KZ

Эмпирическое ценообразование активов

  • В этом курсе разрабатываются, исследуются и применяются модели для принятия инвесторами портфельных решений и ценообразования ценных бумаг на рынках капитала. Разрабатывая теорию портфеля, мы изучим обширную эмпирическую работу, которая характеризует изменения цен на ценные бумаги, оценивает альтернативные модели инвестирования и ценообразования активов, а также пытается протестировать эти модели и интерпретировать последствия этих тестов. Это научно-ориентированный курс с практическим применением количественных методов в финансах, предназначенный для высокомотивированных и технически подготовленных магистрантов. Этот курс предназначен для магистрантов, которые хотят получить более подробное и актуальное представление об академической теории ценообразования активов и эмпирической работе, а также о ее применении к практике количественных финансов. Курс особенно подходит для магистрантов, изучающих аналитические финансы и количественное управление капиталом, и предоставляет множество инструментов и концепций, которые необходимы для карьеры в области количественных инвестиций. Материал изложен в строгой аналитической манере, и магистранты должны быть знакомы с некоторыми техническими методологиями (например, математическим исчислением, линейной и матричной алгеброй и статистической теорией). Курс должен быть сложным, но доступным. Требуется хорошее фундаментальное образование в области экономики и особенно статистики. Курс в значительной степени количественный, потому что это область, и поэтому он в значительной степени опирается на аналитические инструменты и экономическую теорию, разработанные на протяжении всего курса. Учащиеся должны хорошо разбираться в теории вероятностей, статистике и регрессионном анализе. Магистранты также должны чувствовать себя комфортно с концепциями неприятия риска, функций полезности и бюджетных ограничений. Использование статистического пакета или языка программирования будет иметь жизненно важное значение для курса, экономя время и помогая в понимании материала. Многие приложения выйдут за рамки простых пакетов электронных таблиц, таких как Excel. Хороший статистический язык программирования, такой как Matlab, SAS, Stata, Python, еще более полезен.
  • Образовательная программа 7M04104 Учет и аудит
  • ВУЗ Университет КИМЭП
  • Кредитов 5
  • Селективная дисциплина
  • Год обучения 1
  • Семестр 2
Top