KZ

Анализ временных рядов

  • Курс направлен на изучение широкого круга статистических алгоримтов (ARIMA, GARCH, ETS,GAS) для решения прикладных задач анализа и моделирования больших данных. Контент курса, наряду с другими курсами в области количественного анализа и программирования, формирует компетенции для внедрения технологий искусственного интеллекта в процессы разработки и принятия управленческих решений. Магистранты освоят навыки определения компонентов временных рядов с различной структурой, оценивания стационарности во временном ряду, распознавания единичного корневого процесса, интерпретации тенденций, сезонности, циклической неравномерности, стохастических компонентов, использования операторов разницы и запаздывания. Также магистранты смогут разработать модель стационарного временного ряда и нелинейные стохастические модели; описывать и интерпретировать такие модели. В ходе обучения магистранты будут создавать и оценивать модели временных рядов с помощью Eviews. Результаты обучения достигаются через решение прикладных задач на основе самостоятельной разработки статистических моделей time series forecasting. В качестве прикладных задач будут рассмотрены индустриальные кейсы реального и финансового секторов.
  • Образовательная программа 7M04115 Финансовый риск-менеджмент и Data Science (MBA)
  • ВУЗ Казахстанско-Британский технический университет
  • Кредитов 6
  • Селективная дисциплина
  • Год обучения 1
  • Семестр 2
Top