7M04111 Финансовый риск-менеджер в Университет Нархоз

Дисциплины

• Бизнес английский язык

  Курс предусматривает развитие умений анализировать, обобщать, классифицировать профессионально значимую информацию, эффективно используя английский язык для общения в научной и профессиональной деятельности и предназначен для дальнейшего развития коммуникативной иноязычной компетенции и ее свободное проявление (B1 уровень и выше) в общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. Курс развивает языковые навыки – с помощью чтения профессиональных и научных текстов, выражения собственного аргументированного суждения посредством академического письма на иностранном языке, участия в интерактивных занятиях. В течение курса магистранты учатся четко и аргументированно излагать свою точку зрения, систематизируя информацию и результаты исследований в изучаемой области. Оценка магистрантов происходит в комплексном формате, предполагающем оценку говорения, чтения, письма и аудирования

  Кредитов - 8
  

• Корпоративные финансы (продвинутый курс)

  Освоение аналитического аппарата принятия комплекса корпоративных решений о стратегических сделках, оптимальной структуре капитала, дивидендной политике, финансовых и реальных инвестициях, инвестиций в основной капитал в целях изучения динамики и условий экономической активности бизнеса, отраслевых перспектив, потенциала и качества экономического роста. Освоение через решение задач и бизнес-кейсов компаний из терминала Bloomberg, деловые игры, мозговой штурм

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 4
  

• Финансовый учет

  Комплексное изучение системы бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в соответствии с действующим законодательством и международными стандартами финансовой отчетности в целях получения объективной информации об имущественном и финансовом положении компании для проведения достоверных актуарных расчетов тарифов, резервов и оценки рисков. Освоение идет через решение ситуационных задач, деловые игры по кейсам страховых организаций РК

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 4
  

• Бизнес-исследование

  Дисциплина направлена на изучение инструментов проведения бизнес-исследований, с акцентом на многоуровневый анализ бизнеса и комплексное решение проблем. Темы включают методологию и процессы бизнес исследований, организационную структуру и бизнес этику, количественные и качественные исследования, методы проведения опросов и наблюдений, экспериментальные исследования. Магистранты разрабатывают и защищают план исследования, включая постановку проблемы, гипотезы, соответствующую литературу, методологию и выводы

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 3
  

• Финансовый риск-менеджмент и модели оценки рисков

  Изучение современных методов идентификации, анализа и оценки (качественные характеристики, количественные оценки, стресс – тестирование по прогнозным сценариям, бэк-тестирование) рисков управленческих решений для определения потенциально эффективных способов размещения и привлечения капитала, поиска новых и оптимальных возможностей стратегического и тактического управления финансовыми активами, инвестиционным портфелем и капиталом компании. Освоение идет через решение задач, мозговой штурм и групповое выполнение бизнес-кейсов. Предусмотрено активное привлечение гостевых лекторов. Содержание гармонизировано для сдачи экзамена CFA

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 4
  

• Стратегический менеджмент

  Дисциплина включает: методологические подходы формулирования и решения проблем с учетом потребностей и перспектив развития организации, анализ общества и окружающей среды и методы работы в ней, последние разработки в формировании бизнес процессов, долгосрочной стратегии развития и правления финансовыми потоками. Через симуляции, разработку проектов стратегии для существующих компаний и бизнес кейсы, магистранты проведут интеграцию функциональных областей бизнеса для поддержания экономической, социальной и экологической устойчивости бизнеса

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 3
  

• Корпоративный риск-менеджмент

  Изучение фундаментальных концепций риск-менеджмента предприятий в организационном контексте, признаков эффективной системы управления рисками на стратегическом и тактическом уровне, роли корпоративного управлении и соблюдения этических принципов риск-менеджеров в построении эффективной системы риск-менеджмента. Рассматриваются вопросы толерантности компании к риску с учетом тенденций и перспектив бизнес-среды, критериев по оптимальной структуре портфелей активов, обязательств и капитала; моделирование риск-аппетита компании, показатели эффективности управления рисками, механизмы передачи кредитных рисков. Освоение идет через решение задач, обсуждение и выполнение бизнес-кейсов, групповые дискуссии. Содержание гармонизировано для сдачи экзамена FRM

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 3
  

• Финансовые рынки и продукты

  Изучаются институциональная структура, факторы, тенденции и особенности функционирования финансовых рынков; причины, индикаторы и последствия их роста и замедления для инвесторов и эмитентов; традиционные и структурированные финансовые продукты как инструменты управления финансовыми потоками компании и факторы их стоимости; механизмы и стоимость рефинансирования бизнеса через секьюритизацию активов. Освоение через решение задач, выполнение проектов и тематические обсуждения кейсов из информационной системы Bloomberg. Преподавание курса осуществляется совместно с работниками Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. Содержание гармонизировано для сдачи экзамена CFA

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 4
  

• Экономикс

  Изучение каналов и эффектов влияния экономических и финансовых циклов, монетарной, валютной и фискальной политик на рынки, конъюнктуру ведения и экономическую динамику бизнеса, доходность финансовых активов, принятие инвестиционных решений и управление портфелем активов и обязательств организаций. Освоение идет через решение ситуационных задач, деловые игры, мозговой штурм, написание аналитических эссе, использование функционала Bloomberg терминала. Содержание гармонизировано для сдачи экзамена CFA

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 6
  

• Теория вероятностей и математическая статистика

  Изучаются методы вероятностного и статистического анализа данных по экономике, финансам, инвестициям и рынкам, а также расчеты и применение пакетов компьютерных программ эконометрического анализа статистических данных для формирования методологической базы макроэкономического анализа и прогнозирования

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 6
  

• Эконометрика (продвинутый курс)

  Изучение конкретных количественных и качественных взаимосвязей экономических процессов, объектов, показателей и индикаторов с помощью математических и статистических методов и моделей. Магистранты освоят математический инструментарий экономических измерений и методологию прогнозирования экономических процессов и показателей на макро-, мезо- и микроуровнях как элемент системного анализа управленческих решений. Содержание гармонизировано для сдачи экзамена CFA

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 6
  

• Управление рыночными рисками

  Изучение системы регулирования и управления рыночными рисками на этапах идентификации, оценки, принятия управленческих решений по ним и мониторинга. Изучение количественных методов моделирования вероятности убытков от реализации рыночных рисков и построения оптимального инвестиционного портфеля. Освоение идет через решение задач и бизнес-кейсов, групповое обсуждение риск-тактики. Преподавание курса осуществляется совместно с работниками АО «KASE». Содержание гармонизировано для сдачи экзамена FRM

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 3
  

• Основы программирования

  В рамках курса изучаются типы и основные структуры данных на языках программирования Python и R. Магистранты обучаются функциям работы с данными в Python и R, которые позволяют загружать данные из внешних источников, производить препроцессинг данных, извлекать необходимую информацию, преобразовывать, сохранять и визуализировать данные. Данный курс является основой для углубленного анализа данных с помощью языков программирования Python и R. Освоение идет через лекционный и практический материал, решение задач, работа с большими массивами данных, выполнение самостоятельной работы.

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 6
  

• Монетарная политика

  Изучается, качественно и количественно оценивается влияние монетарной политики на экономическую конъюнктуру, динамику и тенденции финансовых рынков, процентных ставок и валютных курсов, стоимость портфеля и отдельных финансовых инструментов через регулирование совокупного спроса (денежная масса, процентные ставки, валютные курсы). Освоение идет через решение задач, деловые игры и тематические обсуждения. Преподавание курса осуществляется совместно с работниками НБРК. Содержание гармонизировано для сдачи экзамена CFA

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 3
  

• Альтернативные инвестиции

  Изучение стратегий, тактики и рисков портфельных и индивидуальных инвестиций в альтернативные инструменты с учетом факторов, влияющих на динамику и тенденции рынка альтернативных активов, методов оценки стоимости и доходности альтернативных инвестиций; способов анализа и оценки эффективности/оптимальности решений по инвестициям в частный капитал, в венчурный капитал, хедж-фонды, структурные продукты, инфраструктурные проекты и недвижимость с учетом прогнозируемых тенденций рынка. Освоение идет через решение задач и бизнес-кейсов, выполнение групповых аналитических отчетов об эффективности конкретных направлений альтернативного инвестирования. Содержание гармонизировано для сдачи экзамена CFA

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 3
  

• Управление кредитными рисками

  Изучение системы регулирования и управления банковскими кредитными рисками на этапах идентификации, оценки, принятия управленческих решений по ним и мониторинга. Изучение количественных методов оценки вероятности дефолтов по кредитам с учетом эндогенных и экзогенных факторов и последствий их реализации на показатели деятельности банков. Освоение идет через решение ситуационных задач и групповое выполнение бизнес-кейса по оценке вероятности дефолта по кредитам. Преподавание курса осуществляется совместно с работниками Агентства РК по регулированию и развитию финансовых рынков. Содержание гармонизировано для сдачи экзамена FRM

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 4
  

• Макроэкономическая статистика

  Изучение системы и структуры статистики государственных финансов, денежно-кредитной статистики, статистики внешнего сектора, системы национальных счетов и построения макроэкономических индексов в целях макроэкономического анализа, моделирования и прогнозирования параметров функционирования финансового рынка и реального сектора экономики. Освоение идет через решение задач, деловые игры и тематические обсуждения.

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 4
  

• Деривативы

  Изучение рынков деривативов, базовым активом которых являются процентные ставки, товарные и финансовые активы; методов ценообразования, оценки доходности от использования деривативов в стратегиях хеджирования и прибыльности с учетом прогнозируемых тенденций и перспектив рынка деривативов Освоение идет через решение ситуационных задач и бизнес-кейсов, деловые игры и мозговой штурм с применением информационной системы Bloomberg. Содержание гармонизировано для сдачи экзамена CFA

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 3
  

• Анализ финансовой отчетности

  Изучение различных методов диагностики и моделирования финансового состояния и результатов операционных, финансовых и инвестиционных решений на основе их финансовой отчетности и понимания бизнес-модели, внешней и внутренней среды в целях разработки мероприятий по повышению эффективности активов и капитала. Освоение идет через решение задач и бизнес-кейсов казахстанских компаний, деловые игры, мозговой штурм, выполнение индивидуальных заданий по анализу финансовой отчетности и экономической интерпретации ее результатов. Содержание гармонизировано для сдачи экзамена CFA

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 4
  

• Управление человеческими ресурсами по стандартам CIPD

  Изучение методик управления человеческими ресурсами по международным стандартам; формирование в процессе обучения аналитического, конструктивного, творческого мышления путем освоения методологических основ и приобретения практических навыков, направленных на обоснование стратегических и тактических управленческих решений менеджеров как в управлении человеческими ресурсами, так и в управлении организацией в целом.

  Год обучения - 2
  Семестр - 1
  Кредитов - 6
  

• Data analyses

  В рамках курса Data analyses проводится изучение статистических инструментов анализа финансовых данных с помощью языков программирования Python и R. Исследуются методы построения математических моделей экономической деятельности и их моделирования средствами Python и R с использованием машинного обучения и искусственного интеллекта. Обучение реализуется через лекционный материал, практические задачи, обсуждения и анализ реальных задач.

  Год обучения - 2
  Семестр - 1
  Кредитов - 6
  

• Финансовая эконометрика

  Изучение методологии анализа, оценки и прогнозирования финансово - экономических процессов и показателей в целях принятия системных стратегических и тактических решений по управлению финансовыми потоками. Использование эконометрических пакетов (Ewievs, Gretl, Minitab, R) для анализа и прогнозирования . Содержание гармонизировано для сдачи экзамена CFA

  Год обучения - 2
  Семестр - 1
  Кредитов - 6
  

• Управление операционными рисками

  Курс содержит методологию регулирования и управления операционными рисками на этапах идентификации, оценки, принятия управленческих решений по ним и мониторинга. Принципы, инструменты, стандарты и лучшие практики регулирования и управления операционными рисками. Изучение методов моделирования вероятности убытков в результате недостатков или ошибок во внутренних процессах компании, в действиях сотрудников и иных лиц, в работе информационных систем, либо вследствие внешнего воздействия. Освоение идет через решение ситуационных задач и бизнес-кейсов, деловые игры. Предусмотрены гостевые лекции руководителей/работников Бюро непрерывного профессионального развития МФЦА. Содержание гармонизировано для сдачи экзамена FRM

  Год обучения - 2
  Семестр - 1
  Кредитов - 3
  

• Экономика отраслевых рынков

  Изучаются основные модели поведения экономических агентов на рынках, принципы анализа отраслевых рисков и их влияние на волатильность рынков финансовых инструментов и управления рисками финансовых инвестиций с учетом отраслевой диверсификации. Освоение идет через решение задач, деловые игры и тематические обсуждения

  Год обучения - 2
  Семестр - 1
  Кредитов - 6
  

• Управление портфелем ценных бумаг и частными капиталами

  Изучение стратегий и тактики портфельного управления, экономико-математического моделирования эффективности инвестиционных решений и ребалансировки структуры портфеля с учетом макроэкономической конъюнктуры, отраслевой и индивидуальной специфики эмитентов и инвесторов; процесса разработки инвестиционной стратегии. Освоение идет через использование портала Bloomberg, решение задач и бизнес-кейсов инвестиционных компаний, деловые игры и мозговой штурм. Содержание гармонизировано для сдачи экзамена CFA

  Год обучения - 2
  Семестр - 1
  Кредитов - 4
  

• Надзор и регулирование финансовых рынков

  Изучение лучших мировых практик, систем и методов регулирования деятельности финансовых рынков и организаций в целях минимизации рисков банкротства и стимулирования экономической активности бизнеса и населения с учетом бизнес-модели финансовых институтов, законодательства, международных стандартов, принципа гармонизации государственных мер регулирования экономики. Освоение идет через решение ситуационных задач реальной практики Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, деловые игры, мозговой штурм и тематические обсуждения. Преподавание курса осуществляется совместно с работниками Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка

  Год обучения - 2
  Семестр - 1
  Кредитов - 6
  

• Управление риском ликвидности

  Изучение потенциальных источников, количественных показателей и институциональных методов управления риском ликвидности с учетом критериев оптимальной структуры портфеля активов и обязательств, включая разработку и мониторинг внутренних показателей ликвидности, моделирование денежных потоков по активам и обязательствам, стресс-тестирование ликвидности и адекватности капитализации с учетом макроэкономических тенденций финансовых рынков, планирование источников финансирования риска ликвидности на случай непредвиденных обстоятельств. Освоение идет через решение задач и бизнес-кейсов, групповое обсуждение риск-тактики, применение информационного портала Bloomberg. Содержание гармонизировано для сдачи экзамена FRM.

  Год обучения - 2
  Семестр - 1
  Кредитов - 3
  

• Системные риски финансовых рынков

  Изучение факторов и рисков финансовой стабильности, механизмов формирования системных рисков финансового сектора и их проявления, методов количественной оценки системных рисков на базе индикаторов финансовой устойчивости и макропруденциальных индикаторов. Магистранты освоят методы диагностики и выявления дисбалансов на финансовых рынках, навыки проведения стресс-тестирования для оценки масштаба влияния на финансовые потоки компании/отрасли, изучат предпосылки их перерастания в финансово-экономические кризисы и превентивные мер реагирования и корректировки финансовых решений. Преподавание курса осуществляется совместно с работниками Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

  Год обучения - 2
  Семестр - 1
  Кредитов - 3
  

• Бухгалтерский учет в банках

  Комплексное изучение системы бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности банков в соответствии с действующим законодательством и международными стандартами финансовой отчетности в целях получения объективной информации о стоимости обязательств и активов, наличии провизий на возможные потери, о сумме и структуре регуляторного капитала банков в целях определения политик эффективного управления бизнес-процессами, стоимостью и структурой капитала, портфелей активов и обязательств, и ликвидностью банка. Преподавание курса осуществляется совместно с работниками НБРК. Освоение идет через решение задач, деловые игры

  Год обучения - 2
  Семестр - 1
  Кредитов - 6
  

Профессии

Результаты обучения

• Актуализирует систему регулирования и управления рисками с учетом условий функционирования и финансовой модели бизнеса на базе оценки эффективности и адекватности применяемых и/или рекомендуемых мер и метрик риска.
• Вырабатывает рекомендации по оптимальной структуре портфеля активов, обязательств и капитала организации в целях интегрированного управления финансовыми рисками, используя релевантный аналитический инструментарий и объективную информационно-аналитическую базу риск-менеджмента.
• Определяет потенциальные риски на основе анализа динамики, тенденций и перспективы развития рынков, портфеля инвестиций и финансовых инструментов в условиях неопределенности или ограниченной информации используя количественные и качественные методы оценки и прогнозирования, информационно-аналитическую базу, включая Bloomberg терминал.
• Выполняет полный цикл управления финансовыми рисками, используя соответствующие цифровые технологии, методологию и информационно-аналитическую базу, включая Bloomberg терминал.
• Принимает стратегические и тактические решения по управлению рисками, оценивая их последствия, используя критическое мышление, количественные и качественные методы анализа и оценки.
• Управляет бизнес-процессами, кадровыми активами, формирует корпоративную культуру риск-менеджмента, используя эффективные коммуникации в сфере организации системы управления рисками и управления командой.
• Разрабатывает экономическое и математическое моделирование рисков в целях их анализа и оценки в рамках корпоративной системы риск-менеджмента, применяя эффективные методы визуализации рисков, цифровые технологии и программное обеспечение.
• Представляет в устной и письменной форме в профессиональной и непрофессиональной аудитории обоснованные самостоятельные заключения/суждения и аргументирует их.
• Оценивает влияние макроэкономических процессов, монетарной и фискальной политик на риски финансовых рынков, портфелей, инструментов, используя современный аналитический инструментарий риск-менеджмента и цифровые технологии.
• Вырабатывает системные решения по управлению рисками и формирует объективную информационно-аналитическую базу системы риск-менеджмента на основе самостоятельно проведенной диагностики финансового состояния компании/отрасли/региона в целом и по отдельным функциональным направлениям, используя современный инструментарий риск-аналитики.

Похожие ОП