Новая образовательная программа

7M04111 Финансовый риск-менеджер в Университет Нархоз

  • Цель образовательной программы Подготовка финансовых риск-менеджеров в соответствие со стандартами международной профессиональной квалификации FRM по заказу Национального Банка Казахстана, способных регулировать и управлять финансовыми рисками на стратегическом и тактическом уровне системы риск-менеджмента
  • Академическая степень Магистратура
  • Языки обучения Русский, Казахский, Английский
  • Название ВУЗа Университет Нархоз
  • Срок обучения 2 года
  • Объем кредитов 152
  • Группа образовательных программ M074 Финансы, банковское и страховое дело
  • Область образования 7M04 Бизнес, управление и право
  • Направление подготовки 7M041 Бизнес и управление
  • Управление рыночными рисками
    Кредитов: 3

    Изучение системы регулирования и управления рыночными рисками на этапах идентификации, оценки, принятия управленческих решений по ним и мониторинга. Изучение количественных методов моделирования вероятности убытков от реализации рыночных рисков и построения оптимального инвестиционного портфеля. Освоение идет через решение задач и бизнес-кейсов, групповое обсуждение риск-тактики. Преподавание курса осуществляется совместно с работниками АО «KASE». Содержание гармонизировано для сдачи экзамена FRM

    Селективная дисциплина
    Год обучения - 1
  • Корпоративные финансы (продвинутый курс)
    Кредитов: 4

    Освоение аппарата анализа рисков стратегических и тактических корпоративных решений по структуре активов, обязательств и капитала, сделкам приобретения контроля над другими компаниями, выплатах акционерам и инвесторам; методов анализа рисков финансовой модели бизнеса компании и вариантов их минимизации в текущих условиях функционирования. Освоение через решение задач и бизнес-кейсов компаний, деловые игры, мозговой штурм, выполнение индивидуальных заданий по разработке финансовой модели проектов по реальным бизнес-планам. Содержание гармонизировано для сдачи экзамена FRM

    Селективная дисциплина
    Год обучения - 1
  • Анализ финансовой отчетности
    Кредитов: 4

    Изучение различных методов диагностики и моделирования рисков финансового состояния компаний на основе их финансовой отчетности и понимания условий бизнес-среды и бизнес-модели, внешней и внутренней среды, стратегии бизнеса. Освоение идет через решение задач и бизнес-кейсов казахстанских компаний, деловые игры, мозговой штурм, выполнение индивидуальных заданий по анализу финансовой отчетности и экономической интерпретации ее результатов. Содержание гармонизировано для сдачи экзамена FRM

    Селективная дисциплина
    Год обучения - 1
  • Макроэкономическая статистика
    Кредитов: 4

    Дисциплина содержит методологические основы макроэкономической статистики: системы и структуры статистики государственных финансов, денежно-кредитной статистики, статистики внешнего сектора, системы национальных счетов и построения макроэкономических индексов в целях макроэкономического анализа, моделирования и прогнозирования параметров и рисков функционирования финансового рынка и реального сектора экономики. Освоение идет через решение задач, деловые игры и тематические обсуждения/ Преподавание курса осуществляется совместно с работниками АО «ЕНПФ»

    Селективная дисциплина
    Год обучения - 1
  • Управление операционными рисками
    Кредитов: 3

    Курс содержит методологию регулирования и управления операционными рисками на этапах идентификации, оценки, принятия управленческих решений по ним и мониторинга. Принципы, инструменты, стандарты и лучшие практики регулирования и управления операционными рисками. Изучение методов моделирования вероятности убытков в результате недостатков или ошибок во внутренних процессах компании, в действиях сотрудников и иных лиц, в работе информационных систем, либо вследствие внешнего воздействия. Освоение идет через решение ситуационных задач и бизнес-кейсов, деловые игры. Предусмотрены гостевые лекции руководителей/работников Бюро непрерывного профессионального развития МФЦА. Содержание гармонизировано для сдачи экзамена FRM

    Селективная дисциплина
    Год обучения - 1
  • Финансовый учет
    Кредитов: 4

    Комплексное изучение системы бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности в соответствии с действующим законодательством и международными стандартами финансовой отчетности в целях получения объективной информации о рисках имущественного и финансового положения компании для принятия управленческих решений по рискам операционной, финансовой и инвестиционной деятельности. Освоение идет через решение ситуационных задач, деловые игры

    Селективная дисциплина
    Год обучения - 1
  • Финансовый риск-менеджмент и модели оценки рисков
    Кредитов: 3

    Изучение современных методов идентификации, анализа, оценки (качественные характеристики, количественные оценки, стресс – тестирование по прогнозным сценариям, бэк-тестирование) и визуализации финансовых рисков. Освоение идет через решение задач, мозговой штурм и групповое выполнение бизнес-кейса АО «Фортебанк». Предусмотрено активное привлечение гостевых лекторов из числа руководителей/работников АО «Фортебанк». Содержание гармонизировано для сдачи экзамена FRM

    Селективная дисциплина
    Год обучения - 1
  • Монетарная политика
    Кредитов: 3

    Курс содержит продвинутые качественные и количественные инструменты оценки влияния монетарной политики на экономическую конъюнктуру, динамику и риски финансовых и товарных рынков, риски портфеля и отдельных финансовых инструментов через регулирование совокупного спроса (денежная масса, процентные ставки, валютные курсы). Освоение идет через решение задач, деловые игры и тематические обсуждения. Преподавание курса осуществляется совместно с работниками НБРК. Содержание гармонизировано для сдачи экзамена FRM

    Селективная дисциплина
    Год обучения - 1
  • Управление кредитными рисками
    Кредитов: 3

    Изучение системы регулирования и управления банковскими кредитными рисками на этапах идентификации, оценки, принятия управленческих решений по ним и мониторинга. Изучение количественных методов оценки вероятности дефолтов по кредитам с учетом эндогенных и экзогенных факторов и последствий их реализации на показатели деятельности банков. Освоение идет через решение ситуационных задач и групповое выполнение бизнес-кейса по оценке вероятности дефолта по кредитам. Преподавание курса осуществляется совместно с работниками Агентства РК по регулированию и развитию финансовых рынков. Содержание гармонизировано для сдачи экзамена FRM

    Селективная дисциплина
    Год обучения - 1
  • Корпоративный риск-менеджмент
    Кредитов: 3

    Изучение фундаментальных концепций риск-менеджмента предприятий в организационном контексте, признаков эффективной системы управления рисками на стратегическом и тактическом уровне, роли корпоративного управлении и соблюдения этических принципов риск-менеджеров в построении эффективной системы риск-менеджмента. Рассматриваются вопросы толерантности компании к риску с учетом тенденций и перспектив бизнес-среды, критериев по оптимальной структуре портфелей активов, обязательств и капитала; моделирование риск-аппетита компании, показатели эффективности управления рисками, механизмы передачи кредитных рисков. Освоение идет через решение задач, обсуждение и выполнение бизнес-кейсов, групповые дискуссии. Содержание гармонизировано для сдачи экзамена FRM

    Селективная дисциплина
    Год обучения - 1
  • Деривативы
    Кредитов: 3

    Изучение рисков деривативов, базовым активом которых являются процентные ставки, товарные и финансовые активы; тактики их использования в портфельном управлении, методов анализа эффекта от использования деривативов в стратегиях хеджирования финансовых рисков с учетом прогнозируемых тенденций рынка деривативов Освоение идет через решение ситуационных задач и бизнес-кейсов, деловые игры и мозговой штурм с применением информационной системы Блумберг. Содержание гармонизировано для сдачи экзамена FRM

    Селективная дисциплина
    Год обучения - 1
  • Бизнес-исследование
    Кредитов: 3

    Дисциплина направлена на изучение инструментов проведения бизнес-исследований, с акцентом на многоуровневый анализ бизнеса и комплексное решение проблем. Темы включают методологию и процессы бизнес исследований, рганизационную структуру и бизнес этику, количественные и качественные исследования,методы проведения опросов и наблюдений, экспериментальные исследования. Магистранты разрабатывают и защищают план исследования, включая постановку проблемы, гипотезы, соответствующую литературу, методологию и выводы

    Год обучения - 1
  • Экономика отраслевых рынков
    Кредитов: 6

    Изучаются основные модели поведения экономических агентов на рынках, принципы анализа отраслевых рисков и их влияние на волатильность рынков финансовых инструментов и управления рисками финансовых инвестиций с учетом отраслевой диверсификации. Освоение идет через решение задач, деловые игры и тематические обсуждения

    Селективная дисциплина
    Год обучения - 1
  • Экономикс
    Кредитов: 7

    Изучение каналов и эффектов влияния экономических и финансовых циклов, монетарной, валютной и фискальной политик, текущих и форвардных цен на риски рынков и их отдельных сегментов, инвестиционных решений, портфеля активов и обязательств организаций. Освоение идет через решение ситуационных задач, деловые игры, мозговой штурм, написание аналитических эссе, использование функционала Bloomberg терминала. Содержание гармонизировано для сдачи экзамена FRM

    Селективная дисциплина
    Год обучения - 1
  • Альтернативные инвестиции
    Кредитов: 3

    Изучение стратегий и тактики инвестиций в альтернативные инструменты в интегрированной системе финансового риск-менеджмента, методов анализа, оценки и управления рисками инвестиций в частный капитал, в венчурный капитал, хедж-фонды, структурные продукты, инфраструктурные проекты и недвижимость с учетом прогнозирования тенденций рынка. Освоение идет через решение задач и бизнес-кейсов АО «НИК НБРК», выполнение групповых аналитических отчетов о направлениях инвестирования в недвижимость по определенным регионам. Преподавание курса осуществляется совместно с работниками АО «НИК НБРК», Содержание гармонизировано для сдачи экзамена FRM

    Селективная дисциплина
    Год обучения - 1
  • Теория вероятностей и математическая статистика
    Кредитов: 6

    Изучаются продвинутые методы вероятностного и статистического анализа данных по экономике, финансам, инвестициям и рынкам, а также расчеты и применение пакетов компьютерных программ эконометрического анализа статистических данных для формирования методологической базы анализа, оценки и визуализации рисков. Содержание гармонизировано для сдачи экзамена FRM

    Селективная дисциплина
    Год обучения - 1
  • Финансовые рынки и продукты
    Кредитов: 3

    Изучаются институциональная структура, факторы и особенности функционирования финансовых рынков; макроэкономические факторы и индикаторы их роста и замедления; риски и возможности традиционных и структурированных финансовых продуктов; механизмы передачи рисков через секьюритизацию активов. Освоение происходит через решение задач, выполнение проектов и тематические обсуждения кейсов из информационной системы Bloomberg. Преподавание курса осуществляется совместно с работниками Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. Содержание гармонизировано для сдачи экзамена FRM

    Селективная дисциплина
    Год обучения - 1
  • Управление риском ликвидности
    Кредитов: 3

    Изучение потенциальных источников, количественных показателей и институциональных методов управления риском ликвидности с учетом критериев оптимальной структуры портфеля активов и обязательств, включая разработку и мониторинг внутренних показателей ликвидности, моделирование денежных потоков по активам и обязательствам, стресс-тестирование ликвидности и адекватности капитализации с учетом макроэкономических тенденций финансовых рынков, планирование источников финансирования риска ликвидности на случай непредвиденных обстоятельств. Освоение идет через решение задач и бизнес-кейсов, групповое обсуждение риск-тактики, применение информационного портала Bloomberg. Содержание гармонизировано для сдачи экзамена FRM.

    Селективная дисциплина
    Год обучения - 1
  • Эконометрика (продвинутый курс)
    Кредитов: 4

    Изучение конкретных количественных и качественных взаимосвязей экономических объектов и показателей с помощью математических и статистических методов и моделей. Магистранты освоят математический инструментарий экономических измерений и методологию прогнозирования индивидуальных, портфельных и системных рисков. Содержание гармонизировано для сдачи экзамена FRM

    Селективная дисциплина
    Год обучения - 1
  • Бизнес английский язык
    Кредитов: 10

    Курс предусматривает развитие умений анализировать, обобщать, классифицировать профессионально значимую информацию, эффективно используя английский язык для общения в научной и профессиональной деятельности и предназначен для дальнейшего развития коммуникативной иноязычной компетенции и ее свободное проявление (B1 уровень и выше) в общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. Курс развивает языковые навыки – с помощью чтения профессиональных и научных текстов,  выражения собственного аргументированного суждения посредством академического письма на иностранном языке, участия в интерактивных занятиях. В течение курса магистранты учатся четко и аргументированно излагать свою точку зрения, систематизируя информацию и результаты исследований в изучаемой области.  Оценка магистрантов происходит в комплексном формате, предполагающем оценку говорения, чтения, письма и аудирования

    Год обучения - 1
  • Надзор и регулирование финансовых рынков
    Кредитов: 6

    Изучение лучших мировых практик, систем и методов регулирования и надзора рисков финансовых институтов с учетом бизнес-модели финансовых институтов, законодательства и международных стандартов. Регуляторные требования определяют параметры системы риск-менеджмента организации. Освоение идет через решение ситуационных задач реальной практик Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка , деловые игры по формулированию профессионального суждения работников надзора, мозговой штурм и тематические обсуждения. Преподавание курса осуществляется совместно с работниками Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. Содержание гармонизировано для сдачи экзамена FRM

    Селективная дисциплина
    Год обучения - 2
  • Финансовая эконометрика
    Кредитов: 6

    Изучение методологии моделирования и прогнозирования рисков финансово - экономических процессов в целях принятия стратегических и тактических решений по управлению рисками инвестирования и финансирования. Включают в себя прогнозирование с помощью регрессионного анализа, авторегрессионных моделей (ARIMA), использование эконометрических пакетов (Ewievs, Gretl, Minitab, R) для анализа, оценки и прогнозирования. Содержание гармонизировано для сдачи экзамена FRM

    Селективная дисциплина
    Год обучения - 2
  • Бухгалтерский учет в банках
    Кредитов: 6

    Комплексное изучение системы бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в соответствии с действующим законодательством и международными стандартами финансовой отчетности в целях получения объективной информации о рисках структуры и валюты баланса, наличии провизий и капитала на покрытие ожидаемых и неожидаемых убытков в случае реализации рисков. Освоение идет через решение задач, реальные кейсы, деловые игры

    Селективная дисциплина
    Год обучения - 2
  • Системные риски финансовых рынков
    Кредитов: 3

    Изучение макрофакторов, текущих и потенциальных рисков финансовой стабильности, механизмов формирования системных рисков финансового сектора и их проявления, методов количественной оценки системных рисков на базе индикаторов финансовой устойчивости и макропруденциальных индикаторов. Магистранты освоят методы диагностики и выявления дисбалансов на финансовых рынках, навыки проведения стресс-тестирования для оценки масштаба системных рисков, возможности их перерастания в финансовые кризисы и разработки мер макро и микропруденциального регулирования. Преподавание курса осуществляется совместно с работниками Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. Предусмотрены гостевые лекции руководителей/работников АО «КФГД» Содержание гармонизировано для сдачи экзамена FRM

    Селективная дисциплина
    Год обучения - 2
  • Стратегический менеджмент
    Кредитов: 3

    Дисциплина включает: методологические подходы формулирования и решения проблем с учетом потребностей и перспектив развития организации, нализ общества и окружающей среды и методы работы в ней, последние разработки в формировании бизнес процессов, долгосрочной стратегии развития и правления финансовыми потоками. Через симуляции, разработку проектов стратегии для существующих компаний и бизнес кейсы, магистранты проведут интеграцию функциональных областей бизнеса для поддержания экономической, социальной и экологической устойчивости бизнеса

    Год обучения - 2
  • Управление человеческими ресурсами по стандартам CIPD
    Кредитов: 9

    Изучение методик управления человеческими ресурсами по международным стандартам; формирование в процессе обучения аналитического, конструктивного, творческого мышления путем освоения методологических основ и приобретения практических навыков, направленных на обоснование стратегических и тактических управленческих решений менеджеров как в управлении человеческими ресурсами, так и в управлении организацией в целом.

    Селективная дисциплина
    Год обучения - 2
  • Производственная практика
    Кредитов: 8

    Практика магистранта проводится с целью закрепления знаний, полученных в процессе обучения, приобретения практических навыков, а также сбора необходимых данных для проведения специализированных исследований по выбранной теме магистерской диссертации. Магистр знакомится с деятельностью предприятия; проведет сбор и обработку данных; выявит ключевые проблемы для выбора темы выпускной работы и найдет пути их решения.

    Год обучения - 2
  • Управление портфелем ценных бумаг и частными капиталами
    Кредитов: 3

    Изучение стратегий и тактики управления портфельными рисками, экономико-математического моделирования, ребалансировки структуры портфеля с учетом рисков макроэкономической конъюнктуры, отраслевой и индивидуальной специфики эмитентов и инвесторов; процесса разработки инвестиционной стратегии; методов оценки, прогнозирования и управления риском и доходностью портфелей. Освоение идет через использование портала Bloomberg, решение задач и бизнес-кейсов инвестиционных компаний, деловые игры и мозговой штурм. Преподавание курса осуществляется совместно с работниками АО «BCC INVEST» Содержание гармонизировано для сдачи экзамена FRM

    Селективная дисциплина
    Год обучения - 2
  • Data analyses (с применением программ Python, R)
    Кредитов: 9

    Изучение основ программирования на языке Python , R для проведения статистических исследований в области экономики и финансов. Освоение навыков сбора, обработки и анализа данных в интерактивной среде; введение в автоматизированные методы работы с данными - машинное обучение и нейронные сети.

    Селективная дисциплина
    Год обучения - 2
  • Код ON7

    Вырабатывает системные решения по управлению рисками и формирует объективную информационно-аналитическую базу системы риск-менеджмента на основе самостоятельно проведенной диагностики финансового состояния компании/отрасли/региона в целом и по отдельным функциональным направлениям, используя современный инструментарий риск-аналитики.

  • Код ON10

    Управляет бизнес-процессами, кадровыми активами, формирует корпоративную культуру риск-менеджмента, используя эффективные коммуникации в сфере организации системы управления рисками и управления командой.

  • Код ON5

    Оценивает влияние макроэкономических процессов, монетарной и фискальной политик на риски финансовых рынков, портфелей, инструментов, используя современный аналитический инструментарий риск-менеджмента и цифровые технологии.

  • Код ON6

    Выполняет полный цикл управления финансовыми рисками, используя соответствующие цифровые технологии, методологию и информационно-аналитическую базу, включая Bloomberg терминал.

  • Код ON8

    Определяет потенциальные риски на основе анализа динамики, тенденций и перспективы развития рынков, портфеля инвестиций и финансовых инструментов в условиях неопределенности или ограниченной информации используя количественные и качественные методы оценки и прогнозирования, информационно-аналитическую базу, включая Bloomberg терминал.

  • Код ON9

    Представляет в устной и письменной форме в профессиональной и непрофессиональной аудитории обоснованные самостоятельные заключения/суждения и аргументирует их.

  • Код ON1

    Принимает стратегические и тактические решения по управлению рисками, оценивая их последствия, используя критическое мышление, количественные и качественные методы анализа и оценки.

  • Код ON4

    Вырабатывает рекомендации по оптимальной структуре портфеля активов, обязательств и капитала организации в целях интегрированного управления финансовыми рисками, используя релевантный аналитический инструментарий и объективную информационно-аналитическую базу риск-менеджмента.

  • Код ON2

    Разрабатывает экономическое и математическое моделирование рисков в целях их анализа и оценки в рамках корпоративной системы риск-менеджмента, применяя эффективные методы визуализации рисков, цифровые технологии и программное обеспечение.

  • Код ON3

    Актуализирует систему регулирования и управления рисками с учетом условий функционирования и финансовой модели бизнеса на базе оценки эффективности и адекватности применяемых и/или рекомендуемых мер и метрик риска.

Top