6B04102 Финансы и инвестиции в DMU Kazakhstan

Дисциплины

• Введение в глобализацию и глобальные потоки

  Модуль призван дать студентам необходимые навыки для оценки глобальных связей и взаимодействий, которые становятся все более распространенными в современном обществе и представляют собой как вызовы, так и возможности. Предмет определяет и изучает основные связи, соединяющие мир в современном обществе; исторические изменения, сформировавшие современный мир; а также взгляды на влияние глобализации на целый ряд областей, включая коммуникации и СМИ, бизнес и экономику, окружающую среду и политику.

  Год обучения - 1
  Семестр - 1
  Кредитов - 5
  

• Основы экономики

  Модуль знакомит студентов с изучением основ макро- и микроэкономики и их основных принципов. Модуль поможет понять, как экономисты подходят и анализируют общественные проблемы на индивидуальном, корпоративном, отраслевом и национальном уровнях. Также, в модуле рассматривается применение концепций к реальным решениям регулирующих органов, менеджеров и отдельных лиц.

  Год обучения - 2
  Семестр - 1
  Кредитов - 15
  

• Математика и статистика для принятия финансовых решений

  Как социальная наука, экономика определяет, рассматривает, точно отслеживает последствия социальных явлений и, по возможности, прогнозирует. Для этого экономисты и финансисты используют язык математики, благодаря его логичности и точности в аргументации, а также его способности упрощать обширные и сложные изложения в упорядоченном языковом виде. При изучении явлений реального мира, таких как события на финансовых рынках, социологи часто вовлекаются в процесс сбора и анализа данных с различных рынков и экономических показателей. Впоследствии такие явления реального мира моделируются с использованием собранных данных. Это помогает ученым и финансовым аналитикам делать осмысленные выводы. Цель данного модуля – 1. ознакомить студентов с математическими инструментами и методами, необходимыми для понимания и объяснения экономических отношений, а также создать основу для понимания сложных математических моделей, используемых в финансовых приложениях, с которыми они столкнутся позже в рамках программы; 2. ознакомить студентов с фундаментальными принципами статистических методов и теории вероятности и вооружить их необходимыми навыками, требуемыми для эффективного анализа статистических проблем, возникающих в области финансов.

  Год обучения - 2
  Семестр - 1
  Кредитов - 15
  

• Международные финансовые рынки и институты

  Неотъемлемой частью хорошо функционирующей экономики является создание и бесперебойная работа развитой финансовой системы. Эта система, состоящая из рынков, учреждений, отдельных лиц и соответствующих органов управления, обеспечивает денежное обращение в экономике, способствуя движению капитала. Цель данного модуля - познакомить студентов с этими областями банковского дела и финансового посредничества. Этот специализированный модуль опирается на знания, полученные в ECON1527 (Экономика) на первом курсе. Студенты познакомятся с такими темами, как: -Роль центрального банка; -Структура и функции международных финансовых институтов; -Роль и функционирование рынков облигаций, акций и денег; -Финансовые кризисы; -Регулирование и контроль. Обучение происходит посредством чтения соответствующей литературы в области банковского дела и финансового посредничества (учебники и финансовые статьи), семинаров в классе и заданных упражнений, а также формативной оценки (индивидуальная работа). Виды контроля: Тест на профессиональную компетентность; академическое эссе

  Год обучения - 2
  Семестр - 2
  Кредитов - 15
  

• Бизнес-аналитика и анализ финансовых данных

  Модуль дает студентам представление об объеме данных, доступных организациям, и возможности применения Business Intelligence (BI) к таким данным для анализа, экстраполяции и извлечения дополнительных сведений с целью разработки значимой информации и знаний, которые могут быть использованы множеством способов для повышения эффективности и улучшения организационных показателей. В данном модуле рассматривается один из инструментов BI, широко используемый во многих организациях, а именно Microsoft Excel (Excel). Студенты получат представление о функциональных возможностях Excel и о том, как их можно использовать для повышения эффективности и потенциальной добавленной стоимости. Студенты будут применять это понимание для анализа реальных финансовых данных с помощью популярных финансовых баз данных, включая Bloomberg, FAME, FT.COM и другие, и представлять профессиональные отчеты, чтобы помочь коллегам/руководителям принимать лучшие и обоснованные решения.

  Год обучения - 2
  Семестр - 2
  Кредитов - 15
  

• Финансовая отчетность и анализ

  Это практико-ориентированный модуль, рассматривающий различные сложные методы, процедуры и принципы бухгалтерского учета, которые приводят к составлению бухгалтерских отчетов для внешнего использования. Модуль критически оценивает влияние Международных стандартов финансовой отчетности на внешние отчеты компаний. Участники будут развивать навыки оценки потребностей в бухгалтерской информации и ценить способы учета и представления информации. Виды контроля: письменный (финансовый) отчет: экзамен

  Год обучения - 3
  Семестр - 1
  Кредитов - 15
  

• Корпоративные финансы

  Финансы можно описать просто как отрасль экономической науки, занимающуюся приобретением денег, распределением денежных средств и управлением их, а также максимизацией богатства посредством принятия оптимальных инвестиционных решений. Поэтому, по определению, принятие финансовых решений имеет решающее значение для всех компаний, поскольку успешный выбор денежных средств и реализация инвестиционных решений обеспечат выживание и расширение хозяйствующего субъекта. Этот модуль знакомит студентов с некоторыми из основных принципов принятия корпоративных финансовых решений и их влиянием на финансовые решения в реальной жизни. Используя нормативную экономическую теорию в качестве основной философской основы, студенты знакомятся с тремя основными частями корпоративных финансов, а именно: решениями о финансировании, дивидендной политике и инвестиционными решениями. Обучение происходит посредством чтения соответствующей литературы по финансам (учебники и рукописи академических исследований), семинаров в классе и заданных упражнений, а также формативной оценки (индивидуальная и групповая работа). Виды контроля: Кейс по оценке инвестиций; экзамен

  Год обучения - 3
  Семестр - 1
  Кредитов - 15
  

• Эконометрика

  В ходе изучения дисциплины студенты занимаются измерением и анализом экономических данных, которые наилучшим образом объясняют реальные явления, а затем эмпирически проверяют эти теории с целью получения новых знаний. Аналитически, студенты будут ознакомлены с теорией и практическими аспектами основных методов эконометрического моделирования, таких как классическая линейная регрессия и модели множественной регрессии. Также будет уделено внимание нарушению ключевых допущений таких линейных эконометрических моделей, которые часто встречаются в реальной жизни, например, случаи гетероскедастичности, автокорреляции и проблема мультиколлинеарности среди экзогенных переменных. Наконец, изучение эконометрического моделирования завершается изучением эконометрических моделей одновременных уравнений, то есть моделей, которые исследуют взаимодействие между набором экономических переменных, а также знакомством с концепцией ожиданий и альтернативными эконометрическими моделями для их оценки. Обучение происходит посредством чтения соответствующей литературы по эконометрике, компьютерных практикумов и заданных упражнений, а также формативной оценки. Семинары будут состоять из обсуждения поставленных проблем и включать теоретические и/или компьютерные упражнения. Виды контроля: Отчет по проекту; тест на профессиональную компетентность.

  Год обучения - 3
  Семестр - 2
  Кредитов - 15
  

• Ценообразование активов и управление рискам

  Цель данного модуля - познакомить студентов с изучением и анализом бухгалтерских, финансовых и экономических данных и использованием различных количественных методов для оценки ожидаемой доходности и риска традиционных финансовых активов, включая акции и облигации. Это будет основано на представлении ключевых характеристик этих ценных бумаг и того, как их рынки функционируют в рамках финансовой системы. Студенты также изучат различные формы рисков, связанных с этими активами, а также альтернативные методы управления этими рисками для достижения желаемого компромисса между риском и доходностью.

  Год обучения - 3
  Семестр - 2
  Кредитов - 15
  

• Инвестиции и управление портфелем

  Цель данного модуля - познакомить студентов с современными теориями и методами, используемыми в управлении портфелем. Используя ключевую теоретическую точку зрения гипотезы эффективного рынка, студенты знакомятся с темами построения и оптимизации портфеля, моделями равновесного ценообразования активов, такими как модель ценообразования капитальных активов и теория арбитражного ценообразования. Наконец, в данном модуле также рассматриваются альтернативные методики оценки эффективности портфеля, а также построение и измерение риска портфелей ценных бумаг с фиксированным доходом. Студентам предлагается исследовать и разработать собственную эффективную и оптимальную торговую стратегию, используя реальные рыночные данные с Лондонской фондовой биржи или других международных фондовых рынков. Виды контроля: Инвестиционный портфель

  Год обучения - 4
  Семестр - 1
  Кредитов - 15
  

• Деривативы и альтернативные инвестиции

  Модуль посвящен основным классам деривативов: фьючерсам, форвардам, опционам и свопам, а также использованию этих инструментов для хеджирования, регулятивного арбитража, выявления цен, арбитража и спекуляций. Именно использование деривативов в этих областях объясняет огромный и продолжающийся рост рынков деривативов во всем мире. Модуль начинается с самого начала, охватывая основные определения, а также основные нормативные и институциональные предпосылки. После изучения этого основного описательного материала развиваются два основных направления модуля - теория и применение деривативов. Прикладной материал в значительной степени основан на вычислениях, и эти вычисления, хотя и рутинные, являются сложными. Поэтому этому материалу будет уделено достаточно времени, чтобы достичь высокой степени вычислительной компетентности. Теория деривативов в основном касается моделей ценообразования. Практически все модели ценообразования в деривативах основаны на концептуально простом, но очень мощном условии отсутствия арбитража. Именно сила метода "нет-арбитража" объясняет, почему модели ценообразования деривативов действительно работают в реальном мире, и почти повсеместное использование этих моделей на практике. Модуль уделяет значительное количество времени разработке этих теоретических основ и их значимости для практического применения. Задание по торговле опционами, в котором студенты тестируют различные торговые стратегии, используя реальные рыночные данные (с задержкой в 15 минут), расширяет и закрепляет понимание теоретического и практического материала, разработанного в модуле. В конце модуля обсуждается ряд более широких вопросов, касающихся влияния рынков деривативов на общество в целом, включая системный риск, регуляторный арбитраж и финансовые скандалы. Обучение происходит посредством чтения соответствующей литературы по финансам (учебники и академические исследовательские работы), семинаров в классе и заданных упражнений, а также формативной оценки (индивидуальная и групповая работа). Виды контроля: Открытые упражнение по дериватам; экзамен.

  Год обучения - 4
  Семестр - 1
  Кредитов - 15
  

• Этика, управление и устойчивое развитие в финансах

  Данный модуль предназначен для критического изучения положения и меняющейся роли бухгалтерского учета, а также рассматривает более широкие вопросы, связанные с управлением и устойчивым развитием, изучая этику роли и политический контекст бухгалтерского учета и распределения финансовых ресурсов. Модуль также изучает, как дебаты вокруг устойчивого развития могут быть приняты бухгалтерской профессией. Он также развивает критические и аналитические навыки в признании взаимосвязи между бухгалтерским учетом и финансами и обществом, изучая социальные, экологические и этические рамки в обеспечении эффективности финансовых систем. Изучаются сложности и стрессы, связанные с различиями в деловой, общественной и профессиональной этике. Ключевые аспекты управления и устойчивости разделены на две области: макроуправление и устойчивость, где рассматриваются правительственные и межправительственные правила и изменения, которые они включают; как финансовые структуры приватизации могут вызвать различное поведение бизнеса; и социальные последствия международных стандартов бухгалтерского учета и гармонизации; и как учет устойчивости стимулирует прозрачность и подотчетность, а также национальные и паннациональные соглашения, такие как требования международных финансовых институтов (например, МВФ/ВБ) в обмен на финансовую поддержку (помощь и/или кредиты). Также вводятся теоретические основы, такие как теория подотчетности и теория заинтересованных сторон, а также критический анализ традиционной теории бухгалтерского учета. Обучение происходит посредством чтения соответствующей литературы по управлению и устойчивому развитию (учебники, статьи из академических журналов и документы из официальных источников), лекций в классе, семинаров и заданных упражнений. Виды контроля: Тематическое исследование; Академическое эссе. Также модуль предназначен для введения в этику и принятия этических решений в сфере бухгалтерского учета и финансов. Студенты будут ознакомлены с принципами теорий принятия этических решений и моделями для разработки моральных основ.

  Год обучения - 4
  Семестр - 2
  Кредитов - 15
  

• Искусственный интеллект и его применение в финансовой сфере

  Цель модуля - познакомить студентов с историей, фундаментальными методами и применением искусственного интеллекта в финансовом контексте. Студенты смогут критически оценить прошлые, текущие и будущие разработки в области искусственного интеллекта. Они смогут определить основные области искусственного интеллекта и уметь применять фундаментальные алгоритмы в каждой из этих областей, используя соответствующее компьютерное программное обеспечение. Студенты также познакомятся с финансовыми последствиями искусственного интеллекта и попрактикуются в проектировании и создании приложений с использованием популярных пакетов кодирования. Обучение происходит посредством чтения соответствующей литературы (учебников), семинаров в классе/лаборатории и заданных упражнений. Виды контроля: Оценка 1 - Кодирование: Студенты должны написать коды (используя Matlab, Python или другое соответствующее программное обеспечение) для решения общих задач по обработке и анализу данных о цене и объеме акций по своему выбору. Оценка 2 - Проектирование приложения: Студенты должны предложить идеи о модели искусственного интеллекта для выполнения задачи по своему выбору и разработать структуру для развертывания модели. Студенты должны будут объяснить все варианты конфигурации, используя свое понимание проблем и алгоритмов искусственного интеллекта.

  Год обучения - 4
  Семестр - 2
  Кредитов - 15
  

Результаты обучения

• Понимает и применяет основные концепции и теории этики принятия решений в финансовой сфере. Разбирается в соответствующих теориях для объяснения причин и решений текущих проблем в области этики, управления и устойчивого развития, включая финансовые аспекты ЦУР. Критически оценивает современные проблемы в области этики, управления и устойчивого развития, с которыми сталкивается мир, и роль, которую играют финансовые институты и их участие в решении этих проблем.
• Способен оценивать и интерпретировать качественные и количественные данные, чтобы развивать аргументацию и делать обоснованные суждения в соответствии с основными теориями и концепциями финансов, экономики и бухгалтерского учета.
• Критически оценивает основные экономические теории, объясняющие поведение и решения экономических агентов. Объясняет фундаментальные экономические концепции и применяет их к ряду вопросов и проблем, с которыми сталкиваются различные экономические агенты в реальном мире, включая отдельных лиц, фирмы, отрасли и правительства. Описывает ключевые аспекты альтернативных философских взглядов в экономике и их историческое развитие в рамках данной дисциплины.
• Способен проводить анализ данных с применением методов фундаментальной математики, основных принципов теории вероятностей и статистики
• Способен систематизировать и обобщать статистическую информацию применяя методы статистического анализа
• Способен разрабатывать количественные и теоретические модели экономических и/или финансовых идей с использованием стандартного эконометрического программного обеспечения и широкого спектра инструментов Excel
• Способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности, для принятия финансовых решений
• Понимает бизнес-аналитику, ее контексты, важность и актуальность в современном мире; умеет использовать фундаментальные и расширенные функции Excel для извлечения, анализа и представления данных. Правильно использует популярные финансовые базы данных, включая Bloomberg, FAME, FT.COM и другие. Применяет соответствующие методы представления и визуализации для эффективной и динамичной отчетности
• Способен принимать финансовые решения в сфере портфельного инвестирования с международным контекстом с использованием методов инвестиционного анализа
• Описывает различные типы долевых ценных бумаг и ценных бумаг с фиксированным доходом, их характеристики и объясняет их функционирование на рынке в рамках финансовой системы. Применяет фундаментальный анализ, включая нисходящий и восходящий подходы, для оценки внутренней стоимости долевых ценных бумаг и ценных бумаг с фиксированным доходом. Применяет и критически оценивает различные методы оценки стоимости долевых ценных бумаг и ценных бумаг с фиксированным доходом, а также формирует обоснованные инвестиционные рекомендации в соответствии с ними. Объясняет теоретическую и эмпирическую взаимосвязь между риском и доходностью, а также понимает соответствующие факторы влияния. Признает всеобъемлющий характер и важность управления рисками, оценивает внешнее и внутреннее влияние на подходы к управлению рисками и понимает важность планирования сценариев бедствий в современной экономической среде. Использует количественные и качественные методы и процедуры для оценки и управления различными видами финансовых рисков
• Способен оценить бизнес-процессы международных рынков, Всемирного банка и других ключевых игроков, их интеграцию и влияние на внешнеэкономическую деятельность Европейского союза.
• Объясняет и критически анализирует факторы, которые влияют на принятие финансовых решений субъектов рынка, определяет стратегические проблемы и решения в отношении управлении капиталом и налогообложения компании.
• Способен разработать предложения по внедрению принципов искусственного интеллекта в различных видах социально-экономической деятельности и в финансовых сферах.
• Распознает тенденции, проблемы, возможности и угрозы, связанные с глобализацией и глобальными потоками. Прослеживают их влияние на бизнес, общество и повседневную жизнь. Применяют концепции, теории и методы, используемые в анализе социальных, политических, экологических и экономических идей, практик и проблем, к концепциям глобализации.

Похожие ОП