KZ

Портфельная теория

  • Курс нацелен на понимание экономической сущности управления портфелем и основных математических принципов, которые лежат в основе расчётов показателей результативности портфелей, на владение понятийным аппаратом для принятия решений по управлению инвестиционным портфелем, приобретение навыков построения стратегий по созданию и реструктуризации инвестиционного портфеля, сопоставления стратегий портфельного управления, рекомендаций для инвесторов и портфельных управляющих. Вопросы курса раскрываются в следующих темах: портфель финансовых инструментов, инвестиционный и торговый портфель, концепции управления портфелем, современная портфельная теория (MPT), модель оценки капитальных активов (CAPM), многофакторные модели, подходы к диверсификации, «альфа», «бетта», подход Марковица, границы применимости достоинства и недостатки портфельного подхода. Принципы аллокации активов, управление риском портфеля, использование производных финансовых инструментов при ребалансировке портфеля, меры результативности портфеля с учетом риска. Курс завершается написанием и защитой исследовательского проекта
  • Образовательная программа 7M04116 Финансы
  • ВУЗ Университет Нархоз
  • Кредитов 5
  • Год обучения 1
Top