7M04137 Финансовый риск менеджмент в Caspian University

Дисциплины

• Научные исследования в сфере финансов

  Дисциплина предоставляет систему знаний об основах научных исследований , основных подходах и методах научного познания, необходимых для выполнения научно-исследовательских работ в сфере финансов. Курс направлен на изучение принципов, законов, форм научных исследований и формирует навыки выбора и реализации методов исследования, применения технологий организации исследовательского процесса, анализа и обобщения, оформления результатов научного исследования. Дисциплина способствует формированию навыков по актуализации проблем в финансовой сфере, определению целей, задач, объектов и предметов исследований в области финансов, формулированию гипотезы, реализации основных этапов выполнения научно-исследовательской темы и выполнения отчетов по научной работе в соответствии с современными требованиями.

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Финансовый менеджмент (продвинутый курс)

  Дисциплина ориентирована на углублённое изучение концепций и инструментов финансового менеджмента в условиях риска и неопределённости. Рассматриваются продвинутые методы управления стоимостью капитала, инвестиционными проектами, ликвидностью и финансовыми потоками. Особое внимание уделяется стратегическому финансовому планированию, оптимизации структуры капитала, оценке корпоративной стоимости и принятию управленческих решений с учётом финансовых рисков

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Психология управления

  Направлена на раскрытие базовых понятий психологии разных направлений мировой психологии, факторов, источников и механизмов, обеспечивающих процессы развития субъекта системы образования. Изучение не только закономерности психических процессов и функций, но и особенности его творческой адаптации и продуктивности в мире.

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 4
  

• Применение искусственного интеллекта в управлении

  Дисциплина направлена на формирование у магистрантов компетенций в области применения инструментов искусственного интеллекта (ИИ) в системе управления финансовыми рисками. Изучаются методы машинного обучения, интеллектуального анализа данных и автоматизированного принятия решений, применяемые в прогнозировании рисков, выявлении аномалий, управлении инвестиционными портфелями и построении стратегий риск-менеджмента. Особое внимание уделяется практическому использованию ИИ в финансовых технологиях и цифровой трансформации управления

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Иностранный язык (профессиональный)

  Направлена на формирование межкультурной коммуникативной компетенции путем использования общей и профессиональной терминологии иностранном языке для выражения своих мыслей в рамках профессиональных тем, формирования лексико-грамматических навыков и речи для выражения своих мыслей на иностранном языке, обучения пользованию словарно-справочной литературой.

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 4
  

• История и философия науки

  Направлена на знакомство с проблемами феномена науки, предметом специального философского анализа, формирует знания об истории и теории науки, закономерностях развития науки и структуре научного знания, особенностях науки как профессионального и социального института, методах проведения научных исследований, роли науки в развитии общества

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 3
  

• Педагогика высшей школы

  Изучает технологию формирования образованного человека, охватывает стержневые проблемы искусства воспитания и обучения, интегрирует в себе всю культуру прогрессивных способов взаимодействия человека с миром и стимулирования его самоэффективности с учётом этнических особенностей народов.

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 4
  

• Методология и организация исследовательской деятельности

  Дисциплина формирует у магистрантов теоретические и практические основы научных исследований в сфере финансового риск-менеджмента. Рассматриваются методология научного познания, этапы организации исследовательского процесса, формулирование гипотез, выбор методов сбора и анализа данных. Особое внимание уделяется разработке научных проектов, интерпретации результатов, академическому письму и этике исследования. Дисциплина направлена на развитие критического мышления и подготовку к самостоятельной научной и аналитической работе

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Современные финансовые инструменты

  Дисциплина знакомит с принципами организации и механизмами функционирования срочного рынка, изучает различные теоретические и практические аспекты использования современных финансовых инструментов участниками финансового рынка, предоставляет знания, компетенции и практические навыки, необходимые для работы на различных позициях в сфере финансов и инвестиций. Курс формирует у магистрантов практические навыки в области функционирования и регулирования денежных рынков, рынка ценных бумаг, а также используемых на данных рынках инструментов и видов сделок с денежными и валютными и другими ценностями.

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Финансовая эконометрика

  Дисциплина нацелена на углубление знаний магистрантов в области приложений эконометрических методов к анализу финансовых рынков, совершенствование навыков решения практических задач с использованием эмпирических методов исследования, изучение количественных методов оценивания риска. Курс формирует навыки разрабатывать экономические модели исследуемых процессов, явлений и объектов, выбирать методики и средства решения задач, анализировать процессы и инструменты финансового рынка, способен выбирать варианты управленческих решений на основе критериев эффективности, анализировать и систематизировать финансово-экономическую информацию, выбирать методы и средства решения задач,анализировать волатильность финансовых активов и разрабатывать инструменты управления рисками

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Управленческая финансовая аналитика

  Дисциплина направлена на развитие управленческих навыков принятия финансово-инвестиционных решений на основе аналитики данных финансовой и управленческой отчетности компании. Магистранты освоят методы анализа структуры и показателей финансовой и управленческой отчетности, технику разработки финансовой модели бизнеса и анализа капиталовложений, что позволит выносить экспертное суждение о финансовых рисках и точках роста компании, направлениях минимизации издержек и оптимизации капитала, роста потенциала инвестиционной привлекательности и финансовой устойчивости бизнеса. Результаты обучения достигаются через решение задач, выполнение индивидуальных проектов по разработке финансовой модели, групповое выполнение кейсов по принятию управленческих решений на базе результатов диагностики финансовой модели бизнеса

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 5
  

• Стратегический менеджмент

  Дисциплина раскрывает современные подходы к формированию и реализации стратегии в условиях финансовых рисков и высокой неопределённости. Изучаются методы стратегического анализа, разработки конкурентных и антикризисных стратегий, а также механизмы интеграции риск-менеджмента в стратегическое управление. Особое внимание уделяется оценке внешней и внутренней среды, управлению стратегическими рисками и повышению устойчивости организаций в долгосрочной перспективе

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 5
  

• Анализ финансовой отчетности и прогнозирование финансовых результатов

  Дисциплина формирует у магистрантов знания о сущности и содержании анализа финансового состояния субъектов хозяйствования, показателях его оценки по данным финансовой отчетности, обучение практическим навыкам использования методик анализа финансовой отчетности. Курс формирует навыки владения методикой и методологией анализа финансовой отчетности, аналитическим инструментарием анализа финансовой отчетности для решения экономических задач на уровне предприятия, при оценке бизнеса и принятии управленческих решений, методами мониторинга и оценки деятельности организации, навыки прогнозирования экономических результатов при принятии альтернативных управленческих решений.

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 5
  

• Анализ финансовых инструментов и их рисков

  Дисциплина формирует у магистрантов знания и навыки анализа финансовых инструментов и связанных с ними рисков. Рассматриваются характеристики и механизмы функционирования акций, облигаций, деривативов и других финансовых инструментов, методы их оценки, а также подходы к идентификации, количественной оценке и управлению рыночными, кредитными и ликвидными рисками. Особое внимание уделяется практическим аспектам принятия инвестиционных решений и построению сбалансированных портфелей в условиях неопределенности

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 5
  

• Корпоративный риск-менеджмент и модели оценки рисков

  Дисциплина направлена на формирование у магистрантов системного понимания процессов управления рисками в корпоративной среде. Изучаются типология корпоративных рисков, методы их идентификации, оценки и минимизации, а также современные количественные модели оценки рисков — VaR, CVaR, стресс-тестирование и сценарный анализ. Особое внимание уделяется интеграции риск-менеджмента в стратегические и операционные процессы компаний, развитию культуры управления рисками и применению цифровых решений в корпоративной практике

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 5
  

• Моделирование финансовых проектов

  Дисциплина обучает магистрантов применению экономико-математических методов и моделей для решения прикладных задач из области управления финансами организации с использованием программных инструментальных средств, анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности и использовать полученные сведения для построения эконометрических моделей разнообразных финансовых проектов. Курс формирует практические навыки работы с разнообразными инструментальными программными средствами в ходе моделирования финансовой деятельности организации, применения практических приемов анализа и интерпретации полученных результатов в ходе моделирования для обоснования и принятия рациональных финансовых решений

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 5
  

• Риск-менеджмент в финансовых институтах

  Дисциплина позволят сформировать у будущих специалистов финансовой индустрии практико-ориентирванных знаний и умений выбора и применения инструментальных средств оценки и управления рисками на агрегированной и индивидуальной основе с учетом особенностей сферы функционирования участников финансового рынка. Курс формирует навыки проводить анализ контрагентов с использованием инструментария риск-менеджмента, разрабатывать рейтинговые модели и модели оценки вероятности дефолта, а также прочие модели оценки кредитного риска, прогнозировать денежные потоки и использовать методы gap-анализа и расчета дюрации портфелей активов и пассивов кредитных организаций и иных финансовых компаний в рамках оценки рисков ликвидности и рисков ALM, проводить оценку и анализ рисков на основе методов Value-at-Risk (далее - VaR), в т.ч. при оценке рыночных рисков

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 5
  

• Углубленный финансовый анализ

  Дисциплина направлена на формирование у магистрантов углублённых знаний и навыков комплексного финансового анализа с акцентом на выявление и оценку рисков. Изучаются методы анализа финансовой отчётности, коэффициентный и факторный анализ, анализ денежных потоков, устойчивости и рентабельности. Особое внимание уделяется диагностике финансового состояния организаций, прогнозированию рисков банкротства и принятию обоснованных решений в системе финансового риск-менеджмента

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 5
  

• Международные стандарты банковского регулирования (Базель II, Базель III)

  Дисциплина направлена на изучение международных стандартов банковского регулирования, разработанных Базельским комитетом (Базель II и Базель III), с акцентом на управление финансовыми рисками. Рассматриваются ключевые принципы регулирования капитала, ликвидности, рыночных и операционных рисков, а также механизмы надзора и стресс-тестирования. Особое внимание уделяется внедрению Базельских стандартов в национальные финансовые системы, их влиянию на устойчивость банков и развитие систем управления рисками в условиях глобальной финансовой нестабильности

  Год обучения - 2
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Комплаенс контроль в финансовых институтах

  Дисциплина нацелена на углубленное изучение магистрантами теоретических и методических основ организации системы комплаенс и финансового мониторинга в финансовых институтах, выработка практических навыков анализа клиентской базы, операций по счетам, организации комплаенс-контроля в банках. Курс изучает основные понятия и содержание принципов организации и процедур эффективного осуществления комплаенс-функции, исследуются базовые принципы организации и процедур комплаенс и финансового мониторинга в банковской системе, рассмотриваются практики распространения рекомендаций, базирующихся на документах, разработанных Базельским комитетом по банковскому надзору, значение системы финансового мониторинга как механизма минимизации банковских рисков, определение направлений совершенствования финансового мониторинга в банковской системе РК

  Год обучения - 2
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Надзор и регулирование финансовых рынков

  Дисциплина формирует у магистрантов целостное представления о функционировании финансовых рынков и надзора над ними. Изучение данной дисциплины ориентировано на получение магистрантами фундаментальных знаний в области регулирования, контроля и надзора на финансовом рынке с учетом международного опыта. Задачами освоения дисциплины являются: овладение системными представлениями о функционировании мирового и национальных финансовых рынков; определение институциональной структуры финансового рынка, видов его участников; выработка у магистров понимания системы регулирования и саморегулирования финансовых рынков в международной и казахстанской практике; развитие навыков по умению анализировать действующее законодательство и профессионально применять его нормы к конкретным управленческим ситуациям.

  Год обучения - 2
  Семестр - 1
  Кредитов - 4
  

• Управление эффективностью бизнеса (продвинутый уровень)

  Дисциплина направлена на освоение продвинутых методов оценки и управления эффективностью бизнеса в контексте финансового риск-менеджмента. Изучаются современные подходы к стратегическому и операционному контролю, анализу ключевых показателей эффективности (KPI), финансовому моделированию и управлению затратами. Особое внимание уделяется оценке устойчивости бизнеса, управлению рисками, влияющими на прибыльность и ценность компании, а также принятию решений в условиях неопределенности и цифровой трансформации

  Год обучения - 2
  Семестр - 1
  Кредитов - 4
  

• Управление рисками бизнес-процессов

  Дисциплина формирует знания процессного управления компанией, навыки управления производственной, маркетинговой, инновационной, кадровой и финансовой сферами деятельности предприятия на основе методологии процессного управления. При изучении данной дисциплины рассматриваются понятийно-категориальный аппарат в области управления рисками бизнес-процессов, формируются представления о процессном подходе к управлению и его отличию от- традиционного функционального подхода, обеспечивается освоения современных методов диагностирования параметров моделей- бизнес-процессов и программных средств моделирования и анализа рисков бизнес-процессов; формируются навыки и умения, необходимые для постановки целей и формулирования- задач, связанных с реализацией процессного подхода.

  Год обучения - 2
  Семестр - 1
  Кредитов - 4
  

• Антикризисное управление в банковской системе

  Дисциплина посвящена изучению теоретических основ и практических инструментов антикризисного управления в банковской системе. Освещаются причины и признаки финансовых кризисов, методы диагностики проблемных зон, стратегии стабилизации и восстановления деятельности банков. Особое внимание уделяется управлению ликвидностью, капиталом и рисками в условиях кризиса, а также роли регуляторов и международных подходов к оздоровлению финансовых институтов

  Год обучения - 2
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Оценка управления финансовыми рисками

  Дисциплина нацелена на обучение магистрантов основам и практическим приемам компьютерного моделирования финансовых рисков предприятия в целях принятия обоснованных управленческих решений. Курс изучает методологию построения и применения экономико-математических моделей анализа и оценки финансовых рисков, приемы формализованного представления экономико-математических моделей поставленных задач в оценке финансового риска, приемы использования современного программного обеспечения для решения задач моделирования рисков в деятельности предприятия. Дисциплина формирует навыки сравнительного анализа и применимости методов оценки финансовых рисков, использования приемов моделирования рисковых ситуаций в условиях недостаточности информации, неопределенности и трудно формализуемых задач, самостоятельного экономико- математического моделирования рисковых ситуаций.

  Год обучения - 2
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

Профессии

Результаты обучения

• Применять современные методики в области анализа деятельности организации, с помощью финансового аудита, оценки управленческих решений, анализа биржевого рынка и других инструментов выявлять источники потенциальных угроз и перспектив для организации, разрабатывать варианты их решений
• Синтезировать принципы риск-менеджмента в финансовых институтах, надзорного и регуляторного механизма финансовых рынков, антикризисных стратегий в банковской системе, международных стандартов регулирования и комплаенс-контроля для разработки комплексных мер повышения устойчивости и соответствия финансовых организаций
• Синтезировать профессиональную иностранную лексику, историко-философские концепции науки, психологические методы управления и современные педагогические приёмы для разработки и реализации образовательных и исследовательских проектов в области финансового риск-менеджмента
• Анализировать финансовые показатели компании, её потребности в привлечении капитала, оценивать стоимость бизнеса, организовывать контроль над инвестициями и движением денежных средств компании
• Оценивать влияние макроэкономических процессов, монетарной и фискальной политик на риски финансовых рынков, портфелей, инструментов, используя современный аналитический инструментарий риск-менеджмента и цифровые технологии
• Проектировать комплексные финансовые проекты и формировать эффективную интегрированную систему управления рисками, используя методы искусственного интеллекта, анализ финансовых инструментов и рисков, а также инструменты повышения эффективности бизнеса для обоснованного принятия решений в условиях неопределённости
• Оценивать финансовые риски, разрабатывать мероприятия по их управлению, подбирать эффективные методы воздействия на риски, разрабатывать и внедрять стратегии по минимизации или смягчению рисков
• Вести научные исследования, систематически повышать свой профессиональный уровень применяя достижения науки, техники и технологии, уметь планировать и организовывать свою работу, принимать решения и оценивать их эффективность