7M04134 Прикладные финансы: Финансовый риск менеджмент в Университет Нархоз
-
Цель образовательной программы Программа нацелена на подготовку компетентных специалистов в области прикладных финансов, способных разработать финансовую стратегию, анализировать финансовые рынки и инструменты, оценивать и управлять рисками, и прогнозировать стоимость компаний.
-
Академическая степень Магистратура
-
Языки обучения Русский, Казахский, Английский
-
Название ВУЗа Университет Нархоз
-
Срок обучения 2 года
-
Объем кредитов 120
-
Группа образовательных программ M074 Финансы, банковское и страховое дело
-
Область образования 7M04 Бизнес, управление и право
-
Направление подготовки 7M041 Бизнес и управление
-
Педагогика высшей школы
Кредитов: 3Дисциплина направлена на формирование основ профессионально-педагогической культуры преподавателя высшей школы, освоение теоретических основ современной педагогической науки и формирование готовности к творческому решению профессиональных задач. Курс проводится в интерактивном формате (совместные проекты, конференции, публичные дискуссии, интерактивные виды лекций) и направленном на развитие практических навыков преподавания и выступления перед различными аудиториями. По окончанию обучения магистрант способен передать полученные теоретические знания в сфере международных отношений и обучить практическим навыкам студентов в рамках преподавательской деятельности.
Год обучения - 1
-
Корпоративные финансы (продвинутый курс)
Кредитов: 5Освоение аппарата анализа рисков стратегических и тактических корпоративных решений по структуре активов, обязательств и капитала, сделкам приобретения контроля над другими компаниями, выплатах акционерам и инвесторам; методов анализа рисков финансовой модели бизнеса компании и вариантов их минимизации в текущих условиях функционирования. Освоение через решение задач и бизнес-кейсов компаний, деловые игры, мозговой штурм, выполнение индивидуальных заданий по разработке финансовой модели проектов по реальным бизнес-планам. Содержание гармонизировано для сдачи экзамена FRM
Селективная дисциплина
Год обучения - 1
-
Финансовые рынки и продукты
Кредитов: 5Изучаются институциональная структура, факторы и особенности функционирования финансовых рынков; макроэкономические факторы динамики финансовых рынков и индикаторы их роста и замедления; риски и возможности традиционных и структурированных финансовых продуктов в контексте их воздействия на финансовое состояние организации; механизмы передачи рисков через секьюритизацию активов. Освоение происходит через решение задач, выполнение проектов и тематические обсуждения кейсов из информационной системы Bloomberg. Преподавание курса осуществляется совместно с работниками Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. Содержание гармонизировано для сдачи экзамена FRM
Селективная дисциплина
Год обучения - 1
-
Финансовая отчетность и анализ
Кредитов: 5Курс направлен на глубокое изучение процедур и стандартов, регулирующих раскрытие финансовой отчетности. Курс позволяет получить навыки анализа результативной деятельности компании, нормализовать различия в учете для проведения обоснованных межфирменных сравнений, выявить проблемы качества, которые могут существовать в финансовой отчетности, и выявить доказательства манипулирования ею со стороны руководства. В рамках курса достигается познание источников и направлений использования денежных средств, помогающее кредиторам, инвесторам и другим пользователям отчетности оценить ликвидность, платежеспособность и финансовую гибкость компании. Получение навыков понимания основных финансовых отчетов, включая общие принципы и подходы к ним, позволит проводить оценку ценных бумаг и бизнеса, оценку кредитного риска и комплексную проверку приобретения. Освоение курса завершится решением циклового кейса (задач), включающего всесторонний анализ финансовой отчетности при формировании инвестиционных решений.
Год обучения - 1
-
История и философия науки
Кредитов: 4Дисциплина рассматривает философию науки, через призму анализа, дает знания по истории науки, ее особенностях и закономерностях; практикует методы проведения научных исследований и их важности в развитии социума. У магистрантов формируются навыки аналитического и научного мышления, способствующие проведению научно-исследовательской работы. Достижению этих целей способствует чтение оригинальных текстов великих мыслителей и ученых прошлого и настоящего. Навыки научно-исследовательской деятельности приобретаются благодаря освещению философских и методологических проблем науки их специализации в финальной письменной работе.
Год обучения - 1
-
Анализ больших данных
Кредитов: 5Магистранты получат знания по анализу больших данных. Курс служит вводным курсом для магистрантов, которые планируют работать с хранением, обработкой, анализом, визуализацией и применением больших данных как на рабочих местах, так и в исследовательских центрах. Аналитика больших данных, сейчас является самой быстро развивающейся проблемой в мире ИТ. Быстро создаются и внедряются новые инструменты и алгоритмы. Магистранты изучат и используют на практике инструменты, алгоритмы и платформы, применимые к реальным случаям. Выполняя домашние задания и участвуя в реальных проектах, магистранты также получат практический опыт по аналитике данных, социальным вопросам и вопросам безопасности больших данных.
Селективная дисциплина
Год обучения - 1
-
Иностранный язык (профессиональный)
Кредитов: 5Курс предусматривает развитие умений анализировать, обобщать, классифицировать профессионально значимую информацию, эффективно используя английский язык для общения в научной и профессиональной деятельности и предназначен для дальнейшего развития коммуникативной иноязычной компетенции и ее свободное проявление (B1 уровень и выше) в общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. В течение курса магистранты учатся четко и аргументированно излагать свою точку зрения и коммуницировать на основе принципов критического мышления, свободно выражая персональную профессиональную точку зрения и результаты исследований.
Год обучения - 1
-
Педагогическая практика
Кредитов: 3Педагогическая практика направлена на приобретение профессиональных компетенций в сфере преподавания, а именно закрепление и углубление полученных теоретических знаний по педагогики и методике преподавания, полученных в процессе обучения посредством углубления навыка планирования, организации и проведения учебных практических занятий на базе соответствующей кафедрыдепартамента. В процессе прохождения педагогической практики магистранты знакомятся с компонентами педагогической профессиональной деятельности, с учебно-методическим комплексом материалов, структурой, формами и методами проведения учебных занятий, учатся управлять и организовывать деятельность учебного коллектива, оценивать знания студентов, составляют и заполняют отчетность, а также приобретают навыки работы в трудовом коллективе. По результатам педагогической практики и проведения практических занятий, магистранты составляют и защищают отчет.
Год обучения - 1
-
Финансовый риск-менеджмент и модели оценки рисков
Кредитов: 5Изучение современных методов идентификации, анализа и оценки (качественные характеристики, количественные оценки, стресс - тестирование по прогнозным сценариям, бэк-тестирование) рисков управленческих решений для определения потенциально эффективных способов размещения и привлечения капитала, поиска новых и оптимальных возможностей стратегического и тактического управления финансовыми активами, инвестиционным портфелем и капиталом компании. Освоение идет через решение задач, мозговой штурм и групповое выполнение бизнес-кейса АО «Фортебанк». Предусмотрено активное привлечение гостевых лекторов из числа руководителей/работников АО «Фортебанк»
Год обучения - 1
-
Психология управления
Кредитов: 5Дисциплина содержит современную методологию управления поведением персонала, индивида и групп учитывая тенденции социально-экономического развития бизнес сообщества, а также освоением методов психологии в формировании конкурентоспособной организационной культуры и стимулирования персонала, способствующей к инновациям. Магистрант освоит результаты обучения и выработает критическое мышление, умение эффективно коммунициировать, преодолевая предвзятость мышления через самоанализ и разбор кейс стади.
Год обучения - 1
-
Финансовая эконометрика
Кредитов: 5Курс предусматривает изучение эконометрических методов, применяемых для анализа показателей финансового рынка, принятия инвестиционных решений, определения инструментов для работы с финансовыми данными, прогнозирования доходности, волатильности, ценообразования активов, а также тестирование моделей рынка. Курс базируется на изучении основных инструментов для работы с финансовыми данными, методов анализа временных рядов для моделирования доходностей, моделей ценообразования активов и анализ финансовых рынков, многофакторные модели ценообразования, анализ риска, риск волатильности. Применение данных методов происходит на открытой платформе R с применением базовых и специализированных компонентов - функций, библиотек и массивов данных Bloomberg, Thomson reuters, KASE. Магистранты, работая в группах предложат решения для конкретных кейсов, и реальных ситуаций, проведут оценку параметров моделей используя R. Освоение курса завершиться выполнением группового проекта и его открытой защитой.
Селективная дисциплина
Год обучения - 1
-
Эконометрика (продвинутый курс)
Кредитов: 5Данный курс направлен на освоение статистических методов исследования для оценки и тестирования экономических отношений. Магистранты построят эконометрические модели, основываясь на различных формах регрессионного анализа, проверке гипотез коэффициентов регрессии, фиктивных переменных. В решении практических задач и анализе экономических данных предусмотрено использование компьютерных программных продуктов, включая статистические пакеты, такие как STATA, EVIEWS, R, SPSS.
Год обучения - 1
-
Методология исследований
Кредитов: 5Курс направлен на формирование у магистрантов способности к ведению исследовательской деятельности на основании оценки, решения поставленных задач, систематизации и обоснования научных результатов посредством применения комплекса исследовательских методов. В рамках курса магистранты изучат как количественные, так и качественные методы исследования. В данном курсе с помощью статистического метода будут рассмотрены фундаментальные подходы и общие тенденции для оценивания итогов исследования. Существенный акцент будет сделан с учетом оценки качественных данных и общей выборки проведенного исследования. Здесь также будут исследованы классические подходы и практические инструменты вербальных и невербальных переменных.
Селективная дисциплина
Год обучения - 1
-
Исследовательская практика
Кредитов: 5Исследовательская практика проводится с целью применения теоретических знаний по пройденным дисциплинам посредством приложения исследовательского инструментария к осуществлению конкретных профессиональных задач. Магистрант освоит принципы и приемы построения работы в организации или на предприятии, проведения исследований, формирования конечной профессиональной отчетности; применит методы специализированного анализа; будет осуществлять поиск и обзор социальной, экономической, статистической информации на базе практики в организациях партнерах; выявит ключевые проблемы для выбора темы выпускной работы и найдет их решения.
Год обучения - 2
-
Стратегический менеджмент
Кредитов: 4Дисциплина фокусируется на системных методологиях разработки и успешной реализации корпоративной стратегии организации, включая финансовые, маркетинговые и HR стратегии. Магистранты освоят методологические подходы идентификации, формулирования и решения управленческих проблем с учетом потребностей и перспектив развития организации, анализ общества и окружающей среды. Через симуляции, разработку проектов стратегии для существующих компаний и бизнес кейсы магистранты проведут интеграцию функциональных областей бизнеса для поддержания экономической, социальной и экологической устойчивости бизнеса
Год обучения - 2
-
Производные ценные бумаги и альтернативные инвестиции
Кредитов: 4Курс нацелен на изучение производных ценных бумаг и альтернативных инвестиций; тактики их использования в портфельном управлении, методов анализа эффекта их использования в стратегиях инвестирования и хеджирования финансовых рисков с учетом прогнозируемых тенденций рынка. Освоение идет через решение ситуационных задач и бизнес-кейсов, деловые игры и мозговой штурм с применением информационной системы Блумберг. Содержание гармонизировано для сдачи экзамена FRM
Селективная дисциплина
Год обучения - 2
-
Управление риском ликвидности и операционными рисками
Кредитов: 4Курс содержит методологию регулирования и управления операционными рисками и риском ликвидности на этапах идентификации, оценки, принятия управленческих решений по ним и мониторинга. Принципы, инструменты, стандарты и лучшие практики регулирования и управления риском ликвидности и операционными рисками. Изучение методов моделирования вероятности убытков в результате недостатков или ошибок во внутренних процессах компании, в действиях сотрудников и иных лиц, в работе информационных систем, либо вследствие внешнего воздействия. Освоение идет через решение ситуационных задач и бизнес-кейсов, деловые игры. Содержание гармонизировано для сдачи экзамена FRM
Год обучения - 2
-
Управление портфелем ценных бумаг и частными капиталами
Кредитов: 5Изучение стратегий и тактики управления портфельными рисками, экономико-математического моделирования, ребалансировки структуры портфеля с учетом рисков макроэкономической конъюнктуры, отраслевой и индивидуальной специфики эмитентов и инвесторов; процесса разработки инвестиционной стратегии; методов оценки, прогнозирования и управления риском и доходностью портфелей. Освоение идет через использование портала Bloomberg, решение задач и бизнес-кейсов инвестиционных компаний, деловые игры и мозговой штурм. Содержание гармонизировано для сдачи экзамена FRM
Год обучения - 2
-
Системные риски финансовых рынков
Кредитов: 4Изучение макрофакторов, текущих и потенциальных рисков финансовой стабильности, механизмов формирования системных рисков финансового сектора и их проявления, методов количественной оценки системных рисков на базе индикаторов финансовой устойчивости и макропруденциальных индикаторов. Магистранты освоят методы диагностики и выявления дисбалансов на финансовых рынках, навыки проведения стресс-тестирования для оценки масштаба системных рисков, возможности их перерастания в финансовые кризисы и разработки мер макро и микропруденциального регулирования. Преподавание курса осуществляется совместно с работниками Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. Предусмотрены гостевые лекции руководителей/работников АО «КФГД» Содержание гармонизировано для сдачи экзамена FRM
Год обучения - 2
-
Надзор и регулирование финансовых рынков
Кредитов: 4Изучение лучших мировых практик, систем и методов регулирования и надзора рисков финансовых институтов с учетом бизнес-модели финансовых институтов, законодательства и международных стандартов. Регуляторные требования определяют параметры системы риск-менеджмента организации. Освоение идет через решение ситуационных задач, деловые игры по формулированию профессионального суждения работников надзора, мозговой штурм и тематические обсуждения. Содержание гармонизировано для сдачи экзамена FRM
Селективная дисциплина
Год обучения - 2
-
Монетарная политика и макроэкономическая статистика
Кредитов: 4Курс нацелен на изуяение влияния монетарной политики на экономическую конъюнктуру, динамику и риски финансовых и товарных рынков, риски портфеля и отдельных финансовых инструментов через регулирование совокупного спроса (денежная масса, процентные ставки, валютные курсы). Дисциплина покрывает методологические основы макроэкономической статистики: системы и структуры статистики государственных финансов, денежно-кредитной статистики, статистики внешнего сектора, системы национальных счетов и построения макроэкономических индексов в целях макроэкономического анализа, моделирования и прогнозирования параметров и рисков функционирования финансового рынка и реального сектора экономики. Освоение идет через решение задач, деловые игры и тематические обсуждения. Содержание гармонизировано для сдачи экзамена FRM
Год обучения - 2
-
Управление рыночными и кредитными рисками
Кредитов: 4Изучение системы регулирования и управления рыночными и кредитными рисками на этапах идентификации, оценки, принятия управленческих решений по ним и мониторинга. Изучение количественных методов моделирования вероятности убытков от реализации рыночных и кредитных рисков и построения оптимального инвестиционного портфеля. Освоение идет через решение задач и бизнес-кейсов, групповое обсуждение риск-тактики. Содержание гармонизировано для сдачи экзамена FRM
Год обучения - 2
-
Код ON1
Принимает стратегические и тактические решения по управлению рисками, оценивая их последствия, используя критическое мышление, количественные и качественные методы анализа и оценки.
-
Код ON2
Разрабатывает экономические и математические модели рисков в целях их анализа и оценки в рамках корпоративной системы риск-менеджмента, применяя цифровые технологии.
-
Код ON3
Актуализирует систему регулирования и управления рисками на базе оценки эффективности и адекватности применяемых и рекомендуемых мер и метрик риска.
-
Код ON4
Вырабатывает рекомендации по оптимальной структуре портфеля активов, обязательств и капитала организации в целях интегрированного управления финансовыми рисками, используя релевантный аналитический инструментарий.
-
Код ON5
Оценивает влияние макроэкономических процессов, монетарной и фискальной политик на риски финансовых рынков, портфелей, инструментов, используя современный аналитический инструментарий риск-менеджмента и цифровые технологии.
-
Код ON6
Осуществляет полный цикл управления финансовыми рисками, используя соответствующие цифровые технологии, методологию и информационно-аналитическую базу, включая Bloomberg терминал.
-
Код ON7
Вырабатывает системные решения по управлению рисками, формируя объективную информационно-аналитическую базу системы риск-менеджмента на основе самостоятельно проведенной диагностики финансового состояния компании/отрасли/региона в целом и по отдельным функциональным направлениям, используя современный инструментарий риск-аналитики.
-
Код ON8
Определяет потенциальные риски на основе анализа динамики, тенденций и перспективы развития рынков, портфеля инвестиций и финансовых инструментов в условиях неопределенности или ограниченной информации используя количественные и качественные методы оценки и прогнозирования, информационно-аналитическую базу, включая Bloomberg терминал.
-
Код ON9
Представляет самостоятельные заключения/суждения в устной и письменной форме профессиональной и непрофессиональной аудитории на разных языках.
-
Код ON10
Управляет бизнес-процессами, используя эффективные коммуникации в организации системы управления рисками и управления командой.
-
Код ON11
Ведет научно-исследовательскую деятельность в локальной и международной среде: обобщает и критически оценивает результаты ранее проведенных исследований, выявляет перспективные направления дальнейших исследований и проводит актуальные исследования.