7M04107 Финансовая экономика в Мирас

Дисциплины

• Педагогика высшей школы

  Изучаемые вопросы: педагогика высшей школы как наука, ее методологические основания; общетеоретические основы дидактики высшей школы; профессиональная и коммуникативная компетентность преподавателя высшей школы; движущие силы и принципы обучения в высшей школе; содержание высшего образования; современные образовательные технологии в высшей школе; высшая школа как социальный институт воспитания и формирования личности; сущность воспитания в высшей школе. Формируемые компетенции: знание основ обучения в высшей школе; форм, методов, образовательных технологий и специфики профессионально-педагогической деятельности преподавателя вуза; владение формами и методами проведения занятий в высшей школе.

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Иностранный язык (профессиональный)

  Изучаемые вопросы: грамматический материал, специальная лексика, терминологический материал; учебный материал, соответствующий основным дисциплинам специальности; чтение, говорение, аудирование и письмо в профессиональной сфере. Формируемые компетенции: овладение навыками межкультурно-коммуникативных компетенций обучающихся; интегрирование в международную профессиональную среду; использование профессионального иностранного языка как средство межкультурного, научного и профессионального общения.

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 3
  

• История и философия науки

  Изучаемые вопросы: предмет и основные концепции современной философии науки; наука в культуре современной цивилизации; возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции; структура научного знания; динамика науки как процесс порождения нового знания; научные традиции и научные революции, исторические типы научной рациональности; особенности современного этапа развития науки; перспективы научного прогресса; наука как социальный институт; естественные науки в структуре современного научного знания; история педагогической науки. Формируемые компетенции: знание основных особенностей науки как особого вида знания, деятельности и социального института; знание основных исторических этапов развития науки и разновидности научного метода; умение ориентироваться в основных мировоззренческих и методологических проблемах, возникающих на современном этапе развития науки; владение терминологическим аппаратом философии науки; владение методами и приемами логического анализа.

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 3
  

• Микроэкономика (продвинутый уровень)

  Изучаемые вопросы: модели поведения потребителей в условиях неопределенности и риска, Теория оптимального контракта и агентские проблемы, Анализ стратегического поведения фирм в условиях олигополии, Теория общего равновесия и экстерналии, Динамические модели оптимизации потребления и производства, Микроэкономика финансовых рынков и деривативов, Теория игр и механизмы аукционов в экономике, Модели с асимметричной информацией: моральный риск и adverse selection. Формируемые компетенции: способность применять теории и модели для оценки решений агентов в условиях неопределенности и риска, умение разрабатывать контракты и решать агентские проблемы, такие как моральный риск и adverse selection, способность анализировать конкурентные стратегии и поведение фирм в условиях олигополии, умение использовать теорию общего равновесия для анализа рыночных процессов и воздействия экстерналий на рынок, способность анализировать финансовые рынки и работать с деривативами и сложными финансовыми инструментами.

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Макроэкономика (продвинутый уровень)

  Изучаемые вопросы: макроэкономические модели общего равновесия, теории и модели бизнес-циклов, макроэкономика финансовых рынков, экономика роста и развитие на макроуровне, влияние макроэкономической политики (фискальной и монетарной), рынок труда в макроэкономическом контексте, теории инфляции, дефляции и дефляционных кризисов, макроэкономика открытой экономики и международные отношения. Формируемые компетенции: способность анализировать макроэкономические процессы, разрабатывать и оценивать макроэкономические модели, прогнозировать экономические циклы, оценивать влияние макроэкономической политики, анализировать финансовые рынки в макроэкономическом контексте, исследовать факторы экономического роста и развития, оценивать динамику инфляции и дефляции, анализировать глобальные экономические и международные процессы.

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Организация и планирование научных исследований

  Изучаемые вопросы: цели, задачи и этапы научного исследования, формулировка научной проблемы и построение гипотез, обзор научной литературы и работа с источниками, методы научных исследований в финансовой экономике, планирование и организация исследовательского процесса, этика научных исследований и антиплагиат, подготовка научной статьи и презентации результатов, оформление выпускной квалификационной работы. Формируемые компетенции: умение формулировать научные цели и задачи, навык постановки гипотез и выбора методов исследования, способность проводить критический обзор литературы, умение планировать и организовывать научный процесс, соблюдение норм научной этики и антиплагиата, навыки подготовки научных текстов и презентаций, готовность к выполнению и защите выпускной квалификационной работы.

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Финансовая эконометрика

  Изучаемые вопросы: статистические характеристики финансовых данных; классическая модель линейной регрессии; предсказуемость доходностей на финансовых рынках; модели оценивания волатильности; модели ценообразования активов; моделирование многомерных временных рядов. Формируемые компетенции: овладение навыками управления активами путем применения методологии финансово-эконометрического исследования; навыки выбора адекватной эконометрической модели; навыки проведения анализа данных с помощью эконометрического программного обеспечения; интерпретирование полученных результатов.

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Прикладные исследования в финансовой экономике

  Изучаемые вопросы: методология прикладных исследований, эконометрика в финансовой экономике, анализ финансовых рынков и инструментов, корпоративные финансы, поведенческие финансы, финансовые технологии и большие данные, проведение эмпирического исследования, программные средства анализа данных (Python, R, Stata). Формируемые компетенции: умение формулировать научные и прикладные задачи в области финансовой экономики, навыки сбора, обработки и анализа финансовых данных с использованием эконометрических методов, способность применять количественные методы для анализа и интерпретации финансовых процессов, критическое мышление и оценка результатов эмпирических исследований в финансовой сфере.

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Методика преподавания экономических дисциплин

  Изучаемые вопросы: принципы и подходы к преподаванию финансовой экономики, методики преподавания экономических дисциплин в высшей школе, разработка учебных программ и учебных планов, разработка и использование учебных материалов (лекции, семинары, практические занятия), оценка качества обучения и методов контроля знаний, интерактивные и инновационные методы обучения в финансовой экономике, применение информационных технологий в обучении, психологические аспекты преподавания и взаимодействия со студентами. Формируемые компетенции: Умение разрабатывать учебные программы и планы для дисциплин по финансовой экономике, способность применять различные методики преподавания в высшей школе, навык создания и использования учебных материалов (лекции, семинары, практические занятия), умение оценивать качество обучения и разрабатывать методы контроля знаний, способность использовать интерактивные и инновационные методы обучения, знание применения информационных технологий в обучении, умение взаимодействовать со студентами, учитывая психологические аспекты преподавания.

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Финансовая экономика

  Изучаемые вопросы: роль инноваций; математические методы и компьютерные технологии в финансовой экономике; финансовые кризисы; экзотические опционы; структурированные продукты; гибридные ценные бумаги; банковское дело; управление рисками, активами; кредитные деривативы, облигации, проблемы страхования; оценка стоимости компании, M&A; привлечение венчурного капитала. Формируемые компетенции: овладение навыками самостоятельного исследования событий на финансовых рынках и их влияния на экономику.

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 5
  

• Прямые инвестиции и венчурный капитал

  Изучаемые вопросы: прямые инвестиции; организация фонда PE; выбор проектов и стратегий входа; оценка инвестиций PE и VC; возврат средств, структурирование сделок PE; повышение ценности управления портфельными компаниями, вывод активов PE. Формируемые компетенции: овладение навыками управления активами путем анализа эффективности PE и VC, выбора сделок, оценки инвестиций PE, структурирования транзакций PE.

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 5
  

• Психология управления

  Изучаемые вопросы: психология управления в системе научного знания; основные подходы к исследованию системы управления; индивидуальная профессиональная концепция руководителя; управленческое взаимодействие и процесс принятия решений как аспект управленческой деятельности; психологические особенности реализации основных управленческих функций; психология субъекта управленческой деятельности; психология индивидуального стили управления. Формируемые компетенции: знание психологического содержания управленческой деятельности, индивидуальной управленческой концепции руководителя, теоретических основ управленческого взаимодействия, психологических особенностей реализации основных управленческих функций, психологии субъекта управленческой деятельности; владение методиками психологического исследования в сфере управленческой деятельности и взаимодействия.

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 5
  

• Долговые финансовые инструменты

  Изучаемые вопросы: теоретические основы долговых финансовых инструментов и их роль в финансовых системах, особенности эмиссии и торговли государственными и корпоративными облигациями, структура и виды долговых обязательств, включая субординированные и обеспеченные обязательства, комплексные механизмы оценки и управления кредитным риском, процесс ценообразования и доходности долговых инструментов, инновационные долговые продукты, такие как структурированные и зеленые облигации, особенности функционирования и регулирования международных и локальных рынков долговых инструментов, правовые и экономические аспекты глобальных долговых рынков и участие международных финансовых институтов в их развитии. Формируемые компетенции: способность анализировать структуру и функции долговых финансовых инструментов, способность оценивать характеристики и риски государственных и корпоративных облигаций, способность разрабатывать стратегии инвестирования в долговые активы, способность проводить эмиссионный анализ и оценку стоимости долговых ценных бумаг, способность управлять кредитным риском и использовать инструменты его хеджирования, способность применять методы ценообразования долговых инструментов, способность анализировать инновационные долговые продукты и их применение, способность оценивать влияние регулирования на функционирование национальных и международных рынков долговых инструментов.

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 5
  

• Инвестиционный анализ (продвинутый уровень)

  Изучаемые вопросы: оценка приложений, дивидендная дисконтная модель; применение свободных денежных потоков; методы умножения; остаточная стоимость венчурного капитала; финансовое моделирование/ прогнозирование; кредитный анализ; анализ финансовой отчетности компаний; финансовая модель компаний; скрининг инвестиционных идей в финансовых организациях. Формируемые компетенции: овладение навыками управления активами путем построения базовой интегрированной модели для оценки компании, выполнения кредитного анализа компании.

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 3
  

• Оценка компаний в сделках слияний и поглощений

  Изучаемые вопросы: слияния и поглащения как стратегические инвестиции компании: понятия, классификация, мотивы, эффекты, риски; оценка эффективности слияний и поглощений; организация слияний и поглащений; методы интеграции компаний и оценка их эффективности; методы финансирования сделок слияний и поглощений; реструктуризация компаний и оценка ее эффективности. Формируемые компетенции: умение оценивать эффективность слияний и поглащений различных типов; умение определять факторы, влияющие на принятие решений о реструктуризации бизнеса; овладение навыками оценивания стоимости обьединенной компании и построения финансовой модели сделки слияния.

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 4
  

• Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты

  Изучаемые вопросы: производные финансовые инструменты; финансовый инжиниринг; использование методов теории вероятностей и финансовой математики; классические биржевые и внебиржевые ПФР (форвард, фьючерс, своп); торговые стратегии с использованием опционов; приложения ПФР. Формируемые компетенции: демонстрация способности управления активами путем использования ПФР в финансовом менеджменте и в инвестиционном анализе; навыки анализа и моделирования финансовых ситуаций с использованием ПФР.

  Год обучения - 2
  Семестр - 3
  Кредитов - 6
  

• Модели страхования и актуарные расчеты

  Изучаемые вопросы: теоретико-вероятностные и стохастические основы страховых моделей, построение и калибровка актуарных моделей для оценки обязательств и премий, актуарные модели смертности и дожития с применением таблиц смертности и их модификаций, модели коллективного и индивидуального страхования с агрегированием рисков, применение теории риска для расчёта страховых резервов и капиталов, актуарные методы дисконтирования будущих обязательств с учётом финансовых и демографических допущений, математические модели перестрахования и распределения убытков, регуляторные рамки Solvency II и МСФО 17, применение машинного обучения и статистических методов в актуарных расчётах, а также моделирование страховых портфелей с учётом зависимости и сценарного анализа. Формируемые компетенции: способность разрабатывать и применять стохастические и вероятностные модели страхования, способность проводить актуарные расчёты для оценки страховых премий и резервов, способность моделировать страховые риски с использованием теории риска, способность применять методы дисконтирования будущих страховых обязательств, способность анализировать и строить модели смертности и дожития, способность разрабатывать перестраховочные схемы и оценивать распределение убытков, способность учитывать регуляторные требования при построении актуарных моделей, способность использовать цифровые технологии и статистические методы в актуарной практике.

  Год обучения - 2
  Семестр - 3
  Кредитов - 6
  

• Современные банковские услуги и исламский банкинг

  Изучаемые вопросы: анализ и управление рисками в банковской деятельности, роль центральных банков в регулировании банковской системы, сравнительный анализ традиционного и исламского банковского дела, влияние технологий и инноваций на банковские услуги, роль исламского банкинга в глобальной экономике, стандарты и международные организации в области исламских финансов, принципы этики и социальной ответственности в банковской деятельности, модели устойчивого развития банков в контексте исламской финансовой системы. Формируемые компетенции: способность анализировать современные банковские продукты и услуги, включая инновационные решения в финансовых технологиях, способность оценивать риски в банковской деятельности и разрабатывать стратегии их минимизации, способность разрабатывать и внедрять эффективные системы регулирования банковских операций с учетом международных стандартов, способность применять принципы исламского банкинга в условиях современной финансовой системы, способность разрабатывать финансовые инструменты в рамках исламского банкинга, соответствующие его этическим и юридическим требованиям.

  Год обучения - 2
  Семестр - 3
  Кредитов - 5
  

• Продвинутые методы в бизнес исследованиях

  Изучаемые вопросы: экономическое моделирование маркетинговых исследований; стратегическое управления; управление персоналом: кластеризация и факторный анализ, параметрические и непараметрические методы, эндогенность и подходы для достижения согласованности; структурные модели, панель-анализ данных. Формируемые компетенции: навыки применения передовых методов исследования бизнеса, интерпретации результатов оценки и анализа, представления результатов ученым и бизнесу.

  Год обучения - 2
  Семестр - 3
  Кредитов - 5
  

• Теория и практика налогообложения

  Изучаемые вопросы: налоговая система и ее структура в контексте экономических и юридических реалий, глубокий анализ прямых и косвенных налогов, принципы и методы налогового планирования и оптимизации для корпораций и физических лиц, международное налогообложение и налоговые соглашения, практика налогообложения транснациональных компаний и трансферного ценообразования, налоговые реформы и их влияние на экономику и предпринимательскую деятельность, правовые и этические аспекты налогообложения, включая борьбу с налоговыми уклонениями и международные инициативы по налогообложению. Формируемые компетенции: способность анализировать теоретические и практические основы налогообложения в рамках макроэкономики и финансовой политики, способность разрабатывать и оценивать налоговые системы в различных экономических и юридических контекстах, способность проводить глубокий анализ прямых и косвенных налогов, включая их экономическое воздействие, способность применять методы налогового планирования и оптимизации для физических и юридических лиц, учитывая современные налоговые реалии, способность разрабатывать стратегии налогообложения для транснациональных компаний с учетом международных стандартов и соглашений.

  Год обучения - 2
  Семестр - 3
  Кредитов - 4
  

Профессии

Результаты обучения

• Демонстрирует знания в области истории и философии науки; владеет понятийным аппаратом философии науки, методами и приемами логического анализа
• Способен интегрироваться в международную профессиональную среду и использовать профессиональный иностранный язык как средство межкультурного, научного и профессионального общения
• Владеет базовыми знаниями основ дидактики высшей школы, профессиональной компетентности преподавателя высшей школы, а также навыками проведения занятий в высшей школе
• Применяет системные знания психологии управления в анализе, оценке и принятии эффективных решений в сфере профессиональной и научно-педагогической деятельности на основе компетенций управления качеством образования
• Прогнозировать динамику финансовых показателей и рынков с использованием экономического моделирования, анализировать тренды и инструменты финансового рынка, оценивать риски и разрабатывать управленческие решения с применением статистических и эконометрических методов анализа данных
• Владеть методологией научных исследований в профессиональной сфере, демонстрировать навыки самостоятельной исследовательской деятельности, применять актуальные методы и методики преподавания финансовых дисциплин, развивать профессиональные компетенции, обеспечивающие возможность продолжения академического обучения в докторантуре и повышения квалификации в течение карьеры
• Разрабатывать инвестиционные стратегии и обосновывать эффективность инвестиционной политики предприятий и финансовых институтов как механизма создания новых продуктов и услуг, управлять портфелем активов и пассивов организации, овладев теоретическими основами налогообложения и анализировать его влияние на финансовые решения, оперировать современными финансовыми инструментами с оценкой их стоимости
• Анализировать тенденции и конъюнктуру международного финансового рынка, правила ведения международного учета, оценивает влияние экономических и правовых факторов на функционирование исламских финансовых институтов, проводит анализ исламских финансовых продуктов и контрактов, формулировать обоснованные выводы о применении исламских финансовых инструментов в современных экономических условиях
• Анализировать финансово-экономические процессы с применением современных методов обработки и интерпретации данных, проводить прикладные эмпирические исследования и обосновывать теоретические и практические выводы, формулировать научные гипотезы, планировать и реализовывать исследования в области финансовой экономики, разрабатывать и применять методики преподавания финансовых дисциплин с использованием современных образовательных технологий
• Разрабатывать микроэкономические модели для оценки поведения агентов и принятия решений в условиях риска и асимметричной информации, применять макроэкономические модели для анализа экономических процессов и политики, прогнозировать экономические циклы и инфляционные тренды, разрабатывать рекомендации для устойчивого роста, анализировать и создавать современные банковские продукты с учётом инноваций, технологий и этических стандартов
• Оптимизировать налоговые системы, разрабатывать стратегии налогообложения и применять международные налоговые соглашения, оценивать и управлять долговыми финансовыми инструментами с учётом рисков и инвестиционных целей, разрабатывать актуарные и страховые модели для оценки рисков, премий и резервов с использованием современных методов и технологий

Похожие ОП