KZ

Финансовая эконометрика

  • Этот модуль расширяет знания студентов в области методологии количественных исследований, знакомя студентов с областью применения и методологией эконометрики. Аналитически, студенты будут ознакомлены с теорией и практическими аспектами основных методов эконометрического моделирования, таких как классическая линейная регрессия и модели множественной регрессии, тестирование спецификации, нарушение ключевых предположений CLR, таких как случаи гетероскедастичности, автокорреляции и мультиколлинеарности, обобщенный метод моментов (GMM), модели коррекции ошибок, ARCH-GARCH и прогнозирование временных рядов. В целом, студенты будут изучать следующие темы: - Введение в эконометрику - Простые линейные регрессии - Множественные линейные регрессии - Тестирование спецификации - Тестирование неправильной спецификации: Проблемы гетероскедастичности, автокорреляции и мультиколлинеарности - Особые случаи в MLR: использование фиктивных переменных, Probit, Logit и других ограниченных зависимых переменных - Модели коррекции ошибок и коинтеграции - Введение в моделирование ARCH и GARCH.- Прогнозирование временных рядов
  • Образовательная программа 7M04102 Международные финансы и инвестиции (н.п.)
  • ВУЗ De Montfort University Kazakhstan
  • Кредитов 5
  • Год обучения 2
  • Семестр 1
Top