7M04136 Финансовый риск менеджмент в Caspian University

Дисциплины

• Риск-менеджмент в финансовых институтах

  Дисциплина позволят сформировать у будущих специалистов финансовой индустрии практико-ориентирванных знаний и умений выбора и применения инструментальных средств оценки и управления рисками на агрегированной и индивидуальной основе с учетом особенностей сферы функционирования участников финансового рынка. Курс формирует навыки проводить анализ контрагентов с использованием инструментария риск-менеджмента, разрабатывать рейтинговые модели и модели оценки вероятности дефолта, а также прочие модели оценки кредитного риска, прогнозировать денежные потоки и использовать методы gap-анализа и расчета дюрации портфелей активов и пассивов кредитных организаций и иных финансовых компаний в рамках оценки рисков ликвидности и рисков ALM, проводить оценку и анализ рисков на основе методов Value-at-Risk (далее - VaR), в т.ч. при оценке рыночных рисков

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Применение искусственного интеллекта в экономике

  Дисциплина ориентирована на освоение методов искусственного интеллекта для идентификации, оценки и прогнозирования финансовых рисков. Магистранты изучают алгоритмы машинного обучения, нейросетевые модели, методы обработки больших данных и интеллектуального анализа, применяемые в риск-менеджменте. Особое внимание уделяется построению предиктивных моделей, автоматизированной оценке кредитных и рыночных рисков, обнаружению аномалий и финансового мошенничества. Курс сочетает теоретическую базу с практической работой в цифровых средах анализа данных, формируя навыки применения ИИ в управлении рисками и принятии финансовых решений

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Иностранный язык (профессиональный)

  Направлена на формирование межкультурной коммуникативной компетенции путем использования общей и профессиональной терминологии иностранном языке для выражения своих мыслей в рамках профессиональных тем, формирования лексико-грамматических навыков и речи для выражения своих мыслей на иностранном языке, обучения пользованию словарно-справочной литературой.

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 3
  

• Финансовый менеджмент (продвинутый курс)

  Дисциплина является основой для подготовки слушателей для международной сертификации в рамках IPFM, имеет практическую направленность, углубляет профессиональные знания в области финансового менеджмента и анализа, расширяет компетенции в области управления денежными потоками, рисками, эффективностью деятельности компаний, обеспечения роста стоимости хозяйствующего субъекта. В курсе изучаются основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации. Курс формирует навыки количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления.

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Корпоративное право

  Дисциплина изучает теоретические основы корпоративных отношений,, понятие корпорации, корпоративного права и корпоративных отношений, нормативные акты, регулирующие деятельность различных корпораций, формы государственного воздействия на деятельность корпораций, системы и компетенции государственных органов, контролирующих образование и прекращение корпораций, виды коммерческих и некоммерческих корпораций, содержания правового регулирования корпоративных отношений, рискоориентированное и критическое осмысление практики применения корпоративного законодательства. Курс формирует навыки применения корпоративного законодательства для решения конкретных практических задач, самостоятельно оценивать различные теоретические подходы применительно к правовому регулированию корпоративных отношений

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Менеджмент и психология управления

  Дисциплина направлена на формирование базовых знаний в области теории и практики управления организациями, основ психологии управления, получение четкого представления о различных моделях менеджмента в современном мире, овладение общекультурными и профессиональными компетенциями в области психологии управления человеческими ресурсами современной организации; вырабатывает навыки, необходимые для осуществления различных видов управленческой деятельности

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 3
  

• Моделирование финансовых проектов

  Дисциплина обучает магистрантов применению экономико-математических методов и моделей для решения прикладных задач из области управления финансами организации с использованием программных инструментальных средств, анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности и использовать полученные сведения для построения эконометрических моделей разнообразных финансовых проектов. Курс формирует практические навыки работы с разнообразными инструментальными программными средствами в ходе моделирования финансовой деятельности организации, применения практических приемов анализа и интерпретации полученных результатов в ходе моделирования для обоснования и принятия рациональных финансовых решений

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Управление рисками и контроллинг

  Дисциплина нацелена на освоение основ комплексного подхода к управлению рисками и организации системы контроллинга для нефинансовых компаний, получение практических навыков в применении методов управления рисками, методике их расчета, оценке эффективности проводимых мероприятий по минимизации рисков; ‒ овладение навыками диагностирования, классификации, оценки рисков компании, использования инструментов риск-менеджмента. Курс формировует у магистрантов компетенции, необходимые для выполнения оценки рисков, формирования системы управления рисками, выбора адекватного метода принятия решений в ситуациях риска и неопределенности и метода управления рисками, а также оценки их результативности.

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Управление рисками бизнес-процессов

  Дисциплина формирует знания процессного управления компанией, навыки управления производственной, маркетинговой, инновационной, кадровой и финансовой сферами деятельности предприятия на основе методологии процессного управления. При изучении данной дисциплины рассматриваются понятийно-категориальный аппарат в области управления рисками бизнес-процессов, формируются представления о процессном подходе к управлению и его отличию от- традиционного функционального подхода, обеспечивается освоения современных методов диагностирования параметров моделей- бизнес-процессов и программных средств моделирования и анализа рисков бизнес-процессов; формируются навыки и умения, необходимые для постановки целей и формулирования- задач, связанных с реализацией процессного подхода.

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Инвестиционные риски и портфельный анализ

  Дисциплина направлена на формирование у магистрантов системных знаний и практических навыков в области оценки, управления и минимизации инвестиционных рисков. В рамках курса изучаются принципы построения инвестиционного портфеля, методы диверсификации, модели оценки доходности и риска, а также современные подходы к управлению активами в условиях неопределенности. Особое внимание уделяется анализу рыночной волатильности, стратегий хеджирования и поведению инвесторов

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Финансовые технологии в управлении рисками

  Дисциплина направлена на изучение современных финансовых технологий (FinTech) и их применения в системе управления рисками. Курс охватывает цифровые инструменты анализа и мониторинга рисков, блокчейн-технологии, интеллектуальные системы принятия решений, автоматизированные платформы оценки кредитоспособности и алгоритмическое управление активами. Особое внимание уделяется использованию Big Data, машинного обучения и облачных решений для раннего выявления угроз и повышения устойчивости финансовых организаций. Практическая часть включает моделирование рисковых ситуаций с применением цифровых решений

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Финансовая эконометрика

  Дисциплина нацелена на углубление знаний магистрантов в области приложений эконометрических методов к анализу финансовых рынков, совершенствование навыков решения практических задач с использованием эмпирических методов исследования, изучение количественных методов оценивания риска. Курс формирует навыки разрабатывать экономические модели исследуемых процессов, явлений и объектов, выбирать методики и средства решения задач, анализировать процессы и инструменты финансового рынка, способен выбирать варианты управленческих решений на основе критериев эффективности, анализировать и систематизировать финансово-экономическую информацию, выбирать методы и средства решения задач,анализировать волатильность финансовых активов и разрабатывать инструменты управления рисками

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Научные исследования в сфере финансов

  Дисциплина предоставляет систему знаний об основах научных исследований , основных подходах и методах научного познания, необходимых для выполнения научно-исследовательских работ в сфере финансов. Курс направлен на изучение принципов, законов, форм научных исследований и формирует навыки выбора и реализации методов исследования, применения технологий организации исследовательского процесса, анализа и обобщения, оформления результатов научного исследования. Дисциплина способствует формированию навыков по актуализации проблем в финансовой сфере, определению целей, задач, объектов и предметов исследований в области финансов, формулированию гипотезы, реализации основных этапов выполнения научно-исследовательской темы и выполнения отчетов по научной работе в соответствии с современными требованиями.

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

Профессии

Результаты обучения

• Принимать управленческие решения с учетом психологических факторов, владея навыками стратегического управления рисками и профессиональной коммуникации на иностранном языке в финансовой сфере
• Вырабатывать системные решения по организации финансирования деятельности и управлению активами компании с учетом возможных рисков и формировать ее объективную информационно-аналитическую базу
• Формировать корпоративную культуру риск-менеджмента управляя бизнес-процессами и применяя эффективные коммуникации, методы, инструменты контроллинга в целях построения эффективной работы интегрированной системы управления рисками
• Анализировать финансовые рынки, прогнозировать и планировать эконометрические модели, содержательно интерпретировать полученные результаты
• Оценивать и применять экономико-математические методы и модели для решения прикладных задач по расчету прогнозов денежных потоков, рисков и возможных социально-экономических последствий
• Анализировать инвестиционные и финансовые риски применяя инструменты искусственного интеллекта и финансовых технологий для принятия обоснованных управленческих решений и оптимизации портфельных стратегий в экономике
• Управлять и принимать решения на основе анализа, учета и контроля основных финансовых индикаторов, моделей риска и доходности компании в соответствии с экономической ситуацией на рынке
• Уметь разрабатывать альтернативные стратегии различных институтов финансового рынка и применять стратегию и тактику риск-менеджмента с учетом неопределенности для стратегического регулирования, контроля и аудита процесса управления рисками
• Разрабатывать и обосновывать научные гипотезы, применять современные методы сбора, анализа и интерпретации финансовых данных для проведения прикладных исследований, критически оценивать полученные результаты и формулировать научно обоснованные выводы для принятия управленческих решений и подготовки публикаций
• Знать основы корпоративного и предпринимательского права, нормативные акты, регулирующие риски в предпринимательских отношениях