7M04105 Финансы в КИМЭП

Дисциплины

• Основы проведения финансовых исследований

  Данный базовый предмет является важным введением в исследовательские методы в области финансов, предоставляя студентам необходимые навыки для участия в эмпирических исследованиях. Предмет ориентирован на практическое применение и включает современные методологии и тенденции, которые формируют финансовые исследования. Темы охватывают основы научных исследований, формирование гипотез, методы сбора данных, а также количественный и качественный анализ. Магистранты будут использовать различные статистические программные инструменты, такие как Python, Stata, SPSS и EViews, с функциями искусственного интеллекта для проведения углубленного анализа и исследования сложных финансовых данных. Обновленное содержание включает новые области, такие как машинное обучение, анализ больших данных и аспекты ESG (экологическая, социальная и управленческая деятельность), что обеспечивает полное понимание современных исследовательских практик в области финансов. Через практические упражнения и реальные примеры магистранты будут развивать критическое мышление и аналитические навыки, необходимые для проведения тщательных финансовых исследований.

  Кредитов - 5
  

• Финансовая эконометрика

  Финансовая эконометрика представляет собой слияние статистических методов и финансов, обеспечивающее специалистам ценные инструменты для анализа исторических финансовых данных, моделирования экономической динамики и прогнозирования будущих рыночных тенденций. Данный предмет рассматривает как перекрестный анализ данных, так и анализ временных рядов, уделяя особое внимание многомерному регрессионному анализу для тщательного исследования доходности акций конкретной фирмы и формирования портфеля. Обсуждаются практические приложения, включая оценку торговых стратегий и эффективности менеджеров хедж-фондов. Кроме того, магистранты изучают методы моделирования временных рядов для прогнозирования общей доходности акций и изменчивости волатильности с использованием программного обеспечения Eviews и Stata. Для обогащения опыта обучения используются данные из известных баз данных, таких как Всемирный банк и Refinitiv. Кроме того, предмет углубляется в интеграцию факторов окружающей среды, социальной сферы и управления (ESG) и вопросов устойчивого развития в финансовые исследования. В итоге, данный предмет оснащает студентов навыками проведения эмпирических исследований в академическом и деловом контексте, способствуя более глубокому пониманию финансовой эконометрики и ее значения в современном финансовом мире.

  Год обучения - 1
  Кредитов - 5
  

• Профессиональный иностранный язык

  Приобретение и совершенствование компетенций в соответствии с международными стандартами иноязычного образования, с целью общения в межкультурной, профессиональной и научной среде. Магистрант должен уметь интегрировать новую информацию, понимать организацию языков, взаимодействовать в социуме, отстаивать свою точку зрения.

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 4
  

• Аналитика данных

  Аналитика данных — это использование передовых аналитических методов для очень больших и разнообразных наборов данных, которые включают структурированные, полуструктурированные и неструктурированные данные из разных источников и разных размеров от терабайтов до зеттабайтов. Благодаря анализу данных можно в конечном итоге улучшить и ускорить принятие решений, моделирование и прогнозирование будущих результатов, а также улучшить бизнес-аналитику. Для создания решения по обработке данных используется программное обеспечение с открытым исходным кодом, такое как Apache Hadoop, Apache Spark и вся экосистема Hadoop, которые рассматриваются как экономичные и гибкие инструменты обработки и хранения данных, предназначенные для обработки объема данных, генерируемых сегодня. К концу курса магистранты смогут создавать свои решения для обработки данных с использованием этих технологий.

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Количественный анализ

  Данный предмет направлен на систематическое изучение эконометрических методов с основным акцентом на корреляционном и регрессионном анализе, применяемых к финансовым и экономическим данным с применением Stata. Магистранты овладеют навыками написания скриптов в Stata для эффективного анализа исследований, охватывающих современные методы, такие как прогнозирование макроэкономических моделей и расчет предельных эффектов. Темы предмета включают регрессионный анализ, инструментальные переменные/GMM, нелинейные методы наименьших квадратов и оценку панельных данных. Будут рассмотрены расширенные модели временных рядов, такие как ARMAX, VAR и GARCH. Магистранты также научатся решать распространенные эконометрические проблемы, такие как автокорреляция и мультиколлинеарность, с использованием таких методов, как FGLS и 2SLS. Кроме того, в рамках предмета будут рассмотрены аспекты исследований устойчивого развития в сфере окружающей среды, социальной сферы и управления (ESG). Завершается предмет обсуждением автоматизации процессов создания отчетов и графиков, а также использования программ-оболочек для оценки и прогнозирования. По завершении обучения магистранты получат навыки для проведения макроэкономических исследований с использованием Stata и уверенного решения сложных эконометрических задач.

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Менеджмент и Психология управления

  Этот курс познакомит магистрантов с основными концепциями и подходами к управленческой психологии, изучая поведение человека в контексте работы. Он предоставит обзор базовой теории поведенческой науки и предоставит возможности для ее применения в рабочей среде. К концу курса магистранты получат базовые знания в этой области, а также смогут самостоятельно узнать больше об этом предмете.

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Методы бизнес исследований

  Курс направлен на развитие способности магистрантов понимать и применять основные количественные и статистические методы в бизнесе и экономике. Он будет охватывать такие важные темы, как элементы теории вероятностей, выборочные опросы, статистическое моделирование, проверка гипотез, непараметрические методы, регрессионный анализ, дисперсионный анализ, принятие решений и прогнозирование временных рядов, включая подход нейронных сетей.

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Корпоративное управление и устойчивое развитие

  Этот курс предоставляет магистрантам теоретические и практические знания в области деловой этики, корпоративного управления и устойчивого бизнеса, а также исследует их влияние на транснациональные компании, уделяя особое внимание роли активности акционеров в вопросах окружающей среды, вознаграждения руководителей и социальных вопросов. В этом курсе изучаются теория и практика корпоративного управления (теория агентств, теория транзакционных издержек, теория заинтересованных сторон, теория зависимости от ресурсов), включая такие темы, как структура и функционирование совета директоров, активность акционеров и вознаграждение руководителей. Корпоративное управление, всеобъемлющий механизм, обеспечивающий честность, этику, прозрачность, подотчетность и культуру, в конечном итоге приведет организацию к достижению долгосрочного успеха и долголетия. Надежные механизмы управления включают создание четкой организационной структуры, четко определенных границ ответственности, эффективных процессов управления рисками, механизмов контроля и политики вознаграждения. Последние несколько десятилетий доказали, что на практике эти механизмы не соответствуют этическим стандартам бизнеса и стимулируют краткосрочное мышление.

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 5
  

• Фундаментальный и технический анализ

  На предмете рассматриваются два наиболее популярных подхода, используемых при выборе акций и торговле сырьевыми товарами и валютой. Фундаментальный анализ использует бухгалтерские коэффициенты, финансовые отчеты, а также анализ компании и отрасли для оценки долгосрочной стоимости. В отличие от него, технический анализ учитывает исторические цены, объем торгов и настроения инвесторов для прогнозирования краткосрочных и среднесрочных движений цен. Магистранты будут применять фундаментальные методы оценки для выбора акций на долгосрочную перспективу и делать практические прогнозы движения цен на акции и сырьевые товары с использованием различных технических индикаторов и графических моделей. Кроме того, на предмете рассматриваются рыночная эффективность, гипотеза адаптивного рынка и поведенческие финансы.

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 5
  

• Ценные бумаги с фиксированным доходом

  Предмет охватывает один из крупнейших сегментов мировых финансовых рынков — инвестиции с фиксированным доходом. Магистранты узнают о типах и характеристиках ценных бумаг с фиксированным доходом, стратегиях управления рисками, методах оценки, секьюритизации, индексах рынка облигаций, облигациях со встроенными опционами, муниципальных облигациях, казначейских ценных бумагах, облигациях, индексированных по инфляции, и производных процентных ставках. Предмет акцентирует внимание на роли ценных бумаг с фиксированным доходом в портфелях банков, пенсионных фондов и индивидуальных инвесторов, а также на важности финансирования с фиксированным доходом для корпораций и правительств.

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 5
  

• Продвинутый уровень анализа финансовой отчетности

  Этот курс подготовит магистрантов к анализу, интерпретации и использованию финансовой бухгалтерской отчетности с точки зрения руководства и инвесторов. В дополнение к развитию практического понимания, необходимого для анализа отчета о прибылях и убытках организации, баланса и отчета о движении денежных средств, курс также интегрирует такое понимание в рассмотрение корпоративной стратегии, выбора бухгалтерского учета, составления бюджета и прогнозирования.

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 5
  

• Прикладной риск менеджмент

  Предмет обеспечивает всестороннее исследование управления рисками в современных организациях, объединяя новые тенденции и проблемы, такие как искусственный интеллект (ИИ) и корпоративная социальная ответственность (КСО). Он охватывает инструменты, методы и процессы управления финансовыми рисками, включая рыночный риск, кредитный риск, операционный риск, риск кибербезопасности и климатический риск. Магистранты изучают факторы рыночного риска, такие как процентные ставки, спотовые, форвардные, опционы и риски ликвидности, а также кредитные продукты и деривативы. Особое внимание уделяется управлению операционными рисками, делая упор на такие сложности, как цифровая трансформация и сбои в цепочках поставок. Посредством расчетов, практических примеров и эмпирического проекта магистранты получают практический опыт и аналитические навыки, позволяющие эффективно справляться со сложностями управления рисками в современной динамичной бизнес-среде.

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 5
  

• Деривативы

  Данный предмет погружается в сложный мир производных финансовых инструментов и предлагает полное понимание этих сложных инструментов. Магистранты изучат основы производных продуктов, включая опционы, форварды, фьючерсы и свопы, а также их применение для управления рисками и улучшения инвестиционных стратегий. В учебной программе особое внимание уделяется ценообразованию и оценке форвардных обязательств и условных требований с упором на биномиальные модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза-Мертона, что дает студентам знания и навыки для уверенной навигации на рынках производных финансовых инструментов.

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 5
  

• Корпоративные Финансы

  Предмет обеспечивает всестороннее изучение основ корпоративных финансов, имеющих решающее значение для принятия стратегических решений в организациях. Охватываемые темы включают корпоративное управление, составление бюджета капитальных затрат, стоимость капитала, меры заемного капитала, структуру капитала, анализ дивидендной политики, слияния и поглощения, а также управление оборотным капиталом. Магистранты углубятся в тонкости каждой области, получив представление о том, как эти факторы влияют на стоимость компании и финансовые показатели. Кроме того, на уникальной двухнедельной сессии примут участие специалисты из инвестиционных банков, которые предложат реальные проекты для улучшения практического понимания и навыков решения проблем. Кроме того, магистранты будут совершенствовать свои знания Excel, уделяя особое внимание инструментам искусственного интеллекта в моделях оценки, чтобы развить передовые навыки финансового моделирования. Благодаря сочетанию теоретических знаний и практического опыта предмет направлен на то, чтобы вооружить студентов знаниями, необходимыми для успеха в сфере корпоративных финансов.

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 5
  

• Этика, ответственность и устойчивое развитие в области финансов

  В этом курсе студенты узнают, как следует вести бизнес с точки зрения этики. Закон частично описывает поведение, но "законное" и "этичное" - это не обязательно одно и то же. Деловая этика дополняет закон, определяя приемлемые формы поведения, которые не подвластны правительству. Студенты узнают, как разрабатывать и внедрять политики и процедуры, касающиеся таких тем, как мошенничество, взяточничество, дискриминация и корпоративное управление. Они узнают, какие решения могут принимать и принимают люди, организации и другие заинтересованные стороны, которые выбирают ответственные способы поведения по отношению к другим. Студенты поймут, как связать общество, экономику, образование и окружающую среду. Социальная ответственность побуждает бизнес участвовать в жизни общества и других филантропических инициативах. Устойчивое управление предлагает планы, которые могут улучшить жизнь многих людей, окружающую среду и будущие поколения.

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 5
  

• Инвестиционный менеджмент

  Предмет изучает теорию и применение основных инвестиционных стратегий в финансовом мире. Основное внимание уделяется инвестициям в такие ценные бумаги, как акции, облигации, опционы, фьючерсы и взаимные фонды. Предмет также знакомит с основами портфельной теории и ее применением, переходя к оценке активов на основе модели ценообразования капитальных активов и теории арбитражного ценообразования. В целом, предмет представляет собой минимум финансовой теории и необходимых практических инструментов, с помощью которых магистранты MBA/MFIN, специализирующиеся в области финансов, смогут принимать обоснованные инвестиционные решения и быть готовыми к продвинутым предметам по управлению инвестициями.

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 5
  

• Тематические исследования по финансам

  Курс предлагает различные углубленные тематические исследования по практическим проблемам планирования, закупок и поддержания оптимального распределения и использования финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов. Темы тематических исследований будут варьироваться в зависимости от интересов студентов и преподавателя курса.

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 5
  

• Основы и приложения Fintech

  Магистранты получат многомерный взгляд на FinTech, изучая его значение с точки зрения авторитетных фирм, предпринимателей, инвесторов и потребителей. Они углубятся в бизнес-приложения FinTech, охватывая такие категории, как кредитование, личные финансы, краудфандинг, платежи, криптовалюты и банковская инфраструктура. Кроме того, предмет знакомит с технологиями, лежащими в основе FinTech, включая технологии идентификации и конфиденциальности, блокчейн, анализ больших данных, искусственный интеллект и автоматизацию. Магистранты также изучат последствия изменений и проблем FinTech для существующих компаний, предоставляющих финансовые услуги, а также текущие и будущие тенденции в глобальном ландшафте FinTech.

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 5
  

• Актуальные вопросы в области финансов

  Курс посвящен современным проблемам в области финансов. Курс дает лучшее понимание финансов и помогает студентам быть готовыми к успешному построению своей карьеры в области финансов. Знакомство с современными финансовыми инструментами, которые могут включать: предпринимательское финансирование, управление инвестициями, финансовые институты, слияния и поглощения, привлечение капитала и инвестиционный банкинг. Некоторые из подтем будут включать: блокчейн и биткоин, краудфандинг акций и пиринговое кредитование, консультанты robo-dash, большие данные в финансах и финансирование на ранних стадиях. Цель этого курса - определить финансовую устойчивость компаний, способы их диагностики, а также управление оборотным капиталом и его финансовой политикой. Взаимосвязь между денежными средствами, дебиторской задолженностью, запасами, финансовой устойчивостью компании, концепцией слияний и поглощений в компаниях и обоснованиями и результатами каждого из них, факторами неудачи в этих случаях и концепциями секьюритизации. Анализ достаточности банковского капитала в соответствии с решениями первого, второго и третьего соглашений Базельского комитета. Теории корпоративного управления и агентская теория и ее проблемы.

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 5
  

• Слияние и поглощение, корпоративный контроль

  Предмет предоставляет студентам знания и навыки для успешного инициирования, анализа, оценки и реализации сделок по слияниям и поглощениям. В рамках предмета рассматриваются вопросы разработки и осуществления сделок, включая приобретение бизнеса, поглощение, продажу активов и первичные публичные размещения акций. Магистранты изучат корпоративные и бизнес-стратегии, которые стимулируют сделки со слияниями и поглощениями, а также мотивацию финансовых покупателей, таких как участники прямых инвестиций на рынках слияний и поглощений. Они научатся оценивать цели и анализировать целевые компании, используя инструменты и знания в области корпоративного финансирования при оценке, разработке и выполнении сделок по слиянию и поглощению. Особое внимание уделяется практическому применению навыков и знаний через тематические исследования, групповые занятия и онлайн-обсуждения.

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 5
  

• Эмпирическое ценообразование активов

  На предмете разрабатываются, исследуются и применяются модели портфельных решений инвесторов и ценообразования ценных бумаг на рынках капитала. Изучая теорию портфеля, мы рассмотрим обширные эмпирические исследования, характеризующие движение цен на ценные бумаги, оценим различные модели инвестиций и ценообразования активов, а также протестируем эти модели и проанализируем результаты тестов. Предмет ориентирован на исследовательскую деятельность с практическим применением количественных методов в финансах. Он носит количественный характер, так как эта область сильно зависит от аналитических инструментов и экономической теории, изучаемой на протяжении предмета. Многие задания выйдут за рамки использования простых электронных таблиц, таких как Excel. Магистранты будут работать с языками статистического программирования, такими как Matlab, SAS, Stata и Python.

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 5
  

• Альтернативные инвестиции

  Предмет знакомит студентов с альтернативными инвестиционными продуктами, которые используются профессионалами для диверсификации портфелей. Внимание будет уделено прямым инвестициям, венчурному капиталу, выкупу заемных средств и хедж-фондам. Предмет расширит знания студентов об этих продуктах и предоставит им базовое понимание их ценности для диверсификации портфеля, а также поможет овладеть терминологией для общения с потенциальными работодателями и профессионалами в области институциональных инвестиций. Финансирование прямых инвестиций будет рассматриваться с разных сторон: начиная с структуры и целей фондов прямых инвестиций, затем анализа и финансирования инвестиционных возможностей и, наконец, разработки стратегий выхода из инвестиций.

  Год обучения - 1
  Семестр - 2
  Кредитов - 5
  

• Управление портфелем ценных бумаг и поведенческие финансы

  На предмете рассматриваются основы современной теории портфеля, модели ценообразования активов, торговля ценными бумагами и основы инвестиционного анализа различных финансовых инструментов. Изучаются и обсуждаются современная теория портфеля и оценка активов на основе модели ценообразования капитальных активов, теории арбитражного ценообразования, а также планирование и построение портфеля. Предмет также дает анализ финансовой индустрии и практики с точки зрения поведенческой теории, чтобы понять психологические аспекты и реакции людей на финансовые рынки и экономические условия. Многолетние академические исследования влияния человеческого поведения и психологии на финансовые решения (и, соответственно, на рынки) оказывают влияние на инвестиционную профессию. Магистранты узнают, как этот новый подход подтверждает или опровергает общепринятые представления.

  Год обучения - 2
  Семестр - 3
  Кредитов - 5
  

Профессии

Результаты обучения

• Определять и применять концепции и теории управления людьми и организациями
• Эффективно использовать количественные инструменты и методологии в инвестиционных исследованиях;
• Анализировать инвестиционные возможности, используя данные экономического и финансового учета;
• Уметь применять различные инвестиционные инструменты, т.е. акции, фиксированный доход, производные и альтернативные инвестиции;
• Уметь строить надлежащие и оптимальные инвестиционные портфели для различных типов инвестиций, временного горизонта, толерантности к риску, налогов и другое;
• Использовать современные информационные программные обеспечения, для сбора информации, анализа и проведения научного исследования в области финансов;
• Развивать навыки эффективного делового общения;
• Проведение независимой исследовательской и практической подготовки под надзором, в том числе с привлечением теоретических структур в Казахстане и странах Центральной Азии и СНГ;
• Синтезировать межфункциональные знания об инвестиционном процессе и применять эти знания в глобальном контексте.
• Описать микро- и макроэкономические перспективы функционирования бизнес-организаций в глобальном контексте.

Похожие ОП