KZ

Введение в случайные процессы и симуляционные модели

  • Курс направлен на изучение основных понятий и методов, необходимых для построения широко использующихся в финансовой сфере симуляционных моделей риск-факторов (процентные ставки, обменные курсы и т.п.). Рассматриваются базовые определения раздела «Случайные процессы», изучаются основные идеи, заложенные в ключевые теоремы. На практике показывается работа численных методов решения СДУ. Дается обзор применения рассматриваемых инструментов в риск-менеджменте и прайсинге. Результатом изучения дисциплины является способность построить простую симуляционную модель для нескольких коррелированных риск-факторов.
  • Образовательная программа 6B06107 Финансовая аналитика
  • ВУЗ Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И.Сатпаева
  • Кредитов 5
  • Селективная дисциплина
  • Год обучения 4
Top