курс "Иностранный язык (профессиональный)" предусматривает овладение нормами академического письма, развитие навыков критического анализа, подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, формирует межкультурно-коммуникативную компетенцию магистрантов неязыковых специальностей в процессе иноязычного образования на уровне сверх базовой стандартности (С1).

Данная дисциплина направлена на формирование теоретических знаний и навыков применения современных методов финансовой математики для принятия эффективных научно обоснованных управленческих решений в финансовой сфере. Магистранты должны обладать способностью использовать количественные и качественные методы для проведения научных исследований и управления бизнес-процессами, уметь готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и оценки их эффективности, обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные научные проблемы, проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой, владеть методами экономического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде

Целью дисциплины является получение системного представления об аналитических инструментах и методах обоснования управленческих решений в области операционной, инвестиционной и финансовой деятельности коммерческих организаций и формирования практических навыков ситуационного финансового анализа. Обучающиеся освоят методы аналитического обоснования стратегических целей развития коммерческой организации и их финансовых последствий, практику разработки аналитического обоснования инвестиционной политики, стратегии развития, финансовых решений.

Содержание дисциплины направлено на формирование у обучаемых фундаментальных знаний в области финансов и кредита. Магистранты должны овладеть приемами использования современных трактовок финансов и кредита для формирования научно-методических подходов к управлению финансово-кредитной системой, овладеть прогрессивными методами интерференции долго- и краткосрочных финансовых решений в национальной экономике, углубить навыки управления финансами, требуемых для профессиональной подготовки специалистов в сфере финансовой деятельности.

Данный курс содержит изучение особенностей глобальной и национальных инновационных технологий в финансовой сфере, в частности в сфере банковской, страховой деятельности, налогообложения, биржевых операций, систем денежных переводов, управления активами, моделей разработки финтех - продуктов и услуг, стратегий управления инновациями в финансовых, кредитных и страховых организациях, системы блокчейна, рисков применения инструментов инновационной финансово-технологической системы FinTech.

Дисциплина направлена на формирование навыков комплексной оценки и анализа макро и микро трендов, использования индикаторов оценки их влияния на динамику и стабильность функционирования институтов финансовых рынков, навыков финансовой аналитики, владения современным финансовым инструментарием, способов его переформатирования в целях достижения баланса между риском и доходностью, формирование комплексного знания, базирующегося на современных концепциях теории стратегии, практических навыков стратегического мышления и способности разрабатывать риск-ориентированную модель развития, обладающую адаптивными свойствами к внешним вызовам. Дисциплина рассматривает концепт стратегий в области финансового посредничества, новую парадигму теории стратегического менеджмента, сущность и особенности стратегических решений, их виды, факторы, определяющие стратегический выбор, формулирование стратегического выбора: набор альтернатив, критерии оценки и выбора, стратегические риски, модели банковской деятельности универсального, специализированного банка, бизнес-модель современного коммерческого банка, ее особенности в условиях финансовой нестабильности.

Курс «История и философия науки» формирует у магистрантов культуру научного мышления, развивает аналитические способности и навыки исследовательской деятельности.

Необходимость обучения данного курса обусловлена тем, чтобы магистранты имели целостное представление об основных подходах и принципах современной психологической науки, основных методах исследования психических процессов, состояний и свойств личности, механизмов регуляции деятельности, закономерности поведения личности и группы, которые могут быть полезными в профессиональной деятельности специалистов высшей квалификации.

Дисциплина направлена на формирование у магистрантов комплекса теоретических и практических знаний и навыков об организации деятельности финансовых организаций в условиях цифровой экономики, о развитии новых финансовых технологий, о финансовых инновациях, основанных на технологиях обработки больших данных, машинном обучении, распределенных реестров; развитие практических навыков использования финансовых технологий и новых финансовых инструментов для решения прикладных задач по управлению рисками на финансовых рынках

Предметом изучения дисциплины являются фундаментальные принципы исламских финансов, основные понятия исламских финансов, приобретение навыков применения теоретических знаний в практике осуществления предпринимательской деятельности в сфере исламских финансов. Рассматривается развитие финансовых продуктов по исламской модели финансирования, основные формы и виды финансовых инструментов, применение исламских финансовых инструментов на практике.

Дисциплина направлена на формирование компетенций, основанных на знании современных концепций финансового риск-менеджмента, в области оценки и управления рисками на финансовом рынке, также формирование целостного и системного представления о финансовой стабильности на макро- и микро-уровне, ее анализе и оценке, о методах управления финансовой стабильностью на финансовом рынке, современных моделях оценки финансовой стабильности, оценке финансовой стабильности отдельных институтов финансового рынка, регуляторных требованиях, влиянии системных рисков на финансовую стабильность участников финансового рынка. Дисциплина рассматривает фундаментальные концепции финансового менеджмента как основа формирования системы управления рисками, концепцию альтернативных затрат и оценка временной стоимости денежного потока с учетом риска, концепцию эффективности рынка капиталов и отражение риска в рыночной цене акции (модель CAPM), компромисс между риском и доходностью, портфельную теорию Марковица и ее применение в риск-менеджменте, концепцию асимметрии информации и ее характеристика, понятие риска и справедливой стоимости актива в стандартах МСФО, теорию агентских отношений и склонность заинтересованных сторон к принятию риска, разделение операций на торговые (торговая книга) и банковские (банковская книга), особенности оценки рисков портфелей, понятие «риск-аппетита» финансового института.

Данный предмет направлен на развитие профессионально-педагогических компетенций магистрантов, умение организации учебно-воспитательного процесса, а также на всестороннюю подготовку к успешному научному творчеству в системе высшего и послевузовского образования.

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у магистрантов системного представления о финансовой экономике, в единстве теории, методологии и практики реализации финансовых отношений в современной рыночной системе. Магистранты должны знать содержание и составные части теории финансовых отношений, структуру и функции финансовой системы, финансовых рынков, уметь анализировать операции и деятельность финансовых посредников, владеть приемами анализа доходности и риска финансовых операций, демонстрировать способность применять методы, приемы и модели для анализа доходности и риска финансового портфеля, демонстрировать способность анализировать равновесие на финансовых рынках, факторы, влияющие на спрос и предложение финансовых активов, знать и использовать меры денежной массы, модели расширения денежной массы, знать и уметь измерять спрос на деньги с точки зрения различных экономических теорий, демонстрировать способность применять различные подходы к анализу равновесия денежного рынка.

Дисциплина направлена на формирование знаний и практических навыков управления финансовыми ресурсами участников финансового рынка, базирующихся на понимании принципов и целевых ориентиров кэш-менеджмента, ценообразовании и ограничении рисков, методов их хеджирования. Дисциплина рассматривает содержание и место интегрированного управления финансовыми ресурсами в системе риск-менеджмента, функции и содержание работы казначейства, принципы и виды ценообразования на депозитные ресурсы, ставку безубыточности, ее определение на основе GAP, управление продолжительностью платежей по активным операциям и обязательствам (на примере банков), подходы к формированию и оценке результативности деятельности выделенных в финансовой структуре банка центров.

Дисциплина предназначена для подготовки риск-менеджеров в институтах финансового сектора, профильных специалистов по управлению принципиально новыми типами рисков, способных адаптировать методы измерения и управления традиционными рисками к изменяющимся условиям рынка, источникам данных и доступным технологическим решениям. Магистранты должны уметь провести анализ методов оценки основных рисков и доказать на практических расчетах преемственность тех или иных параметров для использования в повседневной работе; по результатам анализа сформулировать выводы и разработать практические рекомендации по управлению рисками для финансовых институтов.

Дисциплина предназначена для подготовки специалистов финансового рынка в области развития современных финансовых рынков для эффективного управления финансовыми операциями Рассматривается механизм деятельности различных финансовых институтов на внутренних и международных финансовых рынках, оценка финансовых рисков на финансовых рынках и методы их минимизации.

Приобретение знаний по мотивации принятия решений о действии участников финансового рынка, применению методов финансовых расчетов с учетом поведения экономических субъектов. Должны уметь: проводить аналитическую работу по выявлению основных параметров финансовых отношений при совершении действий на рынке; классифицировать поведенческие эффекты по секторам финансового рынка; осуществлять сопоставление показателей при подготовке финансовой стратегии; проводить исследования с применением методов прогнозирования поведения инвесторов. Должны владеть: навыками разработки стратегии финансового управления на различных рынках; методами расчета влияния поведенческих факторов на принятие решений; алгоритмами постановки задач управления поведением субъектов с целью использования их в профессиональной деятельности. Должны применять модели поведенческих финансов в различных ситуациях, связанных с принятием решений, анализировать научную литературу в данной области.

Дисциплина направлена на формирование компетенций, основанных на базовых знаниях, умениях и навыках в области антикризисного управления в кредитной организации. Дисциплина рассматривает источники кризисных явлений в банковском секторе на макро- и микро-уровне, индикаторы первых признаков проблем, понятие и содержание антикризисного управления в банке, модели антикризисного управления. Стресс-тестирование и его роль в антикризисном менеджменте, меры по восстановлению финансовой устойчивости кредитных организаций, содержательное и организационное наполнение плана самооздоровления, зарубежный опыт антикризисного управления в кредитной организации, особенности поведения коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности.

Дисциплина направлена на исследование современных проблем макропруденциального регулирования, их влияния на финансовую стабильность, особенности состояния и проблемы развития монетарной сферы экономик зарубежных стран, как на уровне национальной, так и на уровне глобальной мировой экономики, виды современной монетарной политики на различных фазах экономического цикла. Магистранты должны уметь внедрять новые финансовые продукты и инструменты макропруденциального регулирования и применять их в различных финансово-экономических ситуациях, как на уровне микроэкономических отношений, так и на уровне национальной экономики, владеть технологиями и методами анализа финансово-кредитной сферы, механизмами монетарного и финансового регулирования, навыками систематизации и оценки закономерностей в монетарной сфере, практическими навыками применения фундаментальных знаний о монетарном регулировании как на уровне микроэкономических отношений, так и на уровне национальной экономики

Практикум позволяет реализовать поисковые запросы в базах данных для анализа исторических и прогнозных данных по финансовым инструментам, динамики тенденций и взаимосвязей с течением времени, изучения взаимосвязи и взаимозависимости между временными рядами данных с помощью настраиваемого приложения для построения графиков и диаграмм, создания автоматически обновляющихся моделей посредством выгрузки и последующей работы с данными в пакетах MATLAB, Python и Microsoft Office, моделирования кривых доходности, в том числе на историческую дату и анализа спредов по портфелям облигаций относительно кривых.

Данный курс содержит изучение современных банковских технологий дистанционного банковского обслуживания, а также выработка практических навыков по использованию. Магистранты должы владеть специальной банковской терминологией, посвященной новым технологиям, применяемым в банковском деле, основными принципами построения и организации банковского обслуживания клиентов на основе систем удаленного доступа, а также анализировать и объективно оценивать современное состояние деятельности коммерческих банков по применению новых прогрессивных технологий, являющихся важным элементом в завоевании конкурентных преимуществ на рынке банковских услуг и улучшении качества банковского обслуживания и перспектив их развития.

Дисциплина направлена на формирование компетенций, основанных на базовых знаниях, умениях и навыках в области управления эффективностью банковской деятельности, формировании экономически обоснованных цен на банковские продукты, а также управлении ликвидностью и процентным риском коммерческого банка. Дисциплина рассматривает понятие и структуру трансфертной ставки, систему рыночных процентных ставок как основа трансфертного ценообразования банка, методы трансфертного ценообразования, трансфертную ставку в схеме ценообразования банковских продуктов, систему трансфертного ценообразования и распределение процентной маржи, организационные аспекты реализации банком системы трансфертного ценообразования.

Целью дисциплины является формирование у магистрантов комплексного представления о современных концептуальных основах и прикладных аспектах организации корпоративных финансов интегрированных структур. Рассматриваются методологические системы финансового управления корпораций, определение форм связей с различными видами и сегментами финансового рынка, современные методы управления активами корпораций.

Дисциплина предназначена для исследования финансовых и денежно-кредитных методов регулирования экономики, структуре прямых и косвенных инструментов денежно-кредитного регулирования, трансмиссионных механизмов денежно-кредитной политики различных типов, освоить практические навыки в области анализа деятельности правительства и центрального банка по вопросам регулирования экономики, денежного обращения, инфляции, кредитных отношений, направлена на формирование теоретических и прикладных знаний о причинах и индикаторах кризисных явлений на финансовом рынке на макро- и микро-уровне. Дисциплина рассматривает источники кризисных явлений на финансовом рынке на макро- и микро-уровне, индикаторы кризисных явлений и их характеристика, способы раннего обнаружения кризисов на финансовых рынках, особенности подверженности кризисным явлениям различных институтов финансового рынка, общие принципы оздоровительных действий, специфику оздоровительных мероприятий для различных институтов финансового рынка.

Целью изучения дисциплины является формирование у магистрантов целостного представления об институциональном обеспечении финансового регулирования. Содержанием курса является изучение принципов и элементов в области функционирования и регулирования различных сегментов финансового рынка и финансовой системы, в целом, а также исследование используемых инструментов и видов сделок, финансовой архитектуры и др.

Дисциплина направлена на формирование фундаментальных знаний в области лучших практик организации корпоративного управления во всех институтах, представленных на финансовом рынке, с особым акцентом на доминирующих на нем кредитных организациях, а также навыков оценки его состояния и обоснования направлений совершенствования. Дисциплина позволяет приобрести знания в приобретающей свою значимость области управления современными организациями, представленными на финансовом рынке

Дисциплина направлена на формирование теоретических знаний и практических навыков в области управления производными финансовыми инструментами. Магистранты должны уметь анализировать современные тенденции в сфере обращения производных финансовых инструментов, оценивать риски и доходность финансовых дериватовов.

Курс посвящен исследованию особенностей и механизма проведения анализа финансового рынка Республики Казахстан, его видов (фундаментального, технического и др.), их структурных элементов (фондового рынка и др.), стратегии эффективной деятельности финансовых институтов, а также применению различных финансовых инструментов. Обучающиеся должны уметь оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных решений. Анализ деятельности различных финансовых институтов, видов предлагаемых ими услуг, стилей управления, стратегий эффективной деятельности на внутренних и международных финансовых рынках.

Данная дисциплина направлена на изучение методов стратегического финансового анализа деятельности организаций в виде систем бизнес – процессов, принципов формирования систем аналитических показателей, характеризующих исполнение этих процессов, и использования этих моделей для решения управленческих задач, в частности для управления проектами преобразований данных организаций, стратегического планирования их деятельности.

Дисциплина направлена на формирование у будущих специалистов финансовой индустрии практико-ориентированных знаний в области современной организации регулирования рисков деятельности институтов финансового рынка. Дисциплина будет способствовать углублению и конкретизации знаний и навыков, раскрывающих взаимосвязи регулирования рисков на макро- и микроуровнях. Дисциплина рассматривает понятие и тенденции макропруденциального регулирования, международный опыт макропруденциального регулирования, институциональную структуру обеспечения финансовой устойчивости на макро-уровне, стандарты БКБН как основы национальных систем регулирования, цели, основы и основные направления регулирования банковской деятельности, особенности регулирования деятельности системно значимых игроков рынка, критерии отнесения банков к группе системно значимых кредитных организаций, регулирование деятельности страховых организаций, инвесиционных компаний и других институтов финансового трынка, стандартизированные и внутренние модели оценки рисков, особенности регуляторного ограничения рисков для различных институтов финансового рынка.

Дисциплина направлена на исследование инновационных технологий, используемых для перевода денежных средств хозяйствующими субъектами в процессе хозяйственной деятельности; формы и факторы развития новаций в сфере платежных услуг, влияющих на развитие экономики при использовании новых платежных технологий. Магистранты должны уметь оценивать влияние внедрения новаций в платежной индустрии на механизмы монетарного и финансового регулирования, как на уровне микроэкономических отношений, так и на уровне национальной экономики, владеть навыками аналитической и экспертной работы в сфере платежных технологий для постановки и решения задач в финансово-кредитной сфере с учетом новаций в развитии платежной системы

Данный курс позволит магистрантам исследовать влияние факторов на экономическое развитие Казахстана для выявления причин возникновения финансово-экономических кризисов. Полученные концептуальные знания и практические аспекты помогут понять магистранту применение финансовых методов борьбы с кризисами путём реализации антикризисных мер государства. Также предусматривается выработка профессиональных компетенций и навыков проведения исследования негативного влияния мирового финансового кризиса на экономический рост.

знать иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной информации из зарубежных источников, устного и письменного общения на профессиональном уровне. Уметь использовать иностранный язык в межличностном общении в профессиональной деятельности и применять философские знания в комплексных исследованиях.

владеть технологиями и методами анализа мультипликаторов системных рисков финансово-кредитной сферы. Использовать базовые знания, умения и навыки в области антикризисного управления в кредитной организации.

применять практико-ориентированные знания в области современной организации регулирования рисков деятельности институтов финансового рынка. Освоить практические навыки в области анализа деятельности регулятора на финансовом рынке. Формировать теоретические и прикладные знания о причинах и индикаторах кризисных явлений на финансовом рынке на макро- и микро-уровне. Формировать теоретические знания и практические навыки в области управления и анализа производными финансовыми инструментами, оценивать риски и доходность финансовых дериватовов.

планировать аналитическую работу, руководить подготовкой и реализацией инновационных проектов, разрабатывать варианты управленческих решений на основе критериев финансовой эффективности. Применять финансовые и инновационные технологии при постановке и решении экономических задач.

уметь анализировать основные риски, разрабатывать практические рекомендации по управлению рисками для финансовых институтов. Оценивать функционирование сегментов финансового рынка, исследовать инструменты и виды сделок, обладать компетенциями по адаптации методов измерения и управления рисками к изменяющимся условиям рынка.

оценивать влияние экономических и правовых факторов на функционирование исламских финансовых институтов, оценивать предлагаемые исламские финансовые продукты и контракты. Анализировать операции и деятельность финансовых посредников, владеть приемами анализа доходности и риска финансовых операций, демонстрировать способность применять методы, приемы и модели для анализа доходности и риска финансового портфеля

применять модели поведенческих финансов в различных ситуациях, связанных с принятием решений. Уметь применять методы инвестиционного анализа для принятия стратегических управленческих решений.

обладать навыками анализа макро- и микротрендов, оценки влияния индикаторов на стабильность функционирования институтов финансовых рынков, владения современным аналитическим финансовым инструментарием, способов достижения баланса между риском и доходностью. Применять экономико-математические и экономико-статистические методы в практической и научной деятельности. Уметь формулировать задачи для решения их оптимизационными методами; оценивать экономическую эффективность различных финансовых операций (банковских, страховых, инвестиционных).

уметь использовать комплекс теоретических знаний и практических навыков в деятельности финансовых учреждений в условиях цифровой экономики, внедрения финансовых инноваций и конвергенции финансовой деятельности. Реализовывать практические навыки управления финансовыми ресурсами участников финансового рынка, базирующихся на принципах кэш-менеджмента, методов хеджирования рисков.

уметь анализировать тенденции, инструменты финансового рынка. Применять современные концепции финансов и кредита в управлении корпоративными структурами. Владеть навыками исследовательской работы, разрабатывать экономические модели исследуемых процессов, относящиеся к профессиональной сфере.

уметь оценивать и анализировать преподавательскую деятельность и анализировать психологические особенности эффективности управления.Владеть современными педагогическими технологиями и обладать коммуникативными способностями.

применять новейшие практические навыки анализа финансового рынка, а также современных инструментов и технологий для профессиональной и научно-исследовательской деятельности. Использовать теоретические и практические знания в расчетах индикаторах кризисных явлений на финансовом рынке на макро- и микро-уровне.

применять базовые знания, умения и навыки в области управления ценообразования в банковской деятельности, формировании экономически обоснованных цен на банковские продукты. Уметь реализовать поисковые запросы в базах данных для анализа исторических и прогнозных данных по финансовым инструментам, изучения взаимосвязи между временными рядами данных.

применять фундаментальные знания в области лучших практик организации корпоративного управления во всех институтах финансового рынка. Владеть навыками аналитической и экспертной работы в сфере платежных технологий для постановки и решения задач в финансово-кредитной сфере с учетом новаций в развитии платежной системы.

оценивать деятельность коммерческих банков по применению новых прогрессивных технологий и перспектив их развития. Исследовать финансовые методы и инструменты регулирования экономики, трансмиссионных механизмов.