KZ

Анализ временных рядов и прогнозирование

  • Курс содержит классические методы анализа эконометрических данных. В рамках дисциплины студенты изучат понятия автокорреляции, стационарности в широком и узком смыслах, короткой и долгой памяти, линейные стохастические модели (авторегрессионные модели AR, модели скользящего среднего MA), нелинейные стохастические условно-гауссовские модели (семейство ARCH и модели стохастической волатильности). В рамках индивидуального /командного проекта студенты создадут наиболее подходящую модель описания временных данных на реальных примерах.
  • Образовательная программа 6B05402 Прикладная математика в цифровой экономике
  • ВУЗ Университет Нархоз
  • Кредитов 5
  • Селективная дисциплина
  • Год обучения 4
Top