7M04137 Финансовый риск менеджмент в Caspian University

Дисциплины

• Иностранный язык (профессиональный)

  Дисциплина нацелена на формирование лингвистической, дискурсивной и социокультурной компетенции магистрантов. В содержание лингвистической компетенции входит знание и умение применять в коммуникативной и профессиональной деятельности фонологические, лексические, грамматические явления английского языка в определенном программой объеме. Дискурсивная компетенция предполагает знание и умение магистрантов применять в коммуникативной и профессиональной деятельности изученные языковые средства для выступления на международных конференциях, написания статей на иностранном языке с последующей публикацией, ведение деловых переговоров с зарубежными партнерами. Социокультурный компонент развивает у магистрантов способности к межкультурной коммуникации с учетом национально-культурной специфики языковых явлений и вербального поведения носителей иностранного языка в сопоставлении с реалиями Республики Казахстан. Профессиональная компетенция формируется на практических занятиях в соответствии с задачами курса.

  Кредитов - 4
  

• Научные исследования в сфере финансов

  Дисциплина предоставляет систему знаний об основах научных исследований , основных подходах и методах научного познания, необходимых для выполнения научно-исследовательских работ в сфере финансов. Курс направлен на изучение принципов, законов, форм научных исследований и формирует навыки выбора и реализации методов исследования, применения технологий организации исследовательского процесса, анализа и обобщения, оформления результатов научного исследования. Дисциплина способствует формированию навыков по актуализации проблем в финансовой сфере, определению целей, задач, объектов и предметов исследований в области финансов, формулированию гипотезы, реализации основных этапов выполнения научно-исследовательской темы и выполнения отчетов по научной работе в соответствии с современными требованиями.

  Кредитов - 5
  

• Финансовый менеджмент (продвинутый)

  Дисциплина является основой для подготовки слушателей для международной сертификации в рамках IPFM, имеет практическую направленность, углубляет профессиональные знания в области финансового менеджмента и анализа, расширяет компетенции в области управления денежными потоками, рисками, эффективностью деятельности компаний, обеспечения роста стоимости хозяйствующего субъекта. В курсе изучаются основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации. Курс формирует навыки количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления.

  Кредитов - 5
  

• Педагогика высшей школы

  Дисциплина ориентирована на проблемы, возникающие на первых этапах освоения педагогической деятельности. Целью преподавания курса является ознакомление магистров с общей проблематикой педагогики высшей школы, основными достижениями, проблемами и тенденциями развития отечественной и зарубежной педагогики высшей школы, психологическими основами развития и обучения в юношеском возрасте; психологическими основами проектирования и организации ситуации совместной продуктивной деятельности преподавателя и студентов; развитием личности студента в процессе обучения и воспитания; методами развития творческой личности в процессе обучения и воспитания; психологическими проблемами формирования профессионализма; теоретическими и методологическими основами обучения и профессиональной подготовки, с формами анализа и организации взаимодействия преподавателей и студентов в учебной и воспитательной деятельности; с системным подходом к исследованию педагогических явлений и процессов; путями формирования педагогического мастерства.

  Кредитов - 4
  

• История и философия науки

  Дисциплина нацелена на приобретение магистрантами знаний о свойствах науки как вида познания и как социально-культурного феномена в еѐ историческом развитии. В ходе освоения курса магистранты изучают как проблемы философского осмысления науки в целом, так и специфику проблем отдельных отраслей научного познания. Важность курса обусловлена тем обстоятельством, что подготовка в рамках магистратуры кадров, способных к самостоятельной научно-исследовательской деятельности, требует глубокого и многогранного понимания магистрантами сущности феномена науки.

  Кредитов - 3
  

• Психология управления

  Дисциплина знакомит магистрантов с психологическим содержанием управленческой деятельности, индивидуальной управленческой концепцией руководителя, теоретическими основами управленческого взаимодействия, психологическими особенностями реализации основных управленческих функций, психологией субъекта управленческой деятельности. с методиками психологического исследования в сфере управленческой деятельности и взаимодействия. Курс формирует представление о современных тенденциях научного управления - новой научной управленческой парадигме. Курс способствует приобретению навыков психологического анализа взаимосвязи организационных проблем и качества реализации руководителем своих управленческих функций, а также формирует навыки постановки и психологического анализа актуальных проблем в сфере управления различными организациями

  Кредитов - 4
  

• Методология и организация исследовательской деятельности

  Дисциплина предоставляет систему знаний об основах научных исследований , основных подходах и методах научного познания, необходимых для выполнения научно-исследовательских работ. Курс направлен на изучение принципов, законов, форм научных исследований и формирует навыки выбора и реализации методов исследования, применения технологий организации исследовательского процесса, анализа и обобщения, оформления результатов научного исследования. Дисциплина способствует формированию навыков по актуализации проблем исследования, определению целей, задач, объектов и предметов исследований, формулированию гипотезы, реализации основных этапов выполнения научно-исследовательской темы и выполнения отчетов по научной работе в соответствии с современными требованиями.

  Кредитов - 5
  

• Корпоративное право

  Дисциплина изучает теоретические основы корпоративных отношений,, понятие корпорации, корпоративного права и корпоративных отношений, нормативные акты, регулирующие деятельность различных корпораций, формы государственного воздействия на деятельность корпораций, системы и компетенции государственных органов, контролирующих образование и прекращение корпораций, виды коммерческих и некоммерческих корпораций, содержания правового регулирования корпоративных отношений, рискоориентированное и критическое осмысление практики применения корпоративного законодательства. Курс формирует навыки применения корпоративного законодательства для решения конкретных практических задач, самостоятельно оценивать различные теоретические подходы применительно к правовому регулированию корпоративных отношений

  Кредитов - 5
  

• Финансовая эконометрика

  Дисциплина нацелена на углубление знаний магистрантов в области приложений эконометрических методов к анализу финансовых рынков, совершенствование навыков решения практических задач с использованием эмпирических методов исследования, изучение количественных методов оценивания риска. Курс формирует навыки разрабатывать экономические модели исследуемых процессов, явлений и объектов, выбирать методики и средства решения задач, анализировать процессы и инструменты финансового рынка, способен выбирать варианты управленческих решений на основе критериев эффективности, анализировать и систематизировать финансово-экономическую информацию, выбирать методы и средства решения задач,анализировать волатильность финансовых активов и разрабатывать инструменты управления рисками

  Кредитов - 5
  

• Современные финансовые инструменты

  Дисциплина знакомит с принципами организации и механизмами функционирования срочного рынка, изучает различные теоретические и практические аспекты использования современных финансовых инструментов участниками финансового рынка, предоставляет знания, компетенции и практические навыки, необходимые для работы на различных позициях в сфере финансов и инвестиций. Курс формирует у магистрантов практические навыки в области функционирования и регулирования денежных рынков, рынка ценных бумаг, а также используемых на данных рынках инструментов и видов сделок с денежными и валютными и другими ценностями.

  Кредитов - 5
  

• Теория и методология устойчивости финансового рынка

  Дисциплина изучает структуру современного финансового рынка, анализ законодательной базы, регулирующей функционирование финансовых рынков и деятельность финансовых институтов, выявляет особенности устойчивости валютного рынка, денежного рынка, рынка капиталов, рынка ценных бумаг, рассматривает функционирование различные финансовые институтов, видов предлагаемых ими услуг, стилей управления, стратегий эффективной деятельности на внутренних и международных финансовых рынках, возможности и предназначения финансовых инструментов рынка. Курс формирует навыки владения современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных, характеризующих состояние финансовых рынков.

  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Стратегический менеджмент

  Дисциплина изучает особенностях стратегического управления предприятием или организацией в условиях нестабильной, быстро изменяющейся внешней среды, предоставляет теоретические знания и практические навыки по определению возникающих возможностей и по оценке угроз предприятию, исходя из анализа внешней среды и особенностей (сильных и слабых сторон) предприятий, возможные варианты стратегий, методы разработки стратегических альтернатив и выбора конкретной стратегии предприятия или организации, методы стратегического контроля и разработки систем контроля реализации стратегии. Курс формирует навыки выработать умение формулировать миссию и цели предприятия на основе стратегического анализа, разработки мероприятий по реализации стратегии с учетом возможности сопротивления изменениям.

  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Углубленный финансовый анализ

  Дисциплина изучает основные подходы, приемы и методы углубленного финансового анализа, направления эффективного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, основные источники финансовой и управленческой информации для проведения углубленного финансового анализа, этапы составлять аналитические заключения и рекомендаций по результатам проведенного углубленного финансового анализа, методологию аналитического обоснования и оценки конкурентоспособности планов, бюджетов и программ развития компании, а также составляющих её бизнес-процессов, которые связаны с разными видами деятельности компании, необходимых расчетных процедур для разработки и аналитического понимания планов, бюджетов и программ развития компании, сегментов национального хозяйства. Курс формирует навыки выявлять проблемы в процессе углубленного финансового анализа предприятия, систематизировать финансовую отчетность, проводить финансовый анализ и принимать управленческие решения по улучшению финансового состояния, владения современными технологиями выполнения аналитических расчетов и составления на их основе финансовых прогнозов.

  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Управленческая финансовая аналитика

  Дисциплина направлена на развитие управленческих навыков принятия финансово-инвестиционных решений на основе аналитики данных финансовой и управленческой отчетности компании. Магистранты освоят методы анализа структуры и показателей финансовой и управленческой отчетности, технику разработки финансовой модели бизнеса и анализа капиталовложений, что позволит выносить экспертное суждение о финансовых рисках и точках роста компании, направлениях минимизации издержек и оптимизации капитала, роста потенциала инвестиционной привлекательности и финансовой устойчивости бизнеса. Результаты обучения достигаются через решение задач, выполнение индивидуальных проектов по разработке финансовой модели, групповое выполнение кейсов по принятию управленческих решений на базе результатов диагностики финансовой модели бизнеса

  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Моделирование финансовых проектов

  Дисциплина обучает магистрантов применению экономико-математических методов и моделей для решения прикладных задач из области управления финансами организации с использованием программных инструментальных средств, анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности и использовать полученные сведения для построения эконометрических моделей разнообразных финансовых проектов. Курс формирует практические навыки работы с разнообразными инструментальными программными средствами в ходе моделирования финансовой деятельности организации, применения практических приемов анализа и интерпретации полученных результатов в ходе моделирования для обоснования и принятия рациональных финансовых решений

  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Корпоративный риск-менеджмент и модели оценки рисков

  Дисциплина нацелена на формирование комплекса теоретических знаний необходимых для разработки корпоративных систем интегрированного управления рисками компаний, направленных на увеличение их стоимости; приобретение навыков разработки, обоснования и принятия корпоративных стратегий по управлению стоимостью компании в условиях риска и неопределенностей; формирование способности принимать эффективнее решения по разработке интегрированных систем управления рисками на основе системного подхода; приобретение практических навыков диагностирования и картографирования релевантных рисков и техники их анализа; комплексных знаний в области качественного и количественного анализа корпоративных рисков с использованием инструментария CorporateRisk; приобретение способности разрабатывать стратегии элиминирования рисков и корпоративных страховых программ; формирование представлений о разработке и функционировании корпоративных систем интегрированного управления рисками на основе международных регламентов Enterprise-W ide-Risk -M anagement (EWRM).

  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Анализ финансовой отчетности и прогнозирование финансовых результатов

  Дисциплина формирует у магистрантов знания о сущности и содержании анализа финансового состояния субъектов хозяйствования, показателях его оценки по данным финансовой отчетности, обучение практическим навыкам использования методик анализа финансовой отчетности. Курс формирует навыки владения методикой и методологией анализа финансовой отчетности, аналитическим инструментарием анализа финансовой отчетности для решения экономических задач на уровне предприятия, при оценке бизнеса и принятии управленческих решений, методами мониторинга и оценки деятельности организации, навыки прогнозирования экономических результатов при принятии альтернативных управленческих решений.

  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Риск-менеджмент в финансовых институтах

  Дисциплина позволят сформировать у будущих специалистов финансовой индустрии практико-ориентирванных знаний и умений выбора и применения инструментальных средств оценки и управления рисками на агрегированной и индивидуальной основе с учетом особенностей сферы функционирования участников финансового рынка. Курс формирует навыки проводить анализ контрагентов с использованием инструментария риск-менеджмента, разрабатывать рейтинговые модели и модели оценки вероятности дефолта, а также прочие модели оценки кредитного риска, прогнозировать денежные потоки и использовать методы gap-анализа и расчета дюрации портфелей активов и пассивов кредитных организаций и иных финансовых компаний в рамках оценки рисков ликвидности и рисков ALM, проводить оценку и анализ рисков на основе методов Value-at-Risk (далее - VaR), в т.ч. при оценке рыночных рисков

  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Антикризисное управление банковской системы

  Дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением организации антикризисного управления кредитными организациями, как на макро-, так и на микро уровнях, изучаются причины банковских кризисов, дается их типология, исследуется мировой и отечественный опыт преодоления банковских кризисов на основе антикризисного управления, анализа мероприятий, проводимых на государственном уровне и в отдельных банках, анализируется результативность принимаемых мер и выявляются проблемы формирования эффективной системы антикризисного управления кредитными организациями Курс нацелен на формирование следующих компетенций магистрантов: понимать значение антикризисного управления в формировании современных представлений о высокоэффективной адаптированной организации; владеть навыками использования инструментов экономической политики для антикризисного управления; понимать значение системного подхода для планирования и имплементации антикризисных мер; обладать навыками управления в кризисных ситуациях; уметь разрабатывать и реализовывать антикризисные проекты и программы, опираясь на знание отечественных и международных правовых норм; осуществлять мониторинг за текущей конъюнктурой финансовых рынков и тестировать его влияние на уровень рисков в экономике

  Кредитов - 5
  

• Управление рисками бизнес-процессов

  Дисциплина формирует знания процессного управления компанией, навыки управления производственной, маркетинговой, инновационной, кадровой и финансовой сферами деятельности предприятия на основе методологии процессного управления. При изучении данной дисциплины рассматриваются понятийно-категориальный аппарат в области управления рисками бизнес-процессов, формируются представления о процессном подходе к управлению и его отличию от- традиционного функционального подхода, обеспечивается освоения современных методов диагностирования параметров моделей- бизнес-процессов и программных средств моделирования и анализа рисков бизнес-процессов; формируются навыки и умения, необходимые для постановки целей и формулирования- задач, связанных с реализацией процессного подхода.

  Кредитов - 4
  

• Комплаенс контроль в финансовых институтах

  Дисциплина нацелена на углубленное изучение магистрантами теоретических и методических основ организации системы комплаенс и финансового мониторинга в финансовых институтах, выработка практических навыков анализа клиентской базы, операций по счетам, организации комплаенс-контроля в банках. Курс изучает основные понятия и содержание принципов организации и процедур эффективного осуществления комплаенс-функции, исследуются базовые принципы организации и процедур комплаенс и финансового мониторинга в банковской системе, рассмотриваются практики распространения рекомендаций, базирующихся на документах, разработанных Базельским комитетом по банковскому надзору, значение системы финансового мониторинга как механизма минимизации банковских рисков, определение направлений совершенствования финансового мониторинга в банковской системе РК

  Кредитов - 5
  

• Надзор и регулирование финансовых рынков

  Дисциплина формирует у магистрантов целостное представления о функционировании финансовых рынков и надзора над ними. Изучение данной дисциплины ориентировано на получение магистрантами фундаментальных знаний в области регулирования, контроля и надзора на финансовом рынке с учетом международного опыта. Задачами освоения дисциплины являются: овладение системными представлениями о функционировании мирового и национальных финансовых рынков; определение институциональной структуры финансового рынка, видов его участников; выработка у магистров понимания системы регулирования и саморегулирования финансовых рынков в международной и казахстанской практике; развитие навыков по умению анализировать действующее законодательство и профессионально применять его нормы к конкретным управленческим ситуациям.

  Кредитов - 5
  

• Монетарная политика

  Дисциплина ознакомит с основными моделями монетарной политики в различных странах мира, в том числе Республике Казахстан, а также проблемами их имплементации, прививает навыки по применению инструментария регулирования монетарной сферы экономики и оценке эффективности данного инструментария. Приобретенные в рамках курсах знания в области лучшего опыта реализации монетарной политики в мире позволит магистрантам сформировать представление о возможностях и перспективах совершенствования монетарной политики, осуществляемой НБ РК. Курс формирует современные фундаментальные знания в области современного состояния и тенденций развития монетарного регулирования и формирования денежно-кредитной политики в Казахстане с учетом опыта использования нетрадиционных инструментов в условиях нестабильности

  Кредитов - 5
  

• Оценка управления финансовыми рисками

  Дисциплина нацелена на обучение магистрантов основам и практическим приемам компьютерного моделирования финансовых рисков предприятия в целях принятия обоснованных управленческих решений. Курс изучает методологию построения и применения экономико-математических моделей анализа и оценки финансовых рисков, приемы формализованного представления экономико-математических моделей поставленных задач в оценке финансового риска, приемы использования современного программного обеспечения для решения задач моделирования рисков в деятельности предприятия. Дисциплина формирует навыки сравнительного анализа и применимости методов оценки финансовых рисков, использования приемов моделирования рисковых ситуаций в условиях недостаточности информации, неопределенности и трудно формализуемых задач, самостоятельного экономико- математического моделирования рисковых ситуаций.

  Кредитов - 5
  

• Международные стандарты банковского регулирования (Базель II, Базель III)

  Дисциплина освещает объекты международного банковского регулирования, вопросы внедрения международных стандартов Базельского комитета по банковскому надзору в Республике Казахстан, основные тенденции развития международного банковского регулирования и надзора, содержание основных нормативных документов НБ РК в части регулирования и надзора, особенности современных систем международного регулирования банковской деятельности. Курс формирует навыки анализировать и провести сравнение основных подходов и инструментария денежно-кредитного регулирования банковской сферы, аргументированно излагать собственные выводы, полученные на основе сравнительного анализа современной практики регулирования банковской деятельности в РК и зарубежных странах, владеть современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных, необходимых для принятия решений по вопросам международного регулирования банковской деятельности.

  Кредитов - 5
  

Профессии

Результаты обучения

• Применять современные методики в области анализа деятельности организации, с помощью финансового аудита, оценки управленческих решений, анализа биржевого рынка и других инструментов выявлять источники потенциальных угроз и перспектив для организации, разрабатывает варианты их решений
• Управлять процессом антикризисного управления, посредством составления обоснованных прогнозов для руководства и разработки методических рекомендации для работников по работе в условиях кризиса
• Владеть государственным, русским и иностранными языками на профессиональном уровне, позволяющим проводить научные исследования и осуществлять преподавание специальных дисциплин в вузах, применять научные методы познания в профессиональной деятельности
• Анализировать финансовые показатели компании, её потребности в привлечении капитала, оценивать стоимость бизнеса, организовывать контроль над инвестициями и движением денежных средств компании
• Оценивать влияние макроэкономических процессов, монетарной и фискальной политик на риски финансовых рынков, портфелей, инструментов, используя современный аналитический инструментарий риск-менеджмента и цифровые технологии
• Проявлять коммуникабельность, ответственность, инициативность и психологическую подготовленность к трудовой деятельности, в том числе при работе в команде и принимать управленческие решения
• Оценивать финансовые риски, разрабатывать мероприятия по их управлению, подбирать эффективные методы воздействия на риски, разрабатывать и внедрять стратегии по минимизации или смягчению рисков
• Вести научные исследования, систематически повышать свой профессиональный уровень применяя достижения науки, техники и технологии, уметь планировать и организовывать свою работу, принимать решения и оценивать их эффективность