KZ

Анализ временных рядов и прогнозирование

  • Курс содержит классические методы анализа эконометрических данных. В рамках дисциплины студенты изучат понятия автокорреляции, стационарности в широком и узком смыслах, короткой и долгой памяти, линейные стохастические модели (авторегрессионные модели AR, модели скользящего среднего MA), нелинейные стохастические условно-гауссовские модели (семейство ARCH и модели стохастической волатильности). В рамках индивидуального /командного проекта студенты создадут наиболее подходящую модель описания временных данных на реальных примерах.
  • Образовательная программа 6B05401 Статистика и наука о данных
  • ВУЗ Университет Нархоз
  • Кредитов 5
  • Год обучения 2
Top