KZ

Оценки риска и модели

  • Курс охватывает такие темы, как оценка или моделирование риска, возникающего в результате колебаний на рынке. Знание курса статистики имеет важное значение для этого предмета, потому что распределение доходов будет использоваться для генерации непараметрического распределения доходов. Риск отдельных портфелей будет изучен путем введения условий Value at Risk и Expected Shortfall, который использует параметрическое и непараметрическое распределение доходностей.
  • Образовательная программа 6B06121 Математическое и компьютерное моделирование
  • ВУЗ Международный университет информационных технологий
  • Кредитов 5
  • Селективная дисциплина
  • Год обучения 4
  • Семестр 2
Top